Cruz MA auto-treinado! - página 4

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Uma idéia nova, mais ou menos...

Embora eu esteja escondido nestes fóruns há algum tempo, este é meu primeiro post, então espero que seja um bom post.

A idéia básica da minha abordagem, é definir uma cruz ma ideal com base nas condições de mercado, condições de mercado definidas pela função de engrenagem (usando a linguagem estabelecida pelo leopardo da neve).

Eu faria isso importando dados para se destacar (os dados csv funcionam bem) e utilizaria um programa vb para fazer o ciclo dos dados que colocam as trocas com base em uma variedade de ma crosses. O programa registraria as trocas como lucro, ma's envolvidas, e o valor da função de engrenagem quando a troca fosse colocada.

Espera-se que neste ponto, se você fosse fazer um gráfico dos lucros de uma determinada ma contra a função de engrenagem, haveria uma bela curva sino/gaussiana. Isto seria uma boa verificação, mas o próximo passo seria executar um programa através destes dados e selecionar a melhor cruz ma para alguns valores determinados da função de engrenagem.

A função de decisão (estamos negociando agora) funcionaria como qualquer ma cross ea, exceto que os valores dos ma's lentos e rápidos seriam procurados nos dados fornecidos acima, de acordo com o valor atual da função de engrenagem.

Agora, o que devemos fazer para que a função de engrenagem funcione? Um bom exemplo do que devemos esperar, embora talvez não seja uma escolha prática, seria o volume. Embora o volume em si seja muito volátil, você poderia calcular uma espécie de média móvel tomando dados de barras anteriores, a mesma hora em dias anteriores, a mesma hora no mesmo dia anterior(hora atual - n * 1 semana), ou alguma combinação das três.

Embora as condições de qualquer ma cross permanecessem as mesmas, elas são aplicadas a um quadro móvel do mercado. Além disso, essas condições podem ser atualizadas sempre que surgirem novos dados e a gama de dados que você utiliza para essa otimização pode ser o tempo que você quiser que seja.

^^^ Isso é muita coisa escrita, minhas desculpas. Veja o arquivo de texto anexo para uma discussão de opções alternativas para a função de engrenagem.

Arquivos anexados:
gearing_function.txt  3 kb
 

Obrigado Boss!!

igorad:
Olá humilde_comerciante,

Acho que você pode tentar este indicador https://www.mql5.com/en/forum/174228

Tente também usar um novo.

Obrigado Igorad.

 

Indicadores auto-adaptativos e funções paralelas

Olá CodificadoresGuru,

Dê uma olhada no site de Clayburb, ele fala sobre isso e dá uma amostra do código da Tradetation sobre este assunto plau há uma bela apresentação em powerpoint que ele fez na exposição mundial da Tradestation

http://www.clayburg.com/

Aproveite

EK

 

Obrigado!

Emerald King:
Olá CodersGuru,

Dê uma olhada no site de Clayburb que ele fala sobre isso e dá uma amostra do código da estação de comércio sobre este assunto plau há uma bela apresentação em powerpoint que ele fez na exposição mundial da Tradestation

http://www.clayburg.com/

Aproveite

EK

Obrigado pelo anúncio EK!

 

Codersguru,

Você pode, por favor, dar uma olhada em seu PM? Eu preciso de sua ajuda. Obrigado.

 

talvez isto possa ajudar o treinador... ATR Valores usando múltiplos ''ontem fecha ''DAILY BAR'' e hoje ect ect... se seu sistema puder calcular quais valores coincidem com a configuração da cruz ma vencedora, se você estiver executando múltiplos eventualmente após tempo suficiente você obterá uma boa média para a EA decidir qual cruz usar, dependendo dos valores da faixa de atrs.. a partir de agora eu olho para fechamentos diários e atrs de 28 e 5 dias no mesmo nível de gráfico, ou seja, eles parecem sobrepostos MA 5 colados sobre 28, como você faria com os MAs on say em um macd ''112 funciona muito bem em macd''.

 

Olá codersguru,

Eu sou novo neste fórum, mas gosto muito desta idéia sobre a "Cruz MA auto-treinada" EA! Se isto realmente pode ser feito, este deve ser o caminho a ser seguido para a MA cross EA no futuro.

Você ainda está considerando esta idéia? O que podemos fazer para ajudar você?

 

Acabei de encontrar isto e pensei que poderia acrescentar minha própria abordagem.

Primeiramente - uso algum detector de fases para determinar a freqüência (períodos)

Isto então pode ser usado como entrada para um MA (às vezes uso EMA's mas principalmente SMA's porque então é fácil determinar o atraso).

Eu também uso uma onda de fase deslocada (nos mesmos períodos acima) e adiciono isto ao MA acima.

Desta forma, eu crio algum tipo de "MA" que é deslocado de fase para o preço/posição de mercado (ou com qualquer defasagem percentual que eu possa decidir - por exemplo, para criar MACD's, etc.).

O ponto principal é - porque a freqüência (períodos) pode ser determinada em cada barra, o MA é controlado diretamente pelos dados do mercado...

 

Isso pode ajudar.

Olá, a todos!

Eu recebo este EA do www.mql4.com.It's nomeado como conselheiro autodidata. Eu acho que ele não usa a cruz MA, mas imita a compra e venda, armazenou-a e usou-a para determinar a compra e venda real. Se você estiver interessado, eu posso traduzir o manual no código.

Com os melhores cumprimentos!

 

Um especialista autotreinado em cruzamentos de MA não parece ser tão difícil de fazer. você teria que rodar dois terminais um para otimizar e depois o outro para rodar o EA. Você pode otimizar cada número de barras definidas, ou cada barra se você usar um período de tempo maior como 4h, talvez 1h se você limitar o intervalo. Ou você pode otimizá-lo todos os dias em um horário específico.

Eu também gosto de estratégias de crossover Codersguru, mas discordo de quem disse que você tem que continuar otimizando para que uma estratégia de crossover continue a funcionar, normalmente não é o caso.

e autotreinamento pode, no final, ser uma má idéia.

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