performance do awesum - página 7

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Caro pzacheo, eu li seus posts, tudo o que você está dizendo é que devemos investigar a tabela de carrapatos, já que não sabemos o momento exato das ordens que não podemos fazer isso, neighter pode você.

Mais uma vez, este sistema foi negociado em uma conta, um corretor. Não dois.

Para seu tipo de sistema você precisa de um bom corretor e um sistema ruim onde o preço passe pelo menos pelo spread + comissão + 'seu vencedor'. Você transferiria alguns fundos para um corretor que manipulasse a alimentação de preços?

Estamos falando desta estratégia aqui, não de algum tipo de configuração multi-corretor.


O que tem o SCAM a ver com "corretor de verdade e negociação de verdade"?

 

Então eu fiz o teste e aqui está o resultado ...

Eu usei tinta para apagar o número da conta demo e meu nome completo. Ajustei o teste EA para fechar as encomendas de duas maneiras diferentes de ver o resultado.

// For anyone who is almost terminally stupid, this EA only serves to test
// what the OrderCloseBy function looks like on a demo account statement.
// This is not a trading strategy and is expected to lose money on average.

#define SLIPPAGE 99

extern int counter = 200;
extern int TEST   =  100;

int longTicket1 = -1;
int longTicket2 = -1;
int longTicket3 = -1;
int shortTicket1= -1;
int shortTicket2= -1;

bool abort = false;

//-----------------------------------------------------------------------------
int init(){
   if( TEST >= counter - 50 )
       TEST =  counter/2;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
int start(){
   if( abort )
      return( 0 );
      
   if( longTicket1 == -1 && longTicket2 == -1){
       longTicket1= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, SLIPPAGE,0,0 );
       RefreshRates();
       longTicket2= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, SLIPPAGE,0,0 );
       RefreshRates();
       longTicket3= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, SLIPPAGE,0,0 );
   }
   
   counter--;
   Comment(counter);
   
   if( counter < TEST ){
      if( shortTicket1 == -1 && shortTicket2 == -1 ){
          shortTicket1= OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, SLIPPAGE,0,0 );
          RefreshRates();
          shortTicket2= OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, SLIPPAGE,0,0 );
      }
      if( longTicket3 >= 0 ){
         if( OrderSelect(longTicket3,SELECT_BY_TICKET) ){
            if( OrderClose(longTicket3,OrderLots(),OrderClosePrice(),SLIPPAGE) )
               longTicket3= -1;
         }
      }
   }
   
   if( counter <= 0 ){
      if( longTicket1 >= 0 ){
         if( OrderCloseBy(longTicket1,shortTicket1) ){
            longTicket1  = -1;
            shortTicket1 = -1;
         }
      }
      
      if( longTicket2 >= 0 ){
         if( OrderCloseBy(shortTicket2,longTicket2) ){
            longTicket2  = -1;
            shortTicket2 = -1;
         }
      }
      
      if( longTicket1==-1 && longTicket2==-1 )
         abort=true;
   }

   return(0);
}
 

"Tenho um número infinito de macacos à porta perguntando sobre um roteiro de shakespeare que eles trabalharam" (D. Adams - Hitch Hikers Guide to the Galaxy)

Dê-me um conjunto de regras e se eu estiver me sentindo saudável e interessado, eu ou muitos dos participantes do fórum poderemos programar essas regras. Pergunte-me como alguém alcançou seus resultados e minha resposta é provavelmente nunca saberei.

 
zzuegg:

Caro pzacheo, eu li seus posts, tudo o que você está dizendo é que devemos investigar a tabela de carrapatos, uma vez que não sabemos o momento exato das ordens que não podemos fazer isso, mais ninguém pode fazer isso.

Mais uma vez, este sistema foi negociado em uma conta, um corretor. Não dois.

Para seu tipo de sistema você precisa de um bom corretor e um sistema ruim onde o preço passe pelo menos pelo spread + comissão + 'seu vencedor'. Você transferiria alguns fundos para um corretor que manipulasse a alimentação de preços?

Estamos falando desta estratégia aqui, não de algum tipo de configuração multi-corretor.


O que o SCAM tem a ver com "corretor de verdade e negociação de verdade"?

Olá zzuegg, agora estamos conversando. Se você desse uma olhada na tabela de carrapatos, notaria que os pontos de entrada estão claros.

Tudo o que você tem que fazer é verificar o preço, e você terá aproximadamente (às vezes muito exato) pontos de entrada e saída.

De qualquer forma, minha idéia inicial era monitorar a ação do preço no intervalo do tick.


Agora eu acho que outro mecanismo está em vigor. A partir de um VPS em uma demonstração (na mesma cidade do corretor) você pode obter execução a <80 ms (ping de 8 ms retirado do site CNS que é meu VPS).

Eu posso fazer um teste muito facilmente, se eu soubesse exatamente o que codificar. Se você assistiu ao vídeo, você deve ver que apenas uma conta importa, enquanto a outra é uma demonstração para fazer as perdas.

Não sei como ele consegue ter as perdas apenas na conta demo, e os ganhos na conta ao vivo, mas é isso que o vídeo mostra.

Talvez eu esteja perdendo algo, ou talvez não haja conexão entre a declaração e este cara. No entanto, li o fórum alemão e eles também chegaram ao mesmo site,

por isso acho que estou no caminho certo com esta idéia (4xfx é a estratégia comercial - mas eles não podem dar o que a declaração faz, embora a estratégia pareça sólida).


Há também outra terceira possibilidade explorada pelo fórum alemão que é chamada de arbitragem tripartite (o que claramente não é o caso aqui).


Abri 8 janelas de corretagem diferentes com EURUSD (que é a mais negociada na declaração) e encontrei que apenas 2 têm sinal "sujo". Os demais têm um sinal que é comparável em qualidade e resposta.

Vi que FXO*en e MB*rading têm diferenças com os outros em velocidade, e ao preencher os espaços em branco com ruído. Pode haver mais diferenças. Às vezes eu vi um sinal claro para comprar, parece como o retracement

é real, mas para ser honesto, ainda não entendo como sabemos que a conta ao vivo vai ganhar.


O que estou dizendo é que hoje em dia não é tão difícil conseguir um corretor de execução rápida e de baixa propagação e, por outro lado, outro com maior propagação, mas ainda com um bom sinal.

Continuar se um EA comercial já estiver desenvolvido (e a estratégia também é explicada por outros sobre como fazê-lo manualmente, o que é um pesadelo e pouco prático),

Acho que podemos codificá-lo, e podemos fazê-lo melhor para estarmos um pouco mais próximos da declaração. Acho que não podemos alcançar 300% em um dia, mas com um 3% estaremos felizes.


Hoje somente os melhores EAs ou sinais podem lhe dar 8% por semana sem agravamento.

 
Sinto muito pelos meus longos cargos, mas comparando a declaração com o vídeo, ambos comercializam nos picos.
 

Eu vi os vídeos, este cara está negociando duas contas demo. Você pode vê-lo claramente. A coisa que mata é sua estratégia é que você tem que colocar as negociações no corretor de merda e não no bom. Eu, pessoalmente, não transfiro fundos para um corretor de porcaria.

Mais uma vez, o que você está falando é bem conhecido que não pode funcionar em contas ao vivo.

Editar: se você tiver uma foto do gráfico de carrapatos do cara que o afixou.

 
zzuegg:

Eu vi os vídeos, este cara está negociando duas contas demo. Você pode vê-la claramente. O que mata é sua estratégia é que você tem que colocar os negócios no corretor de merda e não no bom. Eu, pessoalmente, não transfiro fundos para um corretor de porcaria.

Mais uma vez, o que você está falando é bem conhecido que não pode funcionar em contas ao vivo.

Editar: se você tiver uma foto do gráfico de carrapatos do cara que o afixou.

OK... provavelmente não pode funcionar "como está" em contas ao vivo, mas talvez isto possa nos dar alguma pista ou vantagem na direção dos mercados.

Por carrapatos, eu me referi à "declaração", não à estratégia dos caras. Descobri que sua estratégia tem algumas semelhanças, só isso.


De qualquer forma, falando sobre a misteriosa declaração na Alpari UK, foi o que eu fiz: Usando o Photoshop comparei 4 feeds de preço, todos demo:

VantageFX Demo, FinFX Demo, Alpari UK Demo - Micro+Classic, DFMarkets Demo.

Adivinhe, todos eles são próximos, com diferenças muito pequenas.

Agora vem a parte interessante. A "declaração" não foi feita em uma conta de demonstração regular, mas em uma Demonstração Pro-Demo da Alpari UK.

O feed é totalmente diferente de todas as outras demonstrações, incluindo a Demonstração da Alpari UK - Micro+Classic.


Isto significa que você pode obter um feed quase ao vivo na Demonstração Pro-Demo? Eu não sei, mas veja isto, ao sobrepor todos os 5 no Photoshop que eu encontrei

algo que foi surpreendente: onde quer que houvesse uma grande diferença de preço (muito grande perceptível em 1M de tempo porque as barras eram totalmente

não no mesmo lugar), houve uma operação de compra ou venda na "declaração". Quando os preços correspondiam um ao outro, não houve nenhuma ação.


Isto implica que a conta Alpari "near live" foi usada em comparação com as contas demo para fazer as operações, assim como o cara diz que você deve fazer.

Tenho uma conta ao vivo com o Vantage, portanto, vou tirar uma foto da tela e compará-la.


O que eu realmente não entendo é como a demonstração poderia levar uma conta ao vivo para a direção dos mercados... não faria sentido!

 

@Hardy (Peter):

Vamos supor que você esteja dizendo a verdade: você conheceu um cara na internet que lhe oferece para administrar este sistema de negociação em uma conta demo.

Por que você escolheu a Alpari UK para este teste? Você é alemão, seu inglês é - digamos - limitado e há uma filial alemã da Alpari. Então por que não Alpari DE? O sistema só funciona com contas de demonstração da Alpari UK?

 
pzacheo:


O que eu realmente não entendo é como a demonstração poderia levar uma conta real à direção dos mercados... não faria sentido!

Portanto, parece que você entendeu o ponto, mas a conta LIVE lidera a conta DEMO. E por causa disso, ela funcionará SOMENTE na DEMO. Eu a verifiquei hoje quando tentamos uma abordagem diferente.

As contas Alpari Live levam às vezes a mais do que *Spread* em contas demo. Esta arbitragem pode ser explorada. Mas ela nunca, nunca, nunca e nunca funcionará em uma conta real.

E o cara no vídeo está negociando duas contas DEMO. Uma alpari com um bom datafeed (que também não parece ser tão bom) e outra com um datafeed de porcaria. Vamos, entenda, este vídeo foi feito para enganar você. (Nem mesmo foi feito bom)

 
zzuegg:

Então parece que você entendeu o ponto, mas a conta LIVE lidera a conta DEMO. E por causa disso, ela funcionará SOMENTE na DEMO. Eu a verifiquei hoje quando tentamos uma abordagem diferente.

As contas Alpari Live levam às vezes a mais do que *Spread* em contas demo. Esta arbitragem pode ser explorada. Mas ela nunca, nunca, nunca e nunca funcionará em uma conta real.

E o cara no vídeo está negociando duas contas DEMO. Uma alpari com um bom datafeed (que também não parece ser tão bom) e outra com um datafeed de porcaria. Vamos, entenda, este vídeo foi feito para enganar você. (Nem mesmo foi feito bom)

Oi zzuegg, eu não me importo muito com o vídeo ou com o sistema, apenas explorando e pensando que era útil.

De qualquer forma, só queria que vocês soubessem que acabei de negociar na conta demo que o cara deixou aqui no fórum.

e consigo obter alguns lucros apenas à mão explorando a diferença (verifique). Não é tão rápido quanto se pode pensar.


A diferença está lá por muitos segundos, algumas vezes por mais de 10, isto permitirá o comércio ao vivo em um EA.

Não tenho dúvidas de que você pode encher 1-2 lotes instantaneamente. A única coisa que eu me pergunto é ...

a conta Alpari PRO ao vivo terá o mesmo "comportamento" que a conta Alpari PRO Demo?


Você tem uma conta Alpari PRO ao vivo para provar isso? De qualquer forma, é uma boa exploração, eu não a chamaria de morta até esgotarmos os testes com todos os corretores.

Alguém tem um corretor vivo com dinheiro zero para que possamos testar a alimentação?

Acho que não entendo totalmente seu ponto de vista, mas meu ponto de vista é que estou testando ao vivo a conta VantageFX com outras contas demo também, e todas elas mostram o mesmo comportamento.

Então a única "desaceleração" é a Alpari UK PRO Demo, mas por que a Alpari Micro Demo não está "desacelerada"?


Por que o PRO Demo mostrará retracement e o outro não?

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