Média móvel do casco - página 15
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sohocoolComo eu vejo, tudo está bem (não há erros nele)
Mladen,
Obrigado por sua pronta resposta.
Por diversão a EMA " Exército Suíço ".
Mladen,
Obrigado por sua pronta resposta.
Por diversão a EMA " Exército Suíço ".
Obrigado
Mais um para a família adaptativa 
Olá, Mladen,
É estúpido pensar que será melhor substituir a variação ema pela variação nonlag nrp ma (seu código de nonlag nrp ma).
Desculpe se é estúpido
Fim de semana agradável
Zilliq
Olá Mladen ,
Eu tentei fazer um indicador Beta Adaptive Hull ema Variation.
Por favor, se você puder verificar e corrigir meus erros.
Foi um bom treinamentoOlá, Mladen,
É estúpido pensar que será melhor substituir a variação ema pela variação nonlag nrp ma (seu código de nonlag nrp ma).
Desculpe se é estúpido
Fim de semana agradável
ZilliqNonLag ma é uma das médias que permite períodos fracionários, por isso é adequada para adaptação. Vai ver o que pode ser feito
Maravilhoso
por isso não foi estúpido
Estou esperando por seu novo jogo/indicador para jogar com ele
Zilliq
Maravilhoso
Estou esperando por seu novo jogo/indicador para jogar com ele
ZilliqZilliq
Este é um desvio padrão adaptativo do NnLagMA, mas francamente, não estou satisfeito com ele. Parece estar exagerando em alguns casos e se torna rápido demais para meu gosto (gosto quando a média mantém sua suavidade - esta tende a ser tão rápida que a suavidade está em "outro plano" - e não como o super suavidade adaptativo ou o adaptativo T3, por exemplo). Experimente-o.
Muito obrigado Mladen, vou tentar quando voltar para casa
Eu vou comparar com um Hull MA e seu NonlagMA
Completamente de acordo com você: Eu prefiro quando há alguma suavidade. Rápido e Suavidade é tão Adorável...
Você sabe se existe uma variação do casco T3?
E talvez seja estúpido, mas você cria uma média móvel do casco adaptada com uma Ma sem folga, e não está satisfeito com ela. Você acha que o resultado (mais suave) será melhor com um NonlagMa adaptado com um Hull MA ?
Tchau e bom fim de semana
Zilliq
Olá Mladen
quando você tem meia chance
por favor, você pode fazer seu número original HMA colorido no MTF e ele pode ter interpolado
a menos que já esteja por perto e eu tenha perdido
muito obrigado
muito apreciado
Olá MLaden,
Estou curioso se há algum indicador MTF que usa interpolação até o momento em que o indicador é iniciado e depois usa os valores reais calculados enquanto o indicador está rodando para T+1, T+2, T+3 para um período de tempo H4 traçado em H1? Eu entendo que haveria uma desconexão entre os números históricos e os dados atuais.
Obrigado,
Tzuman
Olá MLaden,
Estou curioso se há algum indicador MTF que usa interpolação até o momento em que o indicador é iniciado e depois usa os valores reais calculados enquanto o indicador está rodando para T+1, T+2, T+3 para um período de tempo H4 traçado em H1? Eu entendo que haveria uma desconexão entre os números históricos e os dados atuais.
Obrigado,
TzumanTzuman
Não estou certo de ter entendido corretamente.
O método de interpolação é bastante simples na verdade: é uma interpolação linear entre dois pontos finais da barra de tempo superior (é por isso que afirmei algumas vezes que as versões interpoladas e não interpoladas (o clássico "método keris") têm exatamente o mesmo número de pontos exatos garantidos por barra de tempo superior: 1 por cada barra de tempo superior (o resto é uma questão de probabilidade e mudanças de preço). Você pode deixar esses valores interpolados (ou "passo-a-passo") atualizados, (calcule apenas a barra atual da barra de tempo inferior), mas então você obterá o indicador clássico de repintura (uma vez que o estado exato em algum ponto de tempo inferior não pode ser calculado exatamente em muitos casos - seria necessária uma forma de engenharia de reversão realmente complicada de calcular que eu não acho que o metatrader "sobreviveria").
Espero ter entendido a pergunta corretamente e que a resposta seja a que você esperava