Discussão do artigo "Pairs Trade"
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Novo artigo Pairs Trade foi publicado:
Neste artigo, examinaremos o pairs trade, ou negociação de pares, principalmente seus princípios e perspectivas quanto à sua aplicação prática. Além disso, tentaremos criar uma estratégia baseada nele.
Atualmente, existe uma enorme quantidade de estratégias de trading para todos os gostos. Todas elas são direcionadas para a obtenção de lucro. No entanto, essa obtenção de lucro de uma forma ou de outra está ligada aos riscos que acompanham o trading — quanto maior o lucro esperado, maiores são os riscos. E aqui surge uma questão válida: é possível reduzir os riscos de trading ao mínimo, obtendo um lucro pequeno, mas estável? O pairs trade satisfaz essa condição.
O pairs trade é uma das variedades da arbitragem estatística, que foi inicialmente proposta por Jerry Bamberger na década de 1980. Esta estratégia de trading é neutra em relação ao mercado, o que permite aos traders obterem lucro praticamente em qualquer condição de mercado. Na base do pairs trade está a suposição de que as características de instrumentos financeiros interrelacionados, após um desvio temporário, retornarão aos seus valores médios históricos. Assim, o pairs trade se reduz a algumas ações simples:
Apesar de sua aparente simplicidade, o pairs trade não é um método fácil e sem riscos de extrair lucros. O mercado está em constante mudança, e as relações estatísticas podem se alterar, enquanto qualquer movimento improvável de preço no mercado pode levar a perdas significativas. Trabalhar com esse tipo de situações adversas requer a adesão estrita às regras da estratégia de trading e ao gerenciamento de riscos.
Para o trading, os pares de moedas com correlação negativa são de particular interesse. Por exemplo, este é o caso do movimento de EURUSD e USDCHF.
Autor: Aleksej Poljakov