Retrocesso/Optimização - página 75
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pergunta
Olá pessoal eu não sou novo neste fórum eu leio muito e postar realmente menos eu aprenderia qualquer tipo de ajuda do que eu appriciaria qualquer tipo de ajuda com antecedência
então vamos a isso:
tenho uma ea que no backtesting está fazendo o trabalho como eu gostaria, mas quando eu o coloco em uma demonstração ao vivo, não faz o que eu quero.
1 vai apenas curto ( o código é o mesmo para curto e longo )
2 em teste com o simulador funciona bem
por que ?
novamente do que por qualquer ajuda
Testes EA
Oi, pessoal,
Sou um iniciante no comércio automático (no comércio em geral) e uso o MetaTrader 4. Comecei a construir uma EA e depois de muito tempo terminei de implementá-la. Fiz alguns recuos com ela e obtive alguns resultados estranhos:
o gráfico está crescendo, mas depois de um tempo caindo. Quando olho para o relatório, ele corresponde a "fechar na parada". O que isso significa?
Se minha EA é boa e se você me ajudar a melhorá-la, eu a compartilharei.
Obrigado por sua ajuda.
Oi, pessoal,
Sou um iniciante no comércio automático (no comércio em geral) e uso o MetaTrader 4. Comecei a construir uma EA e depois de muito tempo terminei de implementá-la. Fiz alguns recuos com ela e obtive alguns resultados estranhos:
o gráfico está crescendo, mas depois de um tempo caindo. Quando olho para o relatório, ele corresponde a "fechar na parada". O que isso significa?
Se minha EA é boa e se você me ajudar a melhorá-la, eu a compartilharei.
Obrigado por sua ajudaBem, o que está acontecendo é que o "Testador de Estratégia" chegou ao final do período de teste, mas carregava uma posição que ainda estava aberta. Agora, como não há mais nenhum histórico disponível, o testador força a posição a fechar, isso é tudo. nada de mais
-guyver
Hi,
Eu uso o gerador de estratégias (Gerador de Estratégias Forex - freeware) e vejo que ele economiza muito tempo para verificar diferentes estratégias.
Utilizo principalmente 5 minutos e 15 minutos para ver se as estratégias estão funcionando.
Qual filosofia é a melhor para criar a estratégia perfeita:
1. Usando apenas um período de tempo específico e um par de moedas (por exemplo EUR/USD e 5 Min):
a. Usar apenas 1 semana/1 mês de dados de mercado para gerar a estratégia (afinal de contas, é o estado atual do mercado)
b. Usar poucos anos de dados sobre o período específico de tempo
2. Tentando encontrar uma estratégia que obtenha lucros em todos os períodos de tempo em determinado par de moedas
a. Usar apenas 1 semana/1 mês de dados de mercado para gerar estratégia (afinal de contas, é o estado atual do mercado)
b. Usar poucos anos de dados sobre o período específico de tempo
3. Tentando encontrar uma estratégia que obtenha lucros em poucas moedas principais (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) em um único período de tempo
a. Usar apenas 1 semana/1 mês de dados de mercado para gerar estratégia (afinal de contas, é o estado atual do mercado)
b. Usar poucos anos de dados sobre o período específico de tempo
4. Tentando encontrar apenas um período de tempo que seja mais confiável e livre de ruído (períodos de tempo mais longos como 1h, 4h, 1d)
a. tentando encontrar a estratégia trabalhando em todas as principais moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) no mesmo período de tempo
Por favor, diga quais são suas experiências com estratégias de testes futuros e qual filosofia acima é a melhor?
Hi,
Eu uso o gerador de estratégias (Gerador de Estratégias Forex - freeware) e vejo que ele economiza muito tempo para verificar diferentes estratégias.
Utilizo principalmente 5 minutos e 15 minutos para ver se as estratégias estão funcionando.
Qual filosofia é a melhor para criar a estratégia perfeita:
1. Usando apenas um período de tempo específico e um par de moedas (por exemplo EUR/USD e 5 Min):
a. Usar apenas 1 semana/1 mês de dados de mercado para gerar a estratégia (afinal de contas, é o estado atual do mercado)
b. Usar poucos anos de dados sobre o período específico de tempo
2. Tentando encontrar uma estratégia que obtenha lucros em todos os períodos de tempo em determinado par de moedas
a. Usar apenas 1 semana/1 mês de dados de mercado para gerar estratégia (afinal de contas, é o estado atual do mercado)
b. Usar poucos anos de dados sobre o período específico de tempo
3. Tentando encontrar uma estratégia que obtenha lucros em poucas moedas principais (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) em um único período de tempo
a. Usar apenas 1 semana/1 mês de dados de mercado para gerar estratégia (afinal de contas, é o estado atual do mercado)
b. Usar poucos anos de dados sobre o período específico de tempo
4. Tentando encontrar apenas um período de tempo que seja mais confiável e livre de ruído (períodos de tempo mais longos como 1h, 4h, 1d)
a. tentando encontrar a estratégia trabalhando em todas as principais moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) no mesmo período de tempo
Por favor, diga quais são suas experiências com estratégias de testes futuros e qual filosofia acima é a melhor?Tenho certeza de que todos terão uma visão diferente. Quando comecei a levar a sério, eu queria escalpar o EUR e nada mais, e estou me agarrando a ele até a data. Então eu olhei/criei/criei/criei/trasei/trasei idéias em 2-3 anos de dados e depois atualizei minhas estratégias à medida que o mercado mudava. Escalonar usando Fibonacci S/R ou escalonar 15min EMA tomando qualquer coisa de 6 a 10 pips e ocasionalmente 30 pips é o que tem funcionado para mim ( manual/automated ). Tenho certeza de que cada um também tem seu próprio estilo.
Abaixo está apenas como exemplo de 2 das recentes negociações de hoje ( ontem agora ).
Dados deBacktest
Hi,
Eu tentei um backtest no H4:
Tenho em minha conta Alpari uma qualidade de modelagem de 90%, mas apenas uma cor verde no relatório.
Do que eu tenho uma conta adicional, com uma duração de alguns meses, lá eu tenho uma qualidade de modelagem de 62,4%, como você pode ver no meu anexo. Há mais cores no relatório.
Qual relatório é melhor?!
Ouvi dizer, que é bom ter muitas cores?
O que isso significa?
Obrigado!
Hi,
Eu tentei um backtest no H4:
Tenho em minha conta Alpari uma qualidade de modelagem de 90%, mas apenas uma cor verde no relatório.
Do que eu tenho uma conta adicional, com uma duração de alguns meses, lá eu tenho uma qualidade de modelagem de 62,4%, como você pode ver no meu anexo. Há mais cores no relatório.
Qual relatório é melhor?!
Ouvi dizer, que é bom ter muitas cores?
O que isso significa?
Obrigado!Para mantê-lo curto
Quando você inicia um backtest como em 4 hrs... serão necessários dados de 1 minuto até 4 hrs que é todo o tempo que faz a barra de 4 horas ( Meta trader )...
agora... a cor da cal mostra onde todos os dados de 1 minuto a 4 horas estavam disponíveis... todos os outros períodos de tempo onde alguns dados estavam faltando ou completos ( incluindo a limitação por data ( Cinza ) ) etc.
acho que você entendeu o ponto ...
Otimização da cadeia(Testador de Estratégia)
Oi, pessoal,
Eu tenho uma pergunta/idéia...
A otimização de variáveis no testador de estratégias do Metatrader é uma espada de dois gumes. É difícil dizer se um resultado bem sucedido é bem sucedido porque a idéia realmente funciona, ou se é um resultado estatístico das muitas variações falhadas sobre as mesmas variáveis.
Então... o que eu estava pensando é que esta.... não seria eliminada se se otimizasse de tal maneira:
1. Otimizar todas as variáveis por um período de 3 meses. Escolha o melhor resultado.
2. Teste a otimização no período de 1 dia imediatamente após o período de 3 meses.
3. Repita sempre, cada vez que mover o período de tempo para o qual você está otimizando por 1 dia.
4. Se as negociações cumulativas de 1 dia forem significativamente positivas, isso é verdadeiramente indicativo de uma estratégia de trabalho.
"a taxa de câmbio não pode ser calculada"
Estou tentando voltar atrás em alguns EA contra Futuros (_DJI, etc.) na Alpari, mas não estou obtendo nenhuma negociação por causa desses dois erros:
2010.07.05 14:17:57Tester: a taxa de câmbio não pode ser calculada
2010.07.05 14:17:57Tester: a taxa de câmbio da margem não pode ser calculada
Alguém sabe como eu conserto isso?
Estou tentando voltar atrás em alguns EA contra Futuros (_DJI, etc.) na Alpari, mas não estou obtendo nenhuma negociação por causa desses dois erros:
2010.07.05 14:17:57Tester: a taxa de câmbio não pode ser calculada
2010.07.05 14:17:57Tester: a taxa de câmbio da margem não pode ser calculada
Alguém sabe como eu conserto isso?Esse erro se deve ao fato de os EA's serem projetados apenas para moedas. Não é possível utilizá-los para futuros Dow etc...
Cumprimentos,
Zipfrog