Converter: easyLanguage - página 2

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OBRIGADO IGORAD!!!!!

Tchau

Bolla

 

Oi Igorad, como você está?

Eu lhe ajudei novamente.

Você traduz esta parte do Easy Language...

se (PositionProfit(1)<0 e PositionProfit(2)<0) então

contr_plus=1;

senão contr_plus=0;

...com....

PastTradeProfit();

if ((pastpips[1]+pastpips[2]) < 0 && (pastpips[3]+pastpips[4]) < 0)

{

contr_plus = 1;

}

senão

{

contr_plus = 0;

}

...e....

nulo PastTradeProfit()

{

int total=HistóriaTotal(), n=0;

ArrayResize(pastpips,total);

for (int cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)

{

se ( OrderSymbol()==Symbol())

{

se (!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && OrderType() > OP_SELLL ) continuar;

if (OrderType()==OP_BUY)

{n = n+1;

Pastpips[n] = MathRound((OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT));}

if (OrderType()==OP_SELL)

{n = n+1;

Pastpips[n] = MathRound((OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT));}

}

}

}

.... em MT4.

Mas PositionProfit(1) significa o lucro de ontem e PositionProfit(2) o lucro de antes de ontem. Em vez disso, com seu código MT4, há contr_plus=1 quando eu tenho 2 negócios consecutivos de lucro negativo e não quando eu tenho 2 dias consecutivos de lucro negativo.

Você pode mudar o código MT4 para este fim?

Obrigado

Bolla

 

Oi Bolla, eu não sou programador, então não acho que possa ajudá-lo. Mas tenho uma pergunta desde que você é usuário de uma estação de comércio. Quão preciso é o backtest em uma estação de comércio? todos sabemos que o backtest do MT4 é de alguma forma terrível, que tal uma estação de comércio?

Obrigado.

 

Oi Devil, eu gosto do TS porque é fácil de usar, o EasyLanguage é muito "fácil" e os testes posteriores são mais afetos do que o MT4. É possível fazer um depuração perfeita com o Commentary Expert, uma função construída no TS.

Meu projeto é criar um sistema de negociação rentável no TS, fazer o backtest no TS, traduzir no MT4, fazer o backtest no MT4 (se possível) e fazer o teste de avanço no MT4 em conta demo: se toda esta etapa for positiva, tentarei negociar em conta real.

Meu grande problema é o ambiente do MT4: Tenho dificuldade para traduzir em linguagem mql4 (preciso de ajuda ), e fazer o backtest da EA na MT4.

Tchau.

Bolla

 

Hi,

PositionProfit(num) não é lucro para dias passados, é lucro para uma posição anterior.

Em sua estratégia 1 Posição = 2 contratos (ou 2 lotes em MT4), que abrem simultaneamente. Então Position(1) = pastpips[1]+pastpips[2] e Position(2) = pastpips[3]+pastpips[4].

Com relação ao backtesting: em MT4 com dados de 1M recebemos uma coincidência muito boa

com comércio real.

Igor

 
gbolla:
Oi Devil, eu gosto do TS porque é fácil de usar, o EasyLanguage é muito "fácil" e os testes posteriores são mais afetos do que o MT4. É possível fazer um depuração perfeita com o Commentary Expert, uma função construída no TS.

Meu projeto é criar um sistema comercial lucrativo no TS, fazer o backtest no TS, traduzir no MT4, fazer o backtest no MT4 (se possível) e fazer o teste de avanço no MT4 em conta demo: se toda esta etapa for positiva, tentarei negociar em conta ativa.

Meu grande problema é o ambiente do MT4: Tenho dificuldade para traduzir em linguagem mql4 (preciso de ajuda ), e fazer o backtest da EA na MT4.

Tchau.

Bolla

Oi Bolla, obrigado por sua resposta.

 

Olá Igorad, o que significa com: "Quanto ao backtesting: em MT4 com dados de 1M recebemos uma coincidência muito boa com o comércio real". ?

Você usa a EA em M1 para fazer o backtest? Ou você usa análise de tick com 1M de tempo de dados, mas o EA é testado em M30 TF?

Obrigado.

Bolla

 

Desculpe Igorad, tenho outra pergunta para você.

Gostaria de parar o comércio quando houver X negócios negativos consecutivos, entrar em modo emulado e reiniciar o comércio ao vivo quando houver Y negócios positivos consecutivos. Eu acho que é uma boa idéia!

Você poderia programar esta função em nossa EA?

Muito obrigado.

Bolla

 
gbolla:
Olá Igorad, o que significa com: "Quanto ao backtesting: em MT4 com dados de 1M recebemos uma coincidência muito boa com o comércio real". ?

Você usa a EA em M1 para o teste de retaguarda? Ou você usa análise de carrapato com 1M de tempo de dados, mas o EA é testado em M30 TF?

Obrigado.

Bolla

Você pode testá-lo: troque alguns dias e depois faça o mesmo em um testador com cada análise de carrapato.

A respeito da segunda pergunta: Boa idéia, mas não simples na realização.

Igor

 

Obrigado Igorad pela resposta.

Espero em sua disponibilidade..... !!

Bolla

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