Backtest em [cada tick] / [cada tick é baseado em um tick real].
Olá, na otimização, utilizo a modelagem "Somente Abertura de Preços", considerando somente períodos/símbolos em que os dados históricos tenham 100% de qualidade (4 anos), porque depois realizo um backtest de validação com os parâmetros que obtiveram melhores resultados, utilizando dessa vez a modelagem "Cada tick é baseado em um tick real".
O tópico abaixo, da seção em inglês do fórum, traz uma discussão com bastante informação sobre o assunto:
Olá, Faço backtests em OHLC 1m por ser o mais rápido e por não fugir tanto da realidade (para meu EA).
Mas para ter um resultado mais "fiel" a realidade, como se tivesse usado ele no dia a dia eu faço o backtest em "cada tick" porém hoje fiz em "Cada tick é baseado em um tick real" e os resultados saíram um poucos diferentes.
Gostaria de saber qual a forma mais correta de saber como meu EA teria performado neste período.
Creio que o "baseado em tick real" possa gerar erros ou falhas já que nem sempre os dados são armazenados perfeitamente, ainda mais ticks de 6 anos atrás...
(obs: Exness - Forex - GBPUSD/EURUSD 15m)
Opa,
Lucas de fato você tem razão quanto a qualidade dos dados de TICKS REAIS, mas no meu entendimento a diferença entre backtestes/otimizações TICKS REAIS e as demais formas é a seguinte:
Suponha uma barra (1min) com range ( H-L) de 100 pts, o que foi atingido primeiro H ou L , somente em TICKS REAIS você tem a resposta.
O que eu quero dizer com isso?
--- Que os STOPS serão corretamente atingidos somente no BT de TICKS REAIS, nos demais tipos de BT os TICKS são gerados pelo algoritmo e não tem correspondência com o TICK REAL.
3) Conclusão é que, quanto mais curto os STOPS maior a divergência entre BT REAL e demais tipos de BT.
Olá, Faço backtests em OHLC 1m por ser o mais rápido e por não fugir tanto da realidade (para meu EA).
Mas para ter um resultado mais "fiel" a realidade, como se tivesse usado ele no dia a dia eu faço o backtest em "cada tick" porém hoje fiz em "Cada tick é baseado em um tick real" e os resultados saíram um poucos diferentes.
Gostaria de saber qual a forma mais correta de saber como meu EA teria performado neste período.
Creio que o "baseado em tick real" possa gerar erros ou falhas já que nem sempre os dados são armazenados perfeitamente, ainda mais ticks de 6 anos atrás...
(obs: Exness - Forex - GBPUSD/EURUSD 15m)
Tenho um pensamento parecido com o do Rogerio, mas eu confio para alguns algoritmos meu o OHLC 1m porque na verdade eu nao opero o 1m e sim 5. Mas isso muitas vezes eh irealista, principalmente, se tu tem algum trailing stop sem a vela ter terminado seu periodo.
Nao lembro onde eu li, mas parece que no backtest tambem tem uma limitacao de so ser possivel cada vela ter 2 mil ticks, entao provavelmente mesmo no cada tick baseado em tick real isso afeta quando comparado com a realidade. Na verdade em alguns casos, o tipo de modelagem favorece muito o algoritmo principalmente se voce abre posicao analisando a vela na posicao atual e nao a anterior ja fechada. Mesmo no acada tick por causa da limitacao de 2 mil tick as vezes falsos rompimentos sao cortados.
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Olá, Faço backtests em OHLC 1m por ser o mais rápido e por não fugir tanto da realidade (para meu EA).
Mas para ter um resultado mais "fiel" a realidade, como se tivesse usado ele no dia a dia eu faço o backtest em "cada tick" porém hoje fiz em "Cada tick é baseado em um tick real" e os resultados saíram um poucos diferentes.
Gostaria de saber qual a forma mais correta de saber como meu EA teria performado neste período.
Creio que o "baseado em tick real" possa gerar erros ou falhas já que nem sempre os dados são armazenados perfeitamente, ainda mais ticks de 6 anos atrás...
(obs: Exness - Forex - GBPUSD/EURUSD 15m)