Discussão do artigo "Uma Formulação Genérica de Otimização (GOF) para Implementar Max Personalizado com Restrições"
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Novo artigo Uma Formulação Genérica de Otimização (GOF) para Implementar Max Personalizado com Restrições foi publicado:
Neste artigo, apresentaremos uma maneira de implementar problemas de otimização com múltiplos objetivos e restrições ao selecionar "Max Personalizado" na aba Configurações do terminal MetaTrader 5. Como exemplo, o problema de otimização pode ser: Maximizar o Fator de Lucro, o Lucro Líquido e o Fator de Recuperação, de modo que o Drawdown seja inferior a 10%, o número de perdas consecutivas seja inferior a 5, e o número de negociações por semana seja superior a 5.
Em termos gerais, existem dois tipos principais de algoritmos de otimização. O primeiro tipo é o mais clássico, baseado no cálculo de gradientes de todas as funções envolvidas no problema de otimização (isso remonta aos tempos de Isaac Newton). O segundo tipo é mais recente (desde a década de 1970) e não utiliza informações de gradiente. Entre esses dois tipos, podem haver algoritmos que combinam as duas abordagens mencionadas, mas não precisamos abordá-los aqui. O algoritmo do MetaTrader 5 chamado “Algoritmo Genético Rápido” — na aba Configurações do terminal MetaTrader 5 — pertence ao segundo tipo. Isso nos permite ignorar a necessidade de calcular gradientes para funções objetivo e de restrição. Além disso, graças à natureza sem gradiente do algoritmo do MetaTrader 5, conseguimos incluir funções de restrição que não seriam apropriadas para algoritmos baseados em gradiente. Mais sobre isso será discutido abaixo.
Um ponto importante é que o algoritmo do MetaTrader 5 chamado “Algoritmo Completo Lento” não é realmente um algoritmo de otimização, mas sim uma avaliação exaustiva de todas as combinações possíveis de valores para todas as variáveis de entrada dentro das restrições laterais.
Autor: better.trader every.day