Redes Neurais - página 11

[Linuxser]

finimej:
Hi,

Hi,

Mudei seu posto para este tópico onde a discussão está em curso.

[finimej]

Na verdade, começo com o indicador sibus (ver foto anexa), usando HMA período 14 (tipo de EMA sobre preço fechado), e cruzo com EMA período 21 normal sobre preço fechado, e confirmo com RSI >50 ou RSI <50 para produzir os sinais. muito simples. KISS.

A única dor de cabeça é filtrar os sinais quando o mercado está realizando uma serra de perucas. Experimentei Bollingerband, ou calculei a inclinação do MA, ou a distância entre os sinais, ou calcular o ângulo do MA, ou usando ADX. No entanto, isto não é uma ajuda real. A única que ajudou a filtrar os sinais comerciais não desejados ali, é a rede neural de camada única.

O idear aqui é

1) usar um método muito simples e robusto, como a cruz EMA ou o sinal MACD. regras de metástase, isto reduz o número de variáveis.

2) então use NN para melhorar os resultados produzidos pelos sinais acima. para verificar os lucros e a relação de perdas. e filtrar as entradas ruins. portanto, max. 4 variáveis aqui.

O sistema deve permanecer por si só, se não usarmos o NN para melhorá-lo.

[finimej]

Aqui eu tenho o indicador sidus anexado. e os sinais na imagem que eu gostaria de filtrar. .fonte

para o indicador sidus é de Forexfactory

[Odirlei Zimmermann]

finimej:
Existe algum código que programe o processo de otimização? para que possamos automatizar a otimização.

lógica.

0) fazer somente no fim de semana.

1) definir parâmetros nesta faixa, 0. 200 e com o passo 1.

2) obter o resultado da otimização

3) arredondamento do resultado do fator lucros, para 1,0 dígitos, de modo que 7,4=7 e 7,5 = 8.

4) então selecione o menor número de negociação no catagori da faixa de fatores de lucro de nível 2, que é o resultado de otimização que eu quero.

5) colocar a nova configuração na EA especializada e correr para a próxima semana.

A parte de otimização pode ser codificada?

Talvez este artigo possa lhe ajudar:

Otimização Automatizada de um Robô Comercial em Comércio Real - Artigos MQL4

[[Excluído]]

forex_nn nova versão fixa?

Desculpe pelo meu inglês limitado. É um código fonte neuro. Basta baixar do link de download do site do autor original abaixo.

http://cortex.snowcron.com/cortex.zip

A versão fixa(forex_nn_05b.tsc) parece ter funcionado bem com os novos pesos. Quem pode ajudar a convertê-la em metatrader indic & EA?

Obrigado de antemão!

[aries]

rede neural eu acho que a melhor forcasting em forex, ações ou commodt

[finimej]

pergunta a haba acima, como você usa a neuroshell com Metatrader?

Alguém teve sucesso no uso do NOXA CSSA em neuroshell e o conectou com a plataforma Metatrader?

[muyuan11]

fonte de dados do trem

HiddenOx:
Estou começando a fazer minhas experiências aqui. É pouco provável que eu seja de um passado diferente. Meu diploma é Inteligência Artificial tão mais técnico em relação às técnicas de IA como a NN e mais novato em forex, ao contrário do resto dos guru's neste fórum...

usar o preço histórico para prever o preço futuro é meio impossível, devido a muitos fatores.

como um resumo das experiências anteriores... quais são as boas entradas e quais são os resultados esperados para um NN ...

de qualquer forma, qual é a sua opinião sobre quais são os bons valores/indicadores a serem usados como inputs na Rede Neural e qual seria a saída esperada (indicadores, movimentos de curva... etc...).

Vou testá-lo em uma série e em diferentes tipos de redes neurais com sondagem de erro de costas. também encontrei uma publicação interessante sobre mutação genética para os resultados. Tenho apenas algum problema agora sobre onde encontrar dados confiáveis para alimentar o NN... onde você usa seus dados históricos... alguma fonte?

Cumprimentos,

Boi escondido.

você pode usar os dados de exportação do mT4 para mysql (há código de amostra na base de códigos mq4), e depois treinar dados no matlab (o matlab tem caixa de ferramentas de banco de dados)

[[Excluído]]

Resultados daRede Neural

Tenho trabalhado na construção de uma rede neural que pode prever com precisão o GBPJPY em um gráfico de 1H e acho que talvez eu tenha feito isso. Eu alimentei dados de preços e indicadores do GBPJPY e outros pares (USDJPY,GBPEUR etc.) em uma rede de propagação posterior e treinei os dados dos últimos dez anos. Aqui estão algumas fotos do gráfico de destino/saída. A saída é a linha verde e o alvo é a linha azul. Não tenho certeza sobre você, mas um erro de 4,2x10^-26 é suficiente para mim = ) Fiz um zoom dos dados mais recentes para mostrar o quão exato parece ser. Agora, só para implementar essa rede em uma EA funcional e ninguém tem nenhuma sugestão a fazer?

[Kazam]

Você cometeu alguns erros básicos:

- usar redes neurais típicas de alimentação para frente para prever séries temporais como taxas de câmbio de moedas é uma idéia muito ruim

- você está tentando prever valores no prazo H1 - isso não pode ser feito para Forex com bons resultados. Use D1 ou H4 (para moedas que têm baixa volatilidade)

- você usa muitos dados como entrada - a rede neural se "acostuma" aos dados de treinamento e terá um desempenho muito ruim no comércio ao vivo

- você está ficando excitado olhando para os dados de treinamento

- é impossível treinar uma rede neural que funcione efetivamente por um longo tempo. A rede neural típica treinada para prever séries temporais dá cerca de 20-100 boas previsões e depois tem que ser treinada novamente para se adaptar às mudanças recentes.

Se você deseja criar redes neurais úteis para previsões de séries temporais lidas sobre redes neurais evolutivas (alimentar redes neurais de avanço codificadas como árvores neurais flexíveis; sua arquitetura é otimizada usando PIPE ou GEP; parâmetros de funções de ativação flexíveis são otimizados usando PSO, EPSO ou recozimento simulado, etc.)