Discussão do artigo "Redes neurais de maneira fácil (Parte 47): Espaço contínuo de ações"
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Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 47): Espaço contínuo de ações foi publicado:
Neste artigo, estamos ampliando o escopo das tarefas do nosso agente. No processo de treinamento, incluiremos alguns aspectos de gerenciamento de dinheiro e risco, que são partes integrantes de qualquer estratégia de negociação.
Em nossos trabalhos anteriores, ensinamos o agente apenas a determinar a direção das negociações. O escopo de ações do Agente estava limitado a apenas 4 opções:
Aqui, não vimos funções de gerenciamento de capital e riscos. Em todas as operações de negociação, usamos um lote mínimo. Isso é suficiente para avaliar abordagens de treinamento, mas não é suficiente para construir uma estratégia de negociação. Uma estratégia de negociação lucrativa deve ter um algoritmo de gerenciamento de capital.
Além disso, para criar uma estratégia de negociação estável, é necessário gerenciar os riscos. Esse componente também estava ausente em nossos desenvolvimentos. Sim, o EA avaliava a situação de mercado a cada nova vela de negociação e tomava decisões de negociação. Mas cada vela subsequente carrega riscos para nossa conta. O movimento de preços dentro de uma vela pode ser prejudicial para nosso saldo. É por isso que sempre é recomendável usar ordens de stop-loss. Esse método simples nos permite limitar os riscos em uma única negociação.
Após cerca de 3000 passagens, consegui obter um modelo capaz de gerar lucro no conjunto de treinamento. Durante o período de treinamento de 5 meses, o modelo realizou 334 negociações, sendo mais de 84% delas lucrativas. Como resultado, um lucro de 33% foi alcançado em relação ao capital inicial. Além disso, a redução no saldo foi inferior a 1%, e a redução no equilíbrio foi de 7,6%. O fator de lucro ultrapassou 26, e o fator de recuperação foi de 3,16. O gráfico abaixo mostra uma tendência de aumento no saldo. Além disso, a linha de saldo quase sempre fica abaixo da linha de equilíbrio, o que indica a abertura de posições na direção correta. Ao mesmo tempo, a carga no depósito é de cerca de 20%, o que é um valor relativamente alto, mas não excede o lucro acumulado.
Infelizmente, fora do conjunto de treinamento, os resultados do EA foram mais modestos.
Autor: Dmitriy Gizlyk