Discussão do artigo "Processos não estacionários e regressão espúria"
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Novo artigo Processos não estacionários e regressão espúria foi publicado:
O objetivo do artigo é demonstrar a ocorrência de falsa regressão quando se aplica a análise de regressão a processos não estacionários, utilizando simulação pelo método de Monte Carlo.
Neste artigo, quero mostrar, por meio de simulações com o método de Monte Carlo, como a regressão espúria aparece quando a suposição de estacionaridade é quebrada, além de quando existe especificação incorreta do modelo de regressão em casos estacionários. Para isso, utilizarei a biblioteca padrão do MQL5, especificamente a "Biblioteca Estatística" para gerar números aleatórios e calcular valores críticos da distribuição normal e da distribuição de Student, além da biblioteca gráfica Gráficos científicos para visualizar os resultados obtidos. Para calcular os parâmetros do modelo de regressão, é muito prático usar métodos de álgebra matricial, já que eles simplificam bastante os cálculos.
Autor: Evgeniy Chernish