Мой опыт.
Я этой темой занимался довольно плотно, не только преобразование Фурье, но и более сложные методы из Марпла.
В целом согласен с автором строк выше.
Много говорят о циклах вроде суточных, недельных, квартальных, лунных и т.д. И эти циклы из логики должны существовать.
Но на практике получилось, что в районе этих периодов пики порядка 1 дБ, то есть в 1.12 раз больше среднего значения. Это на приращениях. Спектр самой цены убывает по экспоненте, как на рандомной последовательности, и эти 1.12 съедятся низкими частотами.
П.С. Речь именно о стационарных периодах, на большом промежутке времени.
П.С.2 Цикличность волатильности отдельная тема. Причина в рыночной активности. Если сделать поправку на объем, то она пропадет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий