Cruz MA auto-treinado!
Oi! acho que é uma idéia muito boa, que funcionaria bem. O ma-crossing optmimizado é usado por grandes instituições, e eu adoraria vê-lo implementado no MT4. Vou tentar ser o mais útil possível.
Se eu puder sugerir, acho que se deve tentar afinar os sinais de compra/venda introduzindo uma função de engrenagem, em função da diferença entre preço e ma ou entre duas ma.
O que eu quero dizer é uma função que toma os valores: 0 (neutro) quando i=preço-ma está abaixo de um limiar a, 0,5 (ligeiramente em alta) quando i>a mas menos que b, 1 (em alta) quando i>b mas menos que c, e finalmente -1 (contrariante) quando i>c. O inverso se manteria na direção de baixa.
O segundo passo seria introduzir uma função de decisão que toma as decisões com base no valor da função de engrenagem, tamanho da posição, lucro da posição, saldo da conta, e assim por diante.
O que você acha?
Uau,
seu som é ótimo. Eu também quero testá-lo.
Espero que ele traga mais pip...
obrigado...
Sim, é uma idéia muito boa sobre a cruz MA auto-treinada.
Médias adaptativas em movimento
Acho que o que você está falando se chama Médias Móveis Adaptativas, MAs que se adaptam às flutuações de preços. Pesquisei no Google aquele que conheço chamado KAMA (Kaufman Adaptive M A) e encontrei uma apresentação de Power Point viewable em html tudo sobre este e outros AMAs, méritos relativos, etc. Algumas pessoas fizeram um trabalho sério sobre o assunto, portanto, para não ter que reinventar a roda (como tenho feito muitas vezes), ofereço este link do cache do Google para o fio.
Se você tem Power Point você pode desejar este link:
www.mesasoftware.com/Seminars/TSWorld05.ppt
Se nenhum deles funcionar para você por algum motivo, digite a seguinte seqüência no Google:
KAMA Kaufman
GoOd LuCk!
PS: para parar as perdas vi uma vez um indicador chamado Saída do Candelabro. Não tenho qualquer experiência com ele, mas aqui está um link para um site de programação personalizado que o oferece como um download gratuito. Experimente-o e publique seus resultados!
Hyia,
Essa é uma grande idéia mais uma vez e você é corajoso por tê-la iniciado.
Acho que a cruz MA pode ser realmente útil, afinal de contas em forex só temos as informações de preço para usar.
Por que não usar várias (2-3) médias móveis rápidas e lentas, que poderiam cruzar-se entre si e acionar a compra e venda com x abertura de lote ligada a uma administração de dinheiro.
Também a média móvel poderia ser calculada de uma forma não convencional.
em vez de ter um conjunto fixo de período ( ex 25) você poderia usar uma espécie de número de pips de volta entre aberto e fechado, ex 250 assim voltando x período até o Totalpips = Totalpips+(abs(Open-close)
se Totalpips>=250 então MAvalue= MA(i)
Espero que não seja muito confuso.
Obrigado
Bernard
Tentei pesquisar dentro do meu computador (às vezes é melhor que o Google) e encontrei 1 KAMA e 3 indicadores Kaufman.
E Igorad criou o indicador NonLagMA_v2.
Ele disse que "com as configurações padrão, ele corresponde ao FATL e parece melhor". Além disso, podemos aplicar este MA para Volatilidade, Momentum e para outras ferramentas úteis. Podemos receber SATL, JMA alterando as configurações".
Fazer um bom sistema comercial baseado em cruz MA não é a mesma coisa que encontrar a média móvel de adaptação mais rápida. Pelo contrário, um pouco de atraso pode ser bom para sinais robustos de compra/venda. Portanto, acho que o melhor é manter o preço-MA como base para a engrenagem, onde MA é um MA escolhido apropriadamente. Eu sugeriria
MA(d, preço) = 1/4 * Soma (EMA(2d/5,k,preço))
onde k na soma vai de 1 a 4 e iteratiivelmente
EMA(d,k,preço)=EMA(d,EMA(d,k-1,preço))
e depois iniciar a otimização em torno de d=20.
Hi,
Alguns comentários sobre o uso do NonLagMA:
- as configurações padrão correspondem ao FATL.
- Preço(0), Comprimento(128), Ciclo(2), Fase(10), Coeff(7), Nível(0,3)
é semelhante ao SATL,
- Preço(0), Comprimento(128), Ciclo(5), Fase(7), Coeff(10), Nível(0.3)
similar ao JMA (tente selecionar melhores configurações).
Portanto, temos a ferramenta tudo em um para filtros digitais (FATL, SATL) e para
indicador tão poderoso como o JMA.
Acho que este indicador terá um bom futuro.
Igor
Hmm. Como você vai evitar serrar com chicotes quando o mercado estiver se consolidando? Se isso for através da adaptação dos MA você pode estar menos do que preparado para o início de uma tendência, não?
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Olá pessoal!
Tenho uma idéia que eu ainda não trabalhei e quero ouvir seus comentários!
Moving Average crossing system na minha opinião um dos melhores sistemas de comércio se ele foi bem otimizado.
Minha idéia é criar um conselheiro especializado em cruzamento de MA auto-treinado que poderia aprender quais são os melhores parâmetros a serem usados:
1- período de média móvel lenta
2- período médio móvel rápido
3 - Parada de perda, parada de fuga e tomada de valores de lucro
4- VOCÊ TEM ALGUMA SUGESTÃO?
Você acha que é uma idéia realizável? vamos colocar na mesa redonda!