Discussão do artigo "Indicadores adaptativos"
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Novo artigo Indicadores adaptativos foi publicado:
Neste artigo, exploraremos diferentes enfoques para desenvolver indicadores adaptativos. Esses indicadores se destacam pelo uso de feedback entre as entradas e saídas, o que permite que eles se adaptem de forma autônoma para processar séries temporais financeiras de forma eficiente.
Esta simplificação não nos ajudou a tornar o indicador estável (o coeficiente no price[1] é igual a 1). No entanto, essa falha pode servir de base para outro indicador.
Primeiro, definimos o período do indicador, iPeriod. Em seguida, encontramos os valores de SL para todos os N, com valores de 1 a iPeriod. O próximo passo é calcular a média da soma de todos os SL. Como resultado, temos um indicador que mostra um valor de preço estável. Este indicador pode ser descrito da seguinte maneira: uma previsão ingênua (o que foi será), mais uma tendência linear levemente suavizada.
Bem, temos um indicador. No entanto, a adaptação não foi alcançada. Outra tentativa e outro fracasso. Vamos fazer uma pausa curta e, em seguida, tentar criar um indicador adaptativo. Caso contrário, talvez seja necessário mudar o título do artigo.
Autor: Aleksej Poljakov