Redes Neurais - página 3
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Por que não usar sistemas NN externos?
Algo como NeuroShell, TS ou o código aberto Joone? Você pode chamar a dll externa da Metatrade. O tempo e o esforço devem ser gastos na seleção das entradas (indicadores ou boas estratégias) e no treinamento em vez de escrever um sistema NN em MQL4. Eu iria por este caminho.
Essa é uma boa idéia, não é uma boa idéia, mas é uma má idéia, olhar para isso agora mesmo. Obrigado.
-Tommy
Algo como NeuroShell, TS ou o código aberto Joone? Você pode chamar a dll externa da Metatrade. O tempo e o esforço devem ser gastos na seleção das entradas (indicadores ou boas estratégias) e no treinamento em vez de escrever um sistema NN em MQL4. Eu iria por este caminho.
Joone parece realmente bom, mas você sabe como escrever um arquivo de imputação que incorpora um indicador e ensina a prever seus sinais? Eu não posso fazer cabeças ou histórias sobre ele, e não encontro nada sobre ele nos fóruns. obrigado.
Acho que há duas maneiras, uma é usar uma biblioteca de indicadores Java, e alimentar Joone com conjuntos de números, como o que este cara fez: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments
Outra é minha idéia, podemos escrever um EA, que cria os arquivos de entrada (provavelmente também os arquivos de validação) ao correr dentro do testador de estratégia, e depois treinar Joone com estes arquivos.
Finalmente, após o treinamento, ao usá-lo de verdade, temos que usar um EA para conversar com Joone. Tudo isso não é difícil para mim (só vai levar algum tempo). O difícil é o que deve ser usado como inputs(definitivamente não dados brutos, deve ser uma combinação de indicadores). A estrutura e o número de neurônios escondidos também são desconhecidos, mas poderíamos encontrar repetindo o processo de treinamento.
Joone parece realmente bom, mas você sabe como escrever um arquivo de imputação que incorporará um indicador e ensinará a prever seus sinais? Não posso fazer cabeças ou histórias sobre ele, e não consigo encontrar nada sobre ele nos fóruns. obrigado.
Por exemplo, se você quiser usar MA como entrada, basta escrever um EA, que salva os valores de MA em um arquivo CSV para cada barra, executar o EA no testador, se você obtiver dois anos de dados históricos, o arquivo CSV conteria dois anos de valores de MA. Então você pode usá-lo como o arquivo de entrada.
Acho que há duas maneiras, uma é usar uma biblioteca de indicadores Java, e alimentar o Joone com matrizes de números, como o que este cara fez: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments
Outra idéia é minha, podemos escrever um EA, que cria os arquivos de entrada (provavelmente também os arquivos de validação) ao executar dentro do testador de estratégia, e depois treinar o Joone com estes arquivos.
Finalmente, após o treinamento, quando o usamos de verdade, temos que usar um EA para conversar com Joone. Tudo isso não é difícil para mim (só vai levar algum tempo). O difícil é o que deve ser usado como inputs(definitivamente não dados brutos, deve ser uma combinação de indicadores). A estrutura e o número de neurônios escondidos também são desconhecidos, mas poderíamos encontrar repetindo o processo de treinamento.Artificial_Intelligence EA
Hi:
Encontrei esta EA, mas não tenho certeza em que estratégias esta EA se baseia...
Alguém pode dar uma olhada e explicar aqui, por favor?
Anexei o EA e o resultado dos testes.
tudo baseado no acelerador/desacelerador williams, que a fórmula é
AO = SMA(preço mediano, 5)-SMA(preço mediano, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)
aqui está o código na EA
int exterior x1 = 135;
int exterior x2 = 127;
int externo x3 = 16;
int externo x4 = 93;
duplo w1 = x1 - 100;
duplo w2 = x2 - 100;
duplo w3 = x3 - 100;
duplo w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Símbolo(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);
portanto, acaba sendo
return(35 * ac(esta barra) + 27 * ac(7 barras atrás) + -84 * ac(14 barras atrás) ) + -7 * ac(21 barras atrás) );
se acaba sendo maior que 0, então compra e se menos que vende. parece que está sempre no mercado também. Mas só abre 1 ordem de cada vez.
Parece uma variação do jacaré pela Williams, mas usa 4 ACs ao invés de 3.
como eles escolhem os números x1,x2,x3,x4? eu não sei, parece-me aleatório
por que eles -100 de cada um deles? nenhuma idéia, deveria ter entrado apenas um número menor
Meus 2 centavos, as Redes Neurais não funcionam, até onde posso ver, passei inúmeras horas codificando e testando tais bestas sem nada realmente para mostrar.
Ao avaliar tais métodos, é importante entender o que está realmente acontecendo, para cortar através da BS por assim dizer. As Redes Neurais não são mágicas, apenasregressão não linear, como tal, elas podem fazer um trabalho incrível de encaixar os dados de teste, mas não lhe dizem nada sobre o futuro. A outra suposição equivocada que é aplicada à NN & Forex é que existe algum tipo de "padrão oculto" nos dados que a NN irá deduzir, eu não achei que este fosse o caso. Em minha experiência, quanto maior o grau de fredom de um sistema, maior é a tendência de sobreajustar os dados, não dando, portanto, nenhum valor em intervalos de dados fora dos dados de teste.
Obrigado!
COMO.
Recebi a resposta tão rapidamente.
Muito obrigado. Tenha umas boas férias!
tudo baseado no acelerador/desacelerador williams, que a fórmula é
AO = SMA(preço mediano, 5)-SMA(preço mediano, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)
aqui está o código na EA
int exterior x1 = 135;
int exterior x2 = 127;
int externo x3 = 16;
int externo x4 = 93;
duplo w1 = x1 - 100;
duplo w2 = x2 - 100;
duplo w3 = x3 - 100;
duplo w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Símbolo(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);
portanto, acaba sendo
return(35 * ac(esta barra) + 27 * ac(7 barras atrás) + -84 * ac(14 barras atrás) ) + -7 * ac(21 barras atrás) );
se acaba sendo maior que 0, então compra e se menos que vende. parece que está sempre no mercado também. Mas só abre 1 ordem de cada vez.
Parece uma variação do jacaré pela Williams, mas usa 4 ACs ao invés de 3.
como eles escolhem os números x1,x2,x3,x4? eu não sei, parece-me aleatório
por que eles -100 de cada um deles? nenhuma idéia, deveria ter entrado apenas um número menorNn
NN baseado no reconhecimento de padrões para prever o futuro ...o desempenho depende de quantos dados você tem de alimentação e boa otimização da rede....
NN pode aprender a alimentação de dados como nosso cérebro quando reconhece algo desconhecido ...
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Coleta de Indicadores Forex