Retrocesso/Optimização - página 74
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Eu sei o que você quer dizer, isso também me aconteceu. Meu amigo disse que talvez haja algo errado com os dados de economia relativos ao mercado. Espero que você resolva isso e poste qualquer coisa que descubra. Boa sorte.
simplesmente colocá-los a zero deve servir.
Se eu os colocar em 0, nenhuma ordem é aberta.
Antes estava funcionando. É devido a uma atualização recente do metatrader 4?
deve ser algum problema com a lógica então. normalmente, "0" significa sem sl/tp. você deve tentar depurar a ea. tente imprimir os códigos de erro e os parâmetros que você passa para OrderSend(), e você vai identificar o problema com certeza.
Dados históricos do ES tick
Olá, pessoal.
alguém pode me ajudar a obter dados históricos do ES tick ou dados de 30 minutos de barras?
ESTOU PROCURANDO DADOS DE 2000- A 2007
quero verificar uma estratégia e não posso pagar tanto por ela.
cumprimentos.
A.
Backtesting - Qual o período a ser utilizado
Hi,
Estou tentando encontrar os melhores parâmetros para uma EA, mas não sei qual período usar para fazer um backtesting para gerar bons parâmetros para o futuro.
Por exemplo, minha EA está levando em conta o comércio de um período de tempo maior.
Mas durante o período de backtest, o mercado de prazos mais altos pode ser comercializado e, então, se eu testar o forward durante um período de tendências, o resultado pode ser ruim.
Eu também poderia fazer um backtest durante um período de mercado de tendências, e então ele terá um desempenho ruim durante o teste forward em um mercado de gama.
Se no período mais longo houvesse um aumento permanente de 2000 até 2008, e então houver uma queda acentuada em 2009, então os parâmetros usados para 2000-2008 poderiam ser muito ruins para 2009. Quando teremos que voltar atrás novamente para encontrar melhores parâmetros?
Alguém tem uma idéia de como fazer o backtest de forma ideal? Qual período devemos usar?
Daniel
Otimizar o período de retrocesso é uma loucura completa (a menos que você tente falsificar os resultados).
Teste o máximo de dados que você puder encontrar. Entenda as condições em que a EA se sai bem, e as condições em que não se sai bem e depois use a EA como apropriado.
A abordagem deve ser a) esta idéia comercial faz algum sentido de fato?, b) a idéia volta atrás como esperado, c) a idéia volta à frente como esperado.
A manipulação dos parâmetros de otimização etc. é uma completa perda de tempo, embora não haja falta de um software que permita fazer isso.
Você quer que a EA falhe miseravelmente, se ela funcionar, encontre dados adicionais e continue testando até não funcionar, se você não puder quebrá-la, então talvez você tenha algo que valha a pena buscar.
Também vale a pena começar o backtest a partir de diferentes datas de início e olhar para a variabilidade dos resultados.
Pequena mudança no testador:)
Olá a todos.
Quem pode fazer isso?
as pessoas nunca devem confiar nos testes de retaguarda, fim da questão.
Hi,
Estou tentando otimizar um EA, mas tenho algum problema para entender como funcionam os testadores de estratégia quando usamos o modelo "Open bar" em vez do modelo tick.
Quero evitar o uso do modelo de carrapato porque ele é realmente lento. Tenho 5 parâmetros diferentes que têm 3 ou 4 valores possíveis e usar o modelo de carrapato em um gráfico de 15M por um período de um ano é tão lento!!!
Vocês estão usando um período mais curto para o backtest?
Também o meu EA está sempre verificando a barra anterior. Por exemplo, eu verifico o fechamento da barra anterior usando "Fechar[1]", mas parece que o modelo "Preço Aberto" perde algumas barras. Como isso é possível? Li que o modelo de carrapato é principalmente se estivermos abrindo negócios por cerca de 20pips e uma barra de 1 min pode ter um grande impacto, mas estou verificando cada barra somente depois que ela for fechada no gráfico de 15min. Como o modelo pode faltar alguns dados?
Daniel