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vejo onde discordamos,
Você perde 150pips + spread, mas em meus cálculos eu perco 150pips inclusive spread. Eu sempre calculo minhas paradas incluindo o spread. (Claro que ao custo de uma provável vitória)
Talvez isso seja uma coisa pessoal, mas se eu quiser perder 50pips, não quero perder 50pips+spread.
Espero que você consiga entender meu ponto de vista, não consigo encontrar as palavras certas para explicá-lo.
Lol, isto é como a teoria das nanopartículas. No Point-C você decidiu ir de 2 lotes. Por que o cara com a mesma equidade que você não decidiria ir 2-Lots também?
Er, essa é exatamente a questão. Tanto as estratégias de hedging quanto as estratégias de não hedging vão longo 2 lotes no ponto C. Se você tem uma compra aberta e uma venda aberta do ponto B, e você fecha a venda e também abre outra ordem de compra, então sua posição líquida acaba de mudar de plana para +2. Ambas as implementações da estratégia vão de flat para long 2 lotes no ponto C; elas apenas o fazem de maneiras diferentes. (Se a estratégia de hedging fosse deixar a compra aberta da ordem A e abrir uma nova ordem de compra para 2 lotes em vez de 1 lote, então a versão equivalente sem hedging seria a de 3 lotes longos, porque isso é exatamente o mesmo).
Eu lhe mostrei que existe uma seqüência de ordens sem cobertura que é financeiramente equivalente às suas ordens cobertas, independentemente de o preço subir ou cair após o ponto C. No entanto, você parece persistir em acreditar que elas podem ser financeiramente idênticas, mas de alguma forma sem ter as mesmas posições líquidas no mercado. Não tenho certeza de como você pensa que isso é possível.
Nos melhores casos, dos quais o zzuegg identificou um exemplo, então as alternativas de hedging e não hedging são financeiramente idênticas. Isto depende de não haver swap, e também de o número de lotes negociados ser o mesmo. No exemplo de zzuegg das 19:58, tanto as variantes de hedging quanto as alternativas sem hedging negociam um total de 3 lotes. Mas esse é o melhor caso. No exemplo da dabbler a partir de 21:31, a estratégia de hedging comercializa 3 lotes e a variante sem hedging comercializa 2 lotes. Digamos que você estava lidando com um corretor que tinha um spread fixo mais comissão (em vez de uma comissão embutida no spread). É então evidente que é mais caro negociar 3 lotes do que 2 lotes. A estratégia de hedging pode na melhor das hipóteses igualar a estratégia sem cobertura, mas não pode ser melhor, e será pior em alguns casos. Além disso, é claro, troca - a menos que a grade coberta sempre se resolva dentro de um dia.
Esta é uma mudança tão drástica nos exemplos que eu nem sei o que dizer. Você realmente acabou de transformar um exemplo A B C D em um exemplo A B C e fez o preço descer? É por isso que seus gráficos são tão difíceis de entender. O preço parece estar desafiando a gravidade.
Se eu abrir uma venda em seu gráfico e fechá-lo em B, o preço continua descendo. Portanto, fazer um pedido de compra nunca me ajudaria.
Então eu acho que você quer dizer que o preço caiu em 50 e depois subiu em 100. Isso será um caso inverso ao exemplo de Zzuegg. Mudança drástica nº 1.
Então, você parece estar contente com 46 pips em seu exemplo. Mas hum...hum...hum, em vez de tirar o lucro com seu Sell e encerrar o dia.
Você decide Não, eu vou colocar uma sebe. Então vou fechar todas as posições em C por menos lucros do que quando comecei com a sebe. Mudança Drástica nº 2.
Na próxima mudança drástica, vou ignorar totalmente a mudança de Point-C para Point-D e ainda afirmar que criei alguma forma de equação.
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Se alguém permanecer fiel ao caminho de Zzuegg, então a Combinação de Non-Hedge seria o que ele listou. E o que jjc mostrou há um tempo atrás. Que é Vender 1-Lote em A e depois Vender 2-Lotes em C. <-- Isto cria seu lucro de 250$, já que estamos tentando torná-lo equivalente. Os lotes totais de Zzuegg=3, os lotes totais Stop-loss de Zzuegg=3, os lotes totais de JJC (interpretação)=3. Os spreads seriam todos iguais. Então, novamente pergunto: por que a cobertura é pior?
No entanto, Dabber gostaria de mudar o gráfico de forma curta, indo apenas até o ponto C. E se ele vai fazer isso, eu também gostaria de parar apenas no ponto A a B.
vejo onde discordamos,
Você perde 150pips + spread, mas em meus cálculos eu perco 150pips inclusive spread. Eu sempre calculo minhas paradas incluindo o spread. (Claro que ao custo de uma provável vitória)
Talvez isso seja uma coisa pessoal, mas se eu quiser perder 50pips, não quero perder 50pips+spread.
Espero que você consiga entender meu ponto de vista, não consigo encontrar as palavras certas para explicá-lo.
Esta é uma mudança tão drástica nos exemplos que eu nem sei o que dizer. Você realmente acabou de transformar um exemplo A B C D em um exemplo A B C e fez o preço descer? É por isso que seus gráficos são tão difíceis de entender. O preço parece estar desafiando a gravidade.
Erro meu, eu estava escrevendo enquanto assistia a um filme na TV, por isso, consegui que minhas compras e vendas fossem trocadas (agora corrigidas). Desculpe por isso.
Sim, eu transformei um ABCD em um ABC. Por quê? O ABCD é igual em ambos os métodos, como provado pelo zzuegg. Eu concordei com seus cálculos. Acabou o jogo sobre esse comércio. Novo exemplo. No novo exemplo, há uma diferença.
A razão pela qual parei no ponto C, é o que dizem as regras do sistema. Pare quando você tiver o lucro. Parece que você parece estar chateado por eu estar "mudando pouco" de alguma forma.
Erro meu, estava escrevendo enquanto assistia a um filme na TV, por isso, consegui que minhas compras e vendas fossem trocadas (agora corrigidas). Desculpe por isso.
Sim, eu transformei um ABCD em um ABC. Por quê? O ABCD é igual em ambos os métodos, como provado pelo zzuegg. Eu concordei com seus cálculos. Acabou o jogo sobre esse comércio. Novo exemplo. No novo exemplo, há uma diferença.
A razão pela qual parei no ponto C, é o que dizem as regras do sistema. Pare quando você tiver o lucro. Parece que você parece estar chateado por eu estar "mudando pouco" de alguma forma.
Ah, novo problema, isto é muito divertido. O equivalente de sebe como eu o vejo. Seria para o Hedge@A. Feche a Buy@B. E garanta o Win@C. Humm, eu acho que temos spreads iguais. E Deus sabe o que é a Configuração de Swap. <--- Então você vê meu ponto....Encontrar o Equivalente de Hedge ou o Equivalente de Não-Hedge depende muito de Conhecer o Futuro.
Concordo com você sobre isto porque talvez seja aí que não possamos ver olho no olho. Se alguém colocar uma ordem de hedge simultaneamente e proceder para fechá-la simultaneamente, isso será sempre pior do que assumir uma posição direcional. <--- OMG Eu estou errado mesmo quando tento concordar com você. Bater na minha cara, isso também depende do preço da direção. Bola de Cristal Alguém?
Acrescentei: o que eu quis dizer é que Simultâneo faria pior do que ficar fora de tudo.
Viva!
(Seu diagrama é um velho fraco.
No meu diagrama, o tempo vai da esquerda para a direita. Uma posição longa da rede é azul. Uma posição líquida curta é vermelha. O tamanho da posição da rede é mostrado no meio da linha. Os nós verdes são vencedores onde a posição é fechada. Para cima é um preço mais alto, o que significa uma vitória para uma posição longa.
EDIT: a imagem mudou como a anterior estava errada.
Meu diagrama é simplificado para negligenciar caminhos paralelos que, no entanto, acabam no mesmo ponto. Na verdade, há um número infinito de caminhos para a C3, mesmo aderindo à grade. Os cálculos tornam-se então somatórios de séries infinitas ou a solução para uma relação de recorrência (esta última está, infelizmente, além de minha capacidade matemática).
Assumindo uma caminhada aleatória, a chance de alcançar C1 é de 50%, negligenciando o spread. Sua pergunta é: qual é a chance de alcançar a C2?
EDIT: pergunta original feita para C3, mas a trama alterada fez de C2 um cálculo não-trivial.
Olá!
Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esta "estratégia".
Abrimos comércio (comprar ou vender não é importante) sem TP e SL. Então, se conseguirmos lucro, escolhemos anteriormente, fechamos o pedido se ele chegar a perder, escolhemos anteriormente, abrimos comércio oposto com lotes maiores. Então, se a segunda e a primeira operação tiver lucro, nós escolhemos anteriormente, fechamos ordens se a segunda tiver prejuízo, nós escolhemos anteriormente, abrimos a terceira operação com lotes maiores, em oposição à segunda,... e assim por diante.
O que estou pensando é que o preço, mais cedo ou mais tarde, vai em alguma direção.
Obrigado por seu comentário e dê uma olhada na foto para obter mais informações!
muito obrigado....
Eu gostaria de saber o que você quer dizer sobre esta "estratégia".