Resultado do Testador EA - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sim, entendo que o corretor A terá resultados diferentes do corretor B, já que seus preços, spreads serão sempre diferentes. Mas, como tentei explicar, os resultados não são consistentes para cada corretor. Eu estava apenas tentando destacar que alguns dados dos corretores para testes posteriores não são adequados para fornecer resultados de testes precisos. Como ponto de ordem... onde eu disse: "Se você testar com dados diferentes, você terá resultados diferentes". Por favor, não seja tão rápido para pular em cima de mim em seu habitual excesso de zelo. Você não tem consciência de como se apresenta aos outros. Sim, você é um especialista, mas isso não é uma desculpa. A janela do Google Johari.
Você disse . . . "Não confio nos testes de fundo. Faça o mesmo teste 10 vezes e você não terá os mesmos resultados 10." o que é incorreto . . . usando dados de corretores diferentes não é "o mesmo teste", se você estiver usando um único corretor, os mesmos parâmetros da EA, o mesmo spread, a mesma faixa de datas, então você terá os mesmos resultados . . a menos que sua EA esteja colocando negócios ao acaso.
Você disse . . . "Eu vou mais longe e faço o mesmo com outro corretor para encontrar discrepâncias", então você está usando dados históricos diferentes e talvez parâmetros de símbolos diferentes, então novamente não é o mesmo teste.
Você disse ... "Mas, como tentei explicar, os resultados não são consistentes para cada corretor". Os resultados são consistentes para cada corretor se você executar o mesmo teste com os mesmos dados a cada vez.
Não estou "pulando em cima de você" . . . mas não espere que eu o deixe declarar informações incorretas sem responder . . . faça um teste adequado e veja por si mesmo.
Você disse... "Não confio nos testes posteriores. Faça o mesmo teste 10 vezes e você não terá os mesmos resultados 10." o que é incorreto . . usando dados de corretores diferentes não é "o mesmo teste", se você estiver usando um único corretor, os mesmos parâmetros da EA, o mesmo spread, a mesma faixa de datas, então você terá os mesmos resultados . . a menos que sua EA esteja colocando negócios ao acaso.
Você disse . . . "Eu vou mais longe e faço o mesmo com outro corretor para encontrar discrepâncias", então você está usando dados históricos diferentes e talvez parâmetros de símbolos diferentes, então novamente não é o mesmo teste.
Você disse ... "Mas, como tentei explicar, os resultados não são consistentes para cada corretor". Os resultados são consistentes para cada corretor se você executar o mesmo teste com os mesmos dados a cada vez.
Não estou "pulando em cima de você" . . . mas não espere que eu o deixe declarar informações incorretas sem responder . . . faça um teste adequado e veja por si mesmo.
Por favor, leia meu PRIMEIRO comentário do tópico novamente. Eu não menciono "dois corretores diferentes" nesse comentário. Você começou a ser mal interpretado e deturpado a partir daí. E eu manterei o fato de que se pode fazer um back test com os parâmetros SAME, usando os dados dos corretores SAME e obter resultados DIFERENTES se você tentar o teste SAME 10 vezes. Eu tentei um corretor DIFERENTE para executar um teste 10 vezes usando os parâmetros do SAME. Sim, eu sei que não vou obter os mesmos resultados que o primeiro corretor, mas novamente NÃO obtenho o resultado do MESMO 10 vezes. Você experimenta com dados de um corretor e não dados importados de uma fonte confiável.
Não confio nos testes de retaguarda. Faça o mesmo teste 10 vezes e você não terá os mesmos resultados 10. Pode-se dar demasiada ênfase aos testes de retorno. Mesmo correndo em demonstração, você pode obter resultados diferentes de correr em real. Eu descobri que você está melhor usando uma pequena soma de dinheiro, £10, e abrir uma conta real com micro lotes e executar um EA desta forma. A longo prazo, não me custou dinheiro e aprendi mais rapidamente as modificações necessárias no EA. Talvez os EA que eu tenho sejam mais adequados para serem testados desta forma. Desperdicei muitas horas de testes anteriores, disso tenho certeza.
Sim, eu entendo que o corretor A terá resultados diferentes do corretor B, pois seus preços serão sempre diferentes. Mas, como eu tentei explicar, os resultados não são consistentes para cada corretor. Eu estava apenas tentando ressaltar que alguns dados dos corretores para testes posteriores não são adequados para fornecer resultados de testes precisos. Como ponto de ordem... onde eu disse: "Se você testar com dados diferentes, você terá resultados diferentes". Por favor, não seja tão rápido para pular em cima de mim em seu habitual excesso de zelo. Você não tem consciência de como se apresenta aos outros. Sim, você é um especialista, mas isso não é uma desculpa. A janela do Google Johari.
Você está apenas transmitindo informações falsas aqui. Você não pode fazer o mesmo back-test com os mesmos (dados, parâmetros, algoritmo, tudo igual) e obter resultados diferentes... isso é apenas uma mentira. Seus dados estão mudando porque você ainda está conectado com o corretor. Ou seu algoritmo está mudando. Ou algo está mudando. Em vez de tomar tempo para entender o que e por que as coisas estão mudando, você decide barrar todo o processo de back-testing.
Se alguém mantiver todos* os dados e variáveis iguais e estiver executando um algo estático, obterá os mesmos resultados sempre. Eu, por exemplo, discordo de você, é dada pouca ênfase aos back-tests. As pessoas devem aprender a fazer os back-testes corretamente e compreender as limitações e suposições feitas durante um back-teste. Você pode avaliar milhares de sistemas diferentes dentro do tempo que alguém levará para avaliar uma coisa ao vivo. Esta ordem de grandeza conta... vem em menor risco... custos e tempo_precioso.
Eu não confio nos testes posteriores. Faça o mesmo teste 10 vezes e você não terá os mesmos resultados 10.
Mas, como eu tentei explicar, os resultados não são consistentes para cada corretor.
É VOCÊ que continua dizendo coisas falsas. "Não seja tão rápido para pular em cima" das pessoas que estão tentando ajudar você. Se você corrigir a propagação (e o histórico dos corretores), você obterá o mesmo resultado EXATO para o teste. (Presumo que seu código não esteja usando MathSRand).
O problema é VOCÊ. Você pede ajuda e depois discute conosco: "Você não tem consciência de como se apresenta aos outros". Você se apresenta como um troll.
E eu manterei o fato de que se pode fazer um back test com os parâmetros SAME, usando os dados dos corretores SAME e obter resultados DIFERENTES se você tentar o teste SAME 10 vezes.
Sim, você pode, por exemplo, o spread pode mudar de tick para tick . . mas se o spread for diferente, então é um teste diferente . . . se tudo for igual, então eu posso fazer 100 runs e obter exatamente o mesmo resultado, se você não puder, então é você por erro, não culpe as ferramentas por sua incapacidade de testar consistentemente.
Talvez você gostaria de mostrar alguma evidência do que você está alegando ? Eu acho que não . . .
Se alguém mantiver todos* os dados e variáveis iguais e estiver executando um algo estático, terá sempre os mesmos resultados. Eu, por um lado, discordo de você, é dada pouca ênfase aos testes de retorno. As pessoas devem aprender a fazer os back-testes corretamente e compreender as limitações e suposições feitas durante um back-teste. Você pode avaliar milhares de sistemas diferentes dentro do tempo que alguém levará para avaliar a mesma coisa ao vivo. Esta ordem de grandeza conta... vem em menor risco... custos e tempo_precioso.
É VOCÊ que continua dizendo coisas falsas. "Não seja tão rápido para pular em cima" das pessoas que estão tentando ajudar você. Se você corrigir a propagação (e o histórico dos corretores), você obterá o mesmo resultado EXATO para o teste. (Presumo que seu código não esteja usando MathSRand).
O problema é VOCÊ. Você pede ajuda e depois discute conosco: "Você não tem consciência de como se apresenta aos outros". Você se apresenta como um troll.
Onde eu pedi ajuda. Eu fiz uma declaração e NÃO uma pergunta.
Sim, você pode, por exemplo, o spread pode mudar de tick para tick . . mas se o spread for diferente, então é um teste diferente . . . se tudo for igual, então eu posso fazer 100 runs e obter exatamente o mesmo resultado, se você não puder, então é você por erro, não culpe as ferramentas por sua incapacidade de testar consistentemente.
Talvez você gostaria de mostrar alguma evidência do que você está alegando ? Eu acho que não . . .
Como posso? Tudo o que eu tenho, dados, especialistas, etc. está no meu lap top que é BANNED deste site. Desculpe.
Como posso? Tudo o que eu tenho, dados, especialistas, etc. está no meu lap top que é BANNED deste site. Desculpe.
RaptorUK:
Are you kidding ? how can you ? run your tests, compile your evidence, put it on a pen drive, email it to yourself, etc. get it on the machine you are using to access the forum, upload your evidence . . . it's really not hard. If you have a valid point back it up with evidence.
Desculpe pelo atraso, tive que esperar que meus cuidadores aquecessem meu jantar, lavassem meu crack e me entregassem.