Discussão do artigo "Aprimorando o Testador de Estratégia para Otimizar Indicadores Exclusivamente nos Exemplos dos Mercados Lateral e de Tendência"
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Novo artigo Aprimorando o Testador de Estratégia para Otimizar Indicadores Exclusivamente nos Exemplos dos Mercados Lateral e de Tendência foi publicado:
É essencial detectar se um mercado é lateral ou se o mesmo não está para muitas estratégias. Usando o conhecido ADX, demonstraremos como podemos usar o Testador de Estratégia, tanto para otimizar esse indicador quanto ao nosso objetivo específico, como também podemos decidir se este indicador irá satisfazer as nossas necessidades quanto a variação média dos mercados lateral e de tendência, que são muito importantes para determinar os stops e os alvos dos mercados.
Imagine uma ideia de negociação a curto prazo para um EA que depende do conhecimento se o mercado é lateral para um 'swing-trade' (negociação na mudança de direção da média móvel) ou se possui uma estratégia de seguir a tendência (negociando no caminho da média móvel). Para esta distinção, nosso EA de negociação deve usar (apenas) o ADX num timeframe maior - neste caso, barras de 1 hora. Junto ao ADX, o EA de negociação pode ter 5 indicadores (para gerenciamento de negociação a curto prazo). Cada indicador tem 4 parâmetros para configurar, sendo que cada um deles tem 2000 valores diferentes devido aos seus pequenos passos. Daria 2000*5*4 = 40.000 valores diferentes no total. Agora vamos adicionar o ADX. Para cada combinação de parâmetros do ADX, em teoria, temos que passar por 40.000 cálculos adicionais.
Neste exemplo, será definido o período ADX (PER), o seu preço (PRC) e o limite (LIM) para que possamos propor uma tendência inícial pelo ADX (MODE_MAIN), acima do LIM, assim como delimitamos um mercado lateral menor que o LIM. Para o período PER, podemos tentar entre 2,..,90 (Step1=> 89 valores diferentes), para o preço podemos escolher entre 0,..,6 (=Close,.., Weighted, Step1 => 7) e para o LIM nós tentamos entre 4,..,90 (Step2 => 87). No total teremos 89*7*87 = 54,201 combinações para testar. Aqui está a configuração do Testador de Estratégia:
Autor: Carl Schreiber