Problemas com o Tempo() - página 6
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Você consegue escrever Lógica Comercial consistentemente lucrativa em TODOS os tipos de mercado, porque você fez o esforço de aprender?
Não, eu ainda estou aprendendo. Mas eu sei como não ser um asno . . . Vejo que você ainda está aprendendo essa habilidade.
Eu apenas escrevi um código de teste para tentar ajudá-lo e o passei pelo Teste de Estratégia... por que fiz isso? com uma atitude como a sua eu realmente não sei por que me preocupei...
Mas de qualquer forma, vou lhe dizer o que encontrei, ainda posso fazer isso, pois dominei a "não ser uma habilidade de Asno".
Day(), DayOfWeek(), TimeDay() e TimeDayOfWeek() todos parecem funcionar corretamente no Straegy Tester (build 427) . . . você realmente quis usar Day() em seu código ou se seu código de construção de código . . o que quer que você use para codificar para você, caso tenha usado DayOfWeek() ? o primeiro, Day() dá um valor 0 - 31, o segundo DayOfWeek() dá um valor 0 - 6 Domingo é 0
Portanto, eu deveria estar recebendo algo diferente do tempo "modelado" do servidor.
Não. Você recebe tempo de servidor modelado porque deveria estar executando o teste de estratégia enquanto desconectado do servidor do seu corretor . . para que não haja tempo real de servidor . . daí o que você recebe é modelado. Se você ainda estivesse conectado ao seu Corretor e quisesse obter o tempo real do servidor, você obteria o tempo do servidor do seu Corretor no tempo real que você executou seu EA no Strategy Tester e isso provavelmente não seria muito bom para você.
Portanto, fique feliz que o tempo do Servidor que você recebe seja modelado.
Não, eu ainda estou aprendendo. Mas eu sei como não ser um asno . . . Vejo que você ainda está aprendendo essa habilidade.
Eu apenas escrevi um código de teste para tentar ajudá-lo e o passei pelo Teste de Estratégia... por que fiz isso? com uma atitude como a sua, eu realmente não sei por que me dei ao trabalho...
Mas de qualquer forma, vou lhe dizer o que encontrei, ainda posso fazer isso, pois dominei a "não ser uma habilidade de Asno".
Day(), DayOfWeek(), TimeDay() e TimeDayOfWeek() todos parecem funcionar corretamente no Straegy Tester (build 427) . . . você realmente quis usar Day() em seu código ou se seu código de construção de código . . o que quer que você use para codificar para você, caso tenha usado DayOfWeek() ? o primeiro, Day() dá um valor 0 - 31, o segundo DayOfWeek() dá um valor 0 - 6 Domingo é 0
Bem, eu diria que pela maneira como você me respondeu, você falhou em não ser um asno. Entretanto, há uma diferença (e desvantagem) distinta de ser um asno inteligente. Ser apenas um asno é, na melhor das hipóteses, benigno. Mas, ser um asno esperto, é o equivalente a ficar na frente de Bruce Lee, e chamá-lo pelo seu nome na cara. Ou, ficar na frente de um milionário que se fez milionário, e dizer-lhe que ele está falido. Ou, ficar de pé diante de um veterano de combate, e dizer-lhe que ele não tem coragem. Ou, em pé diante de um professor de Matemática Aplicada, e dizendo-lhe que ele não sabe nada sobre construções lógicas. Isso é ser um asno esperto.
Segundo, posso ajudar a transformar qualquer um em um comerciante de sucesso - já o fiz cinco (5) vezes. Essas pessoas desejam ser mantidas anônimas, antes que você pergunte. Eu não estou aqui porque estou querendo ter habilidades de lógica comercial. Vim aqui, para obter alguma ajuda com algum MQL, porque não sou desenvolvedor de MQL e não tenho tempo para aprender uma linguagem de programação, ao ponto de poder ampliar minhas habilidades criativas de resolução de problemas usando a linguagem. Passo meu tempo trabalhando para fazer avançar a arte de criar lógica comercial e ver minha posição diária se desenvolver no mercado. Criar um novo conceito comercial, é o meu forte. Estar de cabeça baixa em MQL, não me fez lucrativo. Talvez isso tenha funcionado para você, no entanto.
Terceiro, eu não testei no Build 427. Outra suposição que só um asno faria. Eu tenho que testar no Build 409, e há uma boa razão para isso (não vou entrar nisso aqui). Eu disse antes - eu tentei TODAS as funções baseadas no tempo() no MQL relacionadas à necessidade do EA e nenhuma delas funcionou: Day(), TimeHour, TimeMinute, DayOfWeek, etc.
Eu tenho a distinção entre Day() e DayOfWeek(), pois sempre LEio a Documentação MQL antes de fazer um pedido de ajuda. Eu não me deparo apenas com um fórum e peço ajuda. Eu normalmente exausto todas as fontes que posso buscar na web, e tento todas as configurações que posso imaginar, incluindo configurações WRONG como TimeHour e TimeHour sequencialmente, apenas para ver se consigo algum tipo de diferença rastreável no comportamento da EA.
Quando tudo o resto falha, eu faço o logon e peço ajuda. As pessoas do Smart Ass fazem exatamente o contrário do que eu fiz - e você deve ser capaz de detectar a diferença.
Não. Você recebe tempo de servidor modelado porque deveria estar executando o Strategy Tester enquanto desconectado do servidor de seu corretor . . para que não haja tempo real de servidor . . daí o que você recebe é modelado. Se você ainda estivesse conectado ao seu Corretor e quisesse obter o tempo real do Servidor, você obteria o tempo do Servidor do seu Corretor na hora real em que você executou seu EA no Strategy Tester e isso provavelmente não seria muito bom para você.
Portanto, fique feliz que o tempo do Servidor que você recebe seja modelado.
Isso na verdade não é correto.
O script que eu uso fornece ao motor do testador o tempo real do servidor histórico. O processo exigia que eu convertesse arquivos .csv para arquivos .hst e depois arquivos .hst para arquivos .fxt. O mecanismo do testador é alimentado não apenas com carrapatos de mercado (Bid/Ask), mas também com a data/hora associada a cada carrapato. O Data/Hora é alimentado junto com os carrapatos Bid/Ask para o Testador. Eu não projetei o roteiro de teste, mas ele produz 99% de modelagem e o mais importante, o Candle Build para cada período de tempo é fiel ao mercado histórico. Em outras palavras, porque a Data/Hora está sendo passada junto com os carrapatos para o Testador, cada arquivo .hst gerado vem com a pegada de volume real do mercado, conforme produzido pelo mercado nos Dados/Hora associados a cada barra.
Eu deveria estar recebendo o tempo real do servidor histórico, conectado ou desconectado do back-end dos corretores. É isto que o script faz e é assim que sou capaz de fazer backtesting de múltiplos quadros de tempo.
Na verdade, isso não é correto.
O script que eu uso fornece ao motor de teste o tempo real do servidor histórico. O processo exigiu que eu convertesse arquivos .csv para arquivos .hst, e depois arquivos .hst para arquivos .fxt. O mecanismo do testador é alimentado não apenas com carrapatos de mercado (Bid/Ask), mas também com a data/hora associada a cada carrapato. O Data/Hora é alimentado junto com os carrapatos Bid/Ask para o Testador. Eu não projetei o roteiro de teste, mas ele produz 99% de modelagem e o mais importante, o Candle Build para cada período de tempo é fiel ao mercado histórico. Em outras palavras, porque a Data/Hora está sendo passada junto com os carrapatos para o Testador, cada arquivo .hst gerado vem com a pegada de volume real do mercado, conforme produzido pelo mercado nos Dados/Hora associados a cada barra.
Eu deveria estar recebendo o tempo real do servidor histórico, conectado ou desconectado do back-end dos corretores. É isto que o script faz e é assim que sou capaz de fazer o backtesting de múltiplos quadros de tempo.
Lamentamos que você esteja perdendo alguns dos fatos.
Eu também usei dados de carrapatos dukascopy, processados pelos scripts de visualização e sim, eu entendo como eles funcionam. Quando você testar usando o Testador de Estratégia em 31 de maio de 2012 e os dados que você estiver usando são de 2008 o Tempo do Servidor dado a você é de 2008, este é um Tempo do Servidor Modelado e não um tempo real do servidor ... o tempo real do Servidor é uma data de 2012 e não de 2008.
A propósito, o valor de 99% de qualidade de modelagem não tem sentido . . é apenas um valor que está escrito no arquivo fxt . . leia o material ao ouvido e você verá isso por si mesmo. Você não precisa de dados de tick para fazer testes com vários prazos . . . você não pode olhar para nenhum prazo inferior a M1 . . . Concordo, porém, que os dados do tick devem ser usados como um teste ácido final de um EA. Talvez possamos concordar sobre isso.
Terceiro, eu não testo no Build 427. Outra suposição que só um asno faria.
Eu tenho a distinção entre Day() e DayOfWeek(),
Você ? seu código em seu OP mostra que você está tentando fechar um negócio se o Dia for 1 ou 2 etc . bem, 1º de abril de 2012 foi um domingo, seu código não vai fechar um negócio em um domingo . . agora se você quis dizer DayOfWeek() em vez de Day() que poderia ter feito sentido . .
onde está seu cheque para o Mês ? você não pode determinar se Day() == 4 é uma sexta-feira se você não determinar o que é o Mês . . . e sobre as outras 3 semanas do Mês ? você espera seriamente que eu acredite que você só negocia nos primeiros 5 dias do Mês ? mesmo que seja um sábado ou domingo ?
NÃO funciona. O tipo de mentalidade que automaticamente assumiria que funciona, é provavelmente a mesma mentalidade que pensa que sabe negociar quando não funciona.
Esse não é o tipo de mentalidade que eu tenho, embora você tenha feito um trabalho muito bom de exibir o tipo que você tem,
Eu não assumi nada, eu disse que funciona porque SABIA que funciona.
Testador de Estratégia:
Qualquer corpo pode me explicar o que são valores de retorno de função? E como funciona em detalhes plz....