Discussão do artigo "O modelo de movimento dos preços e suas principais disposições (Parte 1): A versão do modelo mais simples e suas aplicações"

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Novo artigo O modelo de movimento dos preços e suas principais disposições (Parte 1): A versão do modelo mais simples e suas aplicações foi publicado:

O artigo fornece os fundamentos de um movimento de preços matematicamente rigoroso e a teoria do funcionamento do mercado. Até o presente, nós não tivemos nenhuma teoria de movimento de preços matematicamente rigorosa. Em vez disso, nós tivemos que lidar com as suposições baseadas na experiência, afirmando que o preço se move de uma certa maneira após um determinado padrão. É claro que essas suposições não foram apoiadas nem pela estatística e nem pela teoria.

Prever o movimento dos preços usando a equação (4) é problemática e pouco confiável, devido à dificuldade de identificar os parâmetros presentes nela, à presença de incertezas fundamentalmente irremovíveis nos parâmetros e, mais importante, devido à imprevisibilidade frequente (segundo o modelo mais simples) dos fortes saltos aleatórios. Felizmente, os osciladores são capazes de classificar esses grandes saltos imprevisíveis e têm poder preditivo. No entanto, eles têm uma desvantagem extremamente significativa, que é um atraso inerente a todas as médias móveis nas quais esses osciladores se baseiam. Portanto, juntamente com a previsão direta dos preços, pode ser ainda mais promissor organizar a previsão de tais indicadores, o que elimina sua defasagem.

Autor: Aleksey Ivanov