Discussão do artigo "Representações no domínio da frequência de séries temporais: O espectro de potência"

[MetaQuotes]

Novo artigo Representações no domínio da frequência de séries temporais: O espectro de potência foi publicado:

Neste artigo, analisaremos os métodos relacionados à análise de séries temporais no domínio da frequência. Ele também se concentrará na utilidade do estudo de funções espectrais de séries temporais na criação de modelos preditivos. Além disso, discutimos algumas perspectivas promissoras para a análise de séries temporais no domínio da frequência usando a transformada discreta de Fourier (DFT).

Em seguida, examinamos o espectro de potência da distribuição de erros. Um bom modelo de previsão terá resíduos que se comportam como ruído branco, o que significa que o espectro de potência da distribuição de erros deve ser relativamente uniforme em todas as frequências. Picos proeminentes no espectro de potência em qualquer frequência sugerem que o modelo de previsão não está capturando todas as informações nos dados da série temporal, e pode ser necessário um ajuste adicional. O problema é que, na realidade, o espectro de potência do ruído branco geralmente não é uniforme como se espera. Basta olhar o espectro de uma série de ruído branco gerada a partir do código abaixo.

int num_samples = 500;
   double inputs[];
   MathSrand(2023);
   ArrayResize(inputs,num_samples);
   
   for (int i = 0; i < num_samples; i++) 
    {
        inputs[i] = ((double)rand() / SHORT_MAX) * 32767 - 32767/2;
    }

Autor: Francis Dube