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Muito bem. Agora o que devo fazer para conseguir mais ou menos 100pips. Existe alguma fórmula para calcular Spread?
Muito bem. Agora, o que devo fazer para conseguir mais ou menos 100pips. Existe alguma fórmula para calcular Spread?
Sobre seu posto inicial :
Acho que isto tem um pequeno erro, não tenho certeza...
Como eu disse antes, com um OP_SELL, você abre ao preço de compra, depois fecha ao preço de venda...então se o TP for de compra - 100, seu lucro será de 100 pips menos o spread.
Além disso, qualquer TP baseado no Bid e Ask no momento da abertura assume que o spread é constante. Fiz muitas pesquisas sobre isso recentemente e o spread nunca é completamente constante. Isto não vai aparecer em testes anteriores porque o MT4 não economiza o preço Ask (eu acho??? Ele usa preço próximo + spread atual???), mas você precisa considerar o mundo real também.
Acho que isto tem um pequeno erro, não tenho certeza...
Como eu disse antes, com um OP_SELL, você abre ao preço de compra, depois fecha ao preço de venda...então se o TP for de compra - 100, seu lucro será de 100 pips menos o spread.
Além disso, qualquer TP baseado no Bid e Ask no momento da abertura assume que o spread é constante. Fiz muitas pesquisas sobre isso recentemente e o spread nunca é completamente constante. Isto não vai aparecer em testes anteriores porque o MT4 não economiza o preço Ask (eu acho??? Ele usa preço próximo + spread atual???), mas você precisa considerar o mundo real também.
fazê-la abrir primeiro o comércio e depois modificá-la usando seu preço de pedido aberto( ) fará com que ela funcione em todas as contas
fazer abrir primeiro o comércio e depois modificá-lo usando seu preço de ordem aberta( ) fará com que ele funcione em todas as contas
Não, isto ainda não está certo.
para pedidos curtos, o spread é tomado quando o pedido é FECHADO, não antes, portanto, usando OrderOpenPrice ainda dá um lucro de: 100 pips menos spread no momento do fechamento.
Obter um TP de 100 pips para pedidos longos é fácil.
Para pedidos curtos, você tem que fazer o TP como OrderOpenPrice + 100 pips + spread
(e esperar que a propagação seja quase constante).
Acho que isto tem um pequeno erro, não tenho certeza...
Como eu disse antes, com um OP_SELL, você abre ao preço de compra, depois fecha ao preço de venda...então, se o TP for de compra - 100, seu lucro será de 100 pips menos o spread.
Além disso, qualquer TP baseado no Bid e Ask no momento da abertura assume que o spread é constante. Fiz muitas pesquisas sobre isso recentemente e o spread nunca é completamente constante. Isto não vai aparecer em testes anteriores porque o MT4 não economiza o preço Ask (eu acho??? Ele usa preço próximo + spread atual???), mas você precisa considerar o mundo real também.
Diferencial flutuante ou não, isto permanece verdadeiro.
MAS
Você está certo sobre o spread nunca é completamente constante, você tem que verificá-lo e escolher um corretor que forneça o que ele prometeu (verifique).
fazê-la abrir primeiro o comércio e depois modificá-la usando seu preço de pedido aberto( ) fará com que ela funcione em todas as contas
Eu ainda sou um noob, então me desculpe se eu estive errado todo este tempo. Mas eu estava certo de que para uma ordem curta, o TP foi acionado quando o preço BID atingiu o nível do TP, mas a negociação é fechada usando ASK price.... agora é fim de semana, então eu não posso testar, mas realmente..... não é este o caso? Os TP's são acionados pelo preço ASK em negócios curtos e o preço BID em negócios longos? E se for o caso, o que acontece no backtesting quando os preços ASK não estão disponíveis?
Quanto ao spread, escrevi um coletor de carrapatos que, em seguida, traça vários spreads do corretor em um gráfico para comparação. Descobri que alguns deles são exatamente constantes, exceto quando as notícias são divulgadas, mas alguns deles têm spreads bastante variáveis... alguns deles até parecem que o preço Ask é atrasado em cerca de 100ms (ou seja, o spread é muito grande quando o preço cai repentinamente, e muito pequeno quando o preço sobe repentinamente)....
Diferencial flutuante ou não, isto permanece verdadeiro.
Não, isto não é correto. Tomemos um exemplo hipotético onde uma troca é aberta e depois imediatamente fechada, o prejuízo é devido ao spread. Usando seu cálculo acima para o lucro da VENDA = Preço aberto - Preço fechado = BID_OPEN - BID_OPEN + 0 = 0. mas esta não é a resposta correta porque o Spread tem que ser pago.
Deve ser isto . . Lucro = Preço aberto - Preço fechado = BID_OPEN - ASK_OPEN + 0 = -Spread . . . mas isto assume que o Spread é o mesmo desde o tempo aberto até o tempo fechado.
Eu ainda sou um noob, então me desculpe se eu me enganei todo esse tempo. Mas eu estava certo de que para um pedido curto, o TP foi acionado quando o preço BID atingiu o nível do TP, mas o comércio é fechado usando ASK price.... agora é fim de semana, então eu não posso testar, mas realmente..... não é este o caso? O TP usa o preço ASK em negócios curtos e o preço BID em negócios longos? E se for o caso, o que acontece no backtesting quando os preços ASK não estão disponíveis?
Não se preocupe, todos nós temos que passar por esta etapa, testá-la de novo e de novo, é a melhor maneira de aprender. O que é fechar um negócio de SELL ? É uma COMPRA! Então esta COMPRA é feita a preço de pedido, qual preço de pedido ? O TP da venda.
Oteste no final de semana lhe dá o spread quando a sessão de negociação é encerrada na sexta-feira à noite. Pedir é sempre simples Bid+Spread. Isso pode lhe dar um grande spread ao fazer o baktest no fim de semana, pois genralmente o spread é ampliado no final da sessão.