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* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A. Acho que não. Você tem lucro quando o preço chega a Point-B, eu tenho isso delineado no diagrama como Graças à Venda. Com certeza, você pode encontrar um equivalente não de hedge no Hind-Sight 20/20. Mas quando você está sentado no Point-B ou C sem sua bola de cristal, então não há igual.
Não tem nada a ver com as bolas de cristal ou com a visão a posteriori. Os cenários cobertos e não cobertos são exatamente os mesmos: no ponto C (editar: C, não B) você decide mudar de ser plano para ter 2 unidades de comprimento. As coisas se tornariam muito dolorosas muito rápido - e igualmente rápido nos cenários com e sem cobertura - se o preço caísse do ponto C ao invés de subir.
Se o preço cair uma posição de grade abaixo de C, então, na versão hedging, a ordem em B foi colocada em $x, a ordem de A está em uma perda aberta de 3 x $x, e a nova ordem de compra de C está em uma perda aberta de $x. A posição líquida é uma perda de 3 x $x. Da mesma forma, na versão sem cobertura, o pedido de A teria sido depositado com um prejuízo de $x e o novo pedido de C está com um prejuízo de 2 x $x, novamente com um prejuízo total de 3 x $x.
Não tem nada a ver com previsão.
Experimente o código que publiquei há dois anos, onde você cria ordens virtuais hedged que são traduzidas em ordens de mercado não hedged com o mesmo efeito sobre o patrimônio líquido da conta.
O mais interessante aqui é que tudo isso começou como uma discussão de uma estratégia de jogo onde o triângulo inverso bate forte e terminou (principalmente porque o op, ubzen e eu impelemos o sistema de uma forma coberta) como uma dicussão de cobertura. A matemática fala por si mesma, o hedging não lhe dá uma vantagem, mas simplifica a codificação. (especialmente quando se trata de estratégias de jogo).
Meus cálculos não mostram nenhuma mudança se nos protegemos ou se não nos protegemos e ajustamos os lotes corretamente. (É claro que a troca é contra a cobertura).
Portanto, eu pessoalmente uso o hedge por duas razões:
1) simplicidade e a capacidade de recuperar totalmente de um reinício sem arquivo, variáveis globais ou coisas similares
2) para fechar um monte de pedidos e bloquear o lucro durante a nebulosidade.
Meus cálculos não mostram nenhuma mudança se nos protegemos ou se não nos protegemos e ajustamos os lotes corretamente. (É claro que a troca é contra a cobertura).
Interessante. Meus cálculos mostram claramente que custa um spread extra x 1 (lotize) para cobrir a estratégia de inversão de marcha. A matemática não mente, portanto, um de nós se enganou na matemática. Se for eu, eu poderia tolerar a "perda de face" para melhorar minha rentabilidade comercial. Ubzen ainda está casado com a idéia de que cobertura e não cobertura são totalmente diferentes (e todos sabemos que o divórcio é doloroso!).
Vamos ver se ambos podemos concordar com a matemática, sem emoção. Tomei o exemplo de uma reversão, pois é a mais simples. Calculei uma perda de spread extra para esse comércio em particular. Você concorda com isso, e se não, que custos de spread você calcula?
Não tem nada a ver com bolas de cristal ou com a visão a posteriori. Os cenários cobertos e não cobertos são exatamente os mesmos: no ponto B você decide mudar de ser plano para ter 2 unidades de comprimento. As coisas se tornariam muito dolorosas muito rápido - e igualmente rápido nos cenários com e sem cobertura - se o preço caísse do ponto C ao invés de subir.
Se o preço cair uma posição de grade abaixo de C, então, na versão de hedging, a ordem em B foi depositada em $x, a ordem de A está em uma perda aberta de 3 x $x, e a nova ordem de compra de C está em uma perda aberta de $x. A posição líquida é uma perda de 3 x $x. Da mesma forma, na versão sem cobertura, o pedido de A teria sido depositado com um prejuízo de $x e o novo pedido de C está com um prejuízo de 2 x $x, novamente com um prejuízo total de 3 x $x.
Não tem nada a ver com previsão.
Experimente o código que publiquei há dois anos, onde você cria ordens virtuais hedged que são traduzidas em ordens de mercado não hedged com o mesmo efeito sobre o patrimônio líquido da conta.
Lol, isto é como a teoria das nanopartículas. No Point-C, você decidiu ir 2-Lots. Por que o cara com a mesma equidade que você não decidiria ir 2-Lots também?
Interessante. Meus cálculos mostram claramente que custa um spread extra x 1 (tamanho do lote) para cobrir a estratégia de inversão. A matemática não mente, portanto, um de nós tem sua matemática errada. Se for eu, eu poderia tolerar a "perda de face" para melhorar minha rentabilidade comercial. Ubzen ainda está casado com a idéia de que cobertura e não cobertura são totalmente diferentes (e todos sabemos que o divórcio é doloroso!).
Vamos ver se ambos podemos concordar com a matemática, sem emoção. Tomei o exemplo de uma reversão, pois é a mais simples. Calculei uma perda de spread extra para esse comércio em particular. Você concorda com isso, e se não, que custos de spread você calcula?
A única maneira de eu concordar é se você puder mostrar a matemática (mas eu me contentarei com um cenário) que a torne lucrativa em comparação com o hedge no-matter - cujo preço de direção decidiu ir. Fora disso, vou manter minha posição de que não há diferença. Cheguei à conclusão de que não há resposta certa ou errada para esta pergunta. Hedge ou Close-Todos têm suas vantagens e desvantagens dependendo de para onde o preço decide ir.
Normalmente coincide com o fato de ser um inverso de tendência vs. ser um inverso de alcance. A sebe é um range-gambit, o stop-loss é um trend-gambit. Não importa o que se tente fazer, não há maneira de otimizar um sistema para ambos.
Lembremos todos, o preço pode subir ou descer ou lateralmente. <--- isto não é apenas preto e branco.
Meus cálculos não mostram nenhuma mudança se nos protegemos ou se não nos protegemos e ajustamos os lotes corretamente. (É claro que a troca é contra a cobertura).
Acho que já descobri onde nossos cálculos diferem :-)
Posso ver que o hedging está custando um spread x lote extra. Vocês estão seguindo as regras da OP de continuar com uma operação até que ela produza a quantia correta de lucro. Isto apenas esconde o custo de spread extra. O preço só tem que se mover um pouco mais a favor dessa parte da estratégia a fim de obter esse lucro! Portanto, de acordo com este pensamento, ambos os métodos produzirão exatamente o mesmo lucro. De fato, até mesmo o custo de troca desequilibrado ficará embrulhado neste apanhado todo requisito. Portanto, ambos os métodos simularão como dando exatamente o mesmo lucro. O que acontecerá é que os negócios cobertos tenderão, em média, a ser um pouco mais longos (produzindo mais drawdown aberto). E, é claro, haverá mais chances de atingir a temida conta falhar (ou 30% de limite de saque). Assim, a paz é restaurada no cosmos :-)
Tudo isso é como negociar 20 pip stoploss, 20 pip takeProfit. À medida que o spread aumenta, você ganha com menos freqüência.
Ok, vamos considerar este cenário e assumir que temos uma bola de cristais para prevê-lo. Os resultados são normalizados com ganho/custo em pips * lotsize, 2 pips spread neste exemplo
A forma coberta:
A: vender 1 lote
B: compre 2 lotes
C: compra fechada
D: fechar venda
Ganho:
O caminho não coberto:
A: vender 1 lote
B: fechar venda e abrir compra 1 lote
C: fechar compra e venda de 1 lote
D: fechar venda
Ganho:
Conclusão: o resultado é o mesmo, com o hedging você tem uma troca a menos e provavelmente menos deslizamento ao custo de margem mais alta necessária e possíveis custos de troca.
Conclusão: o resultado é o mesmo, com o hedging você tem uma troca a menos e provavelmente menos deslizamento ao custo de uma margem mais alta necessária e possíveis custos de troca.
Se você puder me mostrar um exemplo onde o hedging custa mais (sem swap) eu seria meio surpreso. (assumindo que o tamanho da posição líquida seja o mesmo que para a forma não coberta)
Aqui está o meu esforço...
(editar: comprar e vender corrigido para concordar com as cores e cálculos!)
A forma coberta:
A: compre 1 lote (peça 1)
B: vender 2 lotes (ordem 2)
C: fechar compra e venda
Ganho:
Pedido 1: -1lot * 150pips - 1lot*2pips = -1lot * 152pips
Pedido 2: 2lot * 100 pips - 2lot* 2 pips = 2*98pips = 1lot * 196pips
Ganho total=1lot* (196-152)= 1 lote * 44 pips
O caminho não coberto:
A: comprar 1 lote (ordem 1)
B: fechar venda e abrir venda 1 lote (ordem 2)
C: fechar venda
Ganho:
Pedido 1: -1lot * 50pips - 1 lote * 2pips = -1lot*52pips
Pedido 2= 1lot * 100pips - 1 lote * 2pips = 1lot* 98pips
Ganho total= 1 lote * (98-52)= 1 lote*46 pips