Как использовать корреляцию валютных пар на Форекс?

Корреляция валютных пар полезна для трейдеров при мультивалютных стратегиях торговли. Ведь многие из нас задумывались, а если взаимосвязь или корреляция между валютными парами. Да и тема валютной корреляции до сих пор будоражит умы математиков, которые пытаются найти в ней какую-то закономерность для извлечения прибыли из рынка Форекс.

Чтобы более детально разобраться с вариантами использования корреляций валютных пар, предлагаем всем ознакомиться с нашим кратким обзором по этой теме в этой статье.

Корреляцией валютных пар называют совместный рост или падение курсов валютных пар.

Степень взаимосвязи между валютными парами определяется коэффициентом корреляции. Коэффициент корреляции может быть от -1 до +1.

Также, важно помнить, что корреляция между валютными парами бывает прямая и обратная.

Коэффициент корреляции валютных пар нужно уметь правильно понимать, поэтому давайте рассмотрим более детально его характеристики.

Таб.1. Таблица характеристик коэффициента корреляции валютных пар.

Понятное дело, что не барское это дело считать корреляцию вручную. Возникает вопрос: а где посмотреть уже готовые расчеты корреляции валютных пар?

В интернете существует очень удобный ресурс – OANDA(http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation), где вы можете увидеть таблицу корреляции валютных пар.

Если мы с вами зайдем на сайт OANDA, то увидим прекрасно отображенную взаимосвязь между валютными парами в виде разноцветных кружочков различных размеров в зависимости от коэффициента корреляции.

Мы с вами из опыта торговли на рынке Форекс знаем, что валютные пары: EURUSD USDCHF имеют между собой обратную корреляцию. То есть, они двигаются в совершенно противоположные стороны: евро вверх, а швейцарец вниз, например.

Также, мы помним, что прямая корреляция наблюдается между валютными парами: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. То есть, эти валютные пары, как правило, двигаются вместе в одну сторону.

Возвращаясь к нашему сайту OANDA, хотелось бы отметить, значения валютной корреляции динамично: показания корреляции между валютными парами меняются на разных интервалах графика каждый день.

Например, коэффициент корреляции между EURUSD и EURCHF за последний час слабый, а за день и год очень сильный, что видно визуально из размера кружочков в таблице корреляции валютных пар на сайте OANDA.

Почему интенсивность корреляции валютных пар меняется со временем?

1.      Причиной может быть выход макроэкономических данных, которые могут повлиять на силу ил слабость одной валютной пары по отношению к другой.

2.      Также, валютную пару в одночасье могут взбудоражить экстра новости (например, выступления глав государств, военные действия, валютная интервенция центрального банка и пр.)

3.      Еще одной причиной может быть смена ожиданий участников рынка в связи с новыми, неожиданными для всех, данными (например, банкротство банка вместо понижения показаний, арест премьер-министра за убийство или взятки вместо выплаты внешнего долга страны и пр.).

Как трейдеру принимать управленческие решения на основании данных корреляции валютных пар?

Давайте договоримся сразу, что корреляцию валютных пар мы будем использовать как подтверждающий сигнал на вход в рынок на основании разработанной вами своей торговой системы.

Например, по нашей торговой системе уже пора открывать длинную позицию по EURUSD, то есть все сигналы совпали, и мы уже готовы запрыгнуть в сделку. Однако, в нашей торговой системе есть правило дополнительного сигнала, которое гласит: проверь корреляцию валютных пар перед входом в рынок.

Поэтому, мы с вами, как дисциплинированные трейдеры, идем смотреть на валюты – союзники EURUSD – GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. И что мы можем с вами увидеть?

Вариант 1. Евро - вверх, фунт - стоит на месте, австралиец - тоже думает, новозеландец - уже давно вверху. Наши мысли: «возможно, евро и не пойдет вверх, как нам бы этого хотелось, рынок Форекс планирует нас изнасиловать».

Вариант 2. Евро - думает, фунт - вверх, австралиец - уже начал идти вверх, новозеландец - уже побежал вверх. Наши мысли: «УРА! Начало группового движения, скоро будет тренд, пора запрыгивать по евро на бай».

Вариант 3. Евро - вниз, фунт – вверх, австралиец – думает, новозеландец – давно внизу. Наши умозаключения: «Да ну его, эту торговлю! Надо ждать!»

В зависимости от варианта, который вы видите у себя на экранах монитора, вы принимаете правильное управленческое решение: входить в позицию, ждать, или уже пора выходить.

Таким образом, трейдеры используют корреляцию валютных пар на рынке Форекс с целью мониторинга группового движения валют в основном при мультивалютных стратегиях работы. Однако, часто среднесрочные и долгосрочные трейдеры тоже поглядывают на коэффициенты корреляции валютных пар с целью определения силы текущего движения курса валют.