О спектральном анализе ценовых рядов

"1) Аналогичные спектры дают выборки из полностью случайных сигналов (что такое полностью случайный сигнал, смотри здесь),
2) Мне не удалось найти стационарные циклы, т. е. циклы, частоты которых не менялись бы при изменении рассматриваемого периода.
Эти два обстоятельства, на мой взгляд, свидетельствуют о слабой пригодности Фурье-анализа для поиска рыночных закономерностей. Хотя я должен отметить, что этот вопрос я изучал не очень глубоко, и если кто меня опровергнет-буду рад."

Мой опыт.
Я этой темой занимался довольно плотно, не только преобразование Фурье, но и более сложные методы из Марпла. 
В целом согласен с автором строк выше.
Много говорят о циклах вроде суточных, недельных, квартальных, лунных и т.д. И эти циклы из логики должны существовать.
Но на практике получилось, что в районе этих периодов пики порядка 1 дБ, то есть в 1.12 раз больше среднего значения. Это на приращениях. Спектр самой цены убывает по экспоненте, как на рандомной последовательности, и эти 1.12 съедятся низкими частотами.

П.С. Речь именно о стационарных периодах, на большом промежутке времени.
П.С.2 Цикличность волатильности отдельная тема. Причина в рыночной активности. Если сделать поправку на объем, то она пропадет.