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(Seu diagrama é um velho fraco.
No meu diagrama, o tempo vai da esquerda para a direita. Uma posição longa da rede é azul. Uma posição líquida curta é vermelha. O tamanho da posição da rede é mostrado no meio da linha. Os nós verdes são vencedores onde a posição é fechada. Para cima é um preço mais alto, o que significa uma vitória para uma posição longa.
Meu diagrama é simplificado para negligenciar caminhos paralelos que, no entanto, acabam no mesmo ponto. Na verdade, há um número infinito de rotas para C3, mesmo aderindo à grade. Os cálculos tornam-se então somatórios de séries infinitas ou encontrar a solução para uma relação de recorrência (esta última está, infelizmente, além de minha capacidade matemática).
Assumindo uma caminhada aleatória, a chance de chegar à C1 é de 50%, negligenciando a propagação. A chance de chegar a C2 é de 25%, negligenciando a propagação. Sua pergunta é: qual é a chance de chegar à C3?
Vou gostar de entreter seu diagrama, mas não entendo o que ele está fazendo. Se as chances de virar uma cabeça em uma moeda é de 50%. Ou as chances de pousar em Vermelho vs Preto é de 50%, ou as chances de subir uma Grade vs descer uma Grade é de 50%. Isto não tem relevância no momento do Hedge. Simplesmente porque no momento da Hedge, seu evento independente já passou. IE - Já sabemos os resultados do primeiro lançamento, giro ou movimento de preço.
É precisamente neste ponto que você está errado ao assumir que há menos chances de o preço continuar descendo vs. subir. Se você virar uma moeda 10 vezes e conseguir 10 cabeças, a probabilidade de cabeças voltarem a subir no próximo arremesso ainda é de 50:50. Portanto, seu ponto de partida em seu gráfico no que diz respeito a esta conversa não é estático, mas sim sempre mudando com base nos Novos Resultados.
Além disso, trazendo-o de volta ao seu Exemplo Original novamente. Se você comprar, feche seu pedido no Stop-Loss, e depois recomece a compra pelo preço original. O que impede que o preço volte a cair? IE- sua chance de 50:50. É claro, ela vai cair novamente e fechá-lo em Stop-Loss novamente. E volta a ser preso novamente. Manter-se fiel ao seu sistema lhe custará caro em um mercado de Side-Ways. <-- Mais uma vez apenas comida para ensinar :)
É justamente neste ponto que você está errado ao assumir que há menos chances de o preço continuar descendo versus subindo. Se você atirar uma moeda ao ar 10 vezes e conseguir 10 cabeças, a probabilidade de cabeças voltarem a subir no próximo lance ainda é de 50:50. Portanto, seu ponto de partida em seu gráfico no que diz respeito a esta conversa não é estático, mas sim sempre mudando com base nos Novos Resultados.
É claro, mas estamos colocando um comércio de martingale, então temos que começar a contar a partir de quando começamos a colocar dinheiro. Sim, a chance é sempre de 50:50 para vermelho ou preto. Não é essa a pergunta que estou fazendo.
NOTA: Eu editei a imagem no meu post anterior porque estava errada :-(
Na ausência de spread, e com um mercado aleatório, o fator de lucro do comércio de martingale será de 1,00 independentemente do stop loss e do nível de lucro. Portanto, se o stop loss for 50 pips e o take profit for 50 pips (negligenciando o spread), então a taxa de ganho é de 50%. Agora, se você definir o take profit em 20 pips e o stop loss em 40 pips (negligenciando o spread), a taxa de ganho é fácil de calcular. E isso é tudo o que eu estava pedindo como lição de casa (que agora relaciona o tonode n2 e está comparando 3 a 2 para baixo).
Tornei óbvio que não estou preparado para me engajar em probabilidades de e se. Se alguém aparecer e puder mostrar matematicamente que não importa qual preço de dança fez uma opção de hedge sempre será pior, então sou todo ouvidos. Até lá, estou pronto com este fio condutor. Foi bom conversar..... chow. Ps> "Eu não seguraria minha respiração" :)
Estou com a dabbler nesta aqui. Há sempre uma seqüência de ações comerciais não cobertas que têm um efeito comparável na posição de mercado e no patrimônio da conta como uma série de ordens cobertas. Como diz a dabbler, as ações não cobertas evitam um custo de swap, e evitam a exposição ao spread que se amplia repentinamente. As vantagens da rota coberta são que é mais fácil codificar na MT4, e é mais fácil avaliar o estado atual da estratégia de grade a partir da lista e gráfico de ordens abertas da MT4. Além disso, faz você se sentir quente e confuso desde que você esteja preparado para ignorar o patrimônio de sua conta e olhar apenas para o saldo de sua conta.
Voltando ao diagrama de 2012.02.11 13:54 e a subseqüente explicação, "Vou apenas fechar a compra no ponto B e colocar uma venda no ponto B" parece estar errada. A série equivalente de pedidos não cobertos parece ser: abrir uma compra no ponto A; fechar a compra no ponto B - mas não colocar um novo pedido; colocar uma compra por 2n lotes no ponto C. No diagrama original não há posição líquida entre os pontos B e C, e fechar a venda no ponto C é então equivalente a ir longo. Se eu entendi corretamente a nota no ponto C, o equivalente não coberto é abrir uma compra, em termos de que é equivalente a fechar a venda coberta, e também abrir uma segunda compra.
Eu estou com o dabbler neste caso. Há sempre uma seqüência de ações comerciais não cobertas que têm um efeito comparável na posição de mercado e no patrimônio líquido da conta como uma série de ordens cobertas. Como diz a dabbler, as ações não cobertas evitam um custo de swap e evitam a exposição ao spread que se amplia repentinamente. As vantagens da rota coberta são que é mais fácil codificar na MT4, e é mais fácil avaliar o estado atual da estratégia de grade a partir da lista e gráfico de ordens abertas da MT4. Além disso, faz você se sentir quente e confuso desde que você esteja preparado para ignorar o patrimônio de sua conta e olhar apenas para o saldo de sua conta.
Para celebrar o fato de que faz exatamente 2 anos que não participo de uma destas discussões sobre hedging(https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6)...
Eu estou com a dabbler nesta. Há sempre uma seqüência de ações comerciais não cobertas que têm um efeito comparável na posição de mercado e no patrimônio da conta como uma série de ordens cobertas. Como diz a dabbler, as ações não cobertas evitam um custo de swap, e evitam a exposição ao spread que se amplia repentinamente. As vantagens da rota coberta são que é mais fácil codificar na MT4, e é mais fácil avaliar o estado atual da estratégia de grade a partir da lista e gráfico de ordens abertas da MT4. Além disso, faz você se sentir quente e confuso desde que você esteja preparado para ignorar o patrimônio de sua conta e olhar apenas para o saldo de sua conta.
Voltando ao diagrama de 2012.02.11 13:54 e a subseqüente explicação, "Vou apenas fechar a compra no ponto B e colocar uma venda no ponto B" parece estar errada. A série equivalente de pedidos não cobertos parece ser: abrir uma compra no ponto A; fechar a compra no ponto B - mas não colocar um novo pedido; colocar uma compra por 2n lotes no ponto C. No diagrama original não há posição líquida entre os pontos B e C, e fechar a venda no ponto C é então equivalente a ir longo. Se eu entendi corretamente a nota no ponto C, o equivalente não coberto é abrir uma compra, em termos de que é equivalente a fechar a venda coberta, e também abrir uma segunda compra.
Você e eu sabemos que estou ciente desse fio, e por um tempo eu lhe dou o benefício da dúvida. E eu já ensinei a colocar um tamanho 2x em Point-C. Se você colocar um tamanho 2x no ponto C, o hedger colocará um tamanho 3x no ponto C. E não importa o que você tente fazer o Hedger sempre o terá por +1 porque ele não fechou sua posição original.
É exatamente por isso que mencionei o tamanho de lote de 0,1 e também a razão pela qual abri outra posição e também por que mencionei que tanto o Hedger quanto o cara do Stop-Loss têm as mesmas informações no Point-C. Eu fiz tudo isso não apenas com Dabber em mente, mas com JJC e Gordon em mente, caso você revisite o tópico.
Eu fiz tudo isso não apenas com Dabber em mente, mas com JJC e Gordon em mente, caso você revisite o tópico.
O triste é que eu estava tentando ajudá-lo com sua matemática, especialmente no que diz respeito a sua linha anterior
https://www.mql5.com/en/forum/137889
ao mesmo tempo em que você pensava que estava tentando me ajudar :-)
[...] E não importa o que você tente fazer o Hedger sempre o terá por +1 porque ele não fechou sua posição original.
Estou ficando bastante intrigado agora. Até onde posso ver, o diagrama em 2012.02.11 13:54 está dizendo que as ordens hedged são as seguintes:
* Abrir uma compra no ponto A
* Abrir uma venda no ponto B
* Fechar a venda no ponto C, e também abrir outra ordem de compra
* Portanto, obter lucro quando o preço subir novamente em direção ao ponto A.
A seqüência da lucratividade será, portanto, a seguinte:
* No ponto B, o sistema é $x de prejuízo
* Do ponto B ao ponto C, a perda é fixa porque uma perda crescente na ordem de compra de A é compensada por um lucro crescente na ordem de venda de B. A diferença líquida permanece uma perda de $x
* No ponto C a venda é fechada. Isto realiza um lucro de $x no saldo da conta, e deixa um prejuízo de 2 x $x no P/L flutuante. O patrimônio da conta permanece com prejuízo de $x em comparação com o início. Uma nova compra é aberta neste ponto.
* Se o preço voltar ao ponto A, então a ordem de compra original está no ponto de equilíbrio; há um lucro bancário da ordem de venda B de $x, e a ordem de compra de C é de 2 x $x de lucro. O lucro total é de 3 x $x.
Tudo o que estou dizendo é que para esta seqüência específica de ordens cobertas existe - e sempre haverá - uma seqüência equivalente de ordens não cobertas com o mesmo efeito sobre o patrimônio líquido da conta e a exposição ao mercado:
* Abrir uma compra no ponto A
* Feche a compra no ponto B, cristalizando uma perda de $x
* Abrir uma compra por 2 x o tamanho do lote no ponto C.
* Quando o preço volta ao ponto A, a ordem de compra de C é 4 x $x de lucro e há a perda anterior de 1 x $x, levando novamente a um lucro líquido de 3 x $x.
(EDIT, para confirmação adicional: se o preço então sobe uma posição de grade acima de A, então o sistema coberto tem lucro aberto de $x na compra de A, lucro bancário de $x na venda de B, e lucro aberto de 3 x $x na compra de C, para um total de 5 x $x. Da mesma forma, as ordens não cobertas têm um prejuízo bancário de $x na compra de A e lucro aberto de 6 x $x na compra de C, novamente por um total de 5 x $x).
O maior ponto aqui é em relação a C: se você tem uma ordem de compra aberta e uma ordem de venda aberta, e depois fecha a venda, então é equivalente a não ter nenhuma ordem aberta e depois abre uma compra. Em ambos os casos, sua posição líquida vai de flat para +n lotes. O ponto mais geral é que sempre há uma seqüência de ordens não cobertas correspondente a qualquer seqüência de ordens cobertas. E o que Dabbler está dizendo é que se B e C acontecem em dias diferentes, então você está fazendo uma perda no swap, o que não é o caso com as ordens não cobertas.
... E o que Dabbler está dizendo é que se B e C acontecem em dias diferentes, então você está fazendo uma perda na troca, o que não é o caso com as ordens não cobertas.
De acordo. Mas eu também estou dizendo que você também paga um spread extra.
Assumir lotes de 1 inicialmente e custar a posição em termos de dispersão x lotes para simplificar
A primeira troca custa 1x spread. Isso falha.
Então agora acrescente o dobro do tamanho, custando 2x spread.
Suponha que ganhe. Eu paguei 3 x spread no total.
Faça da outra forma.
O primeiro comércio custa 1x spread. Isso falha.
Feche-o e inverta, custando 1x spread.
Suponha que ele ganhe. Eu paguei 2 x spread no total.
A Dabbler não gosta de pagar spread desnecessariamente :-)
* Por conseguinte, obter lucro uma vez que o preço suba novamente para o ponto A. Acho que não. Você tem lucro quando o preço chega ao ponto B, tenho isso delineado no diagrama como Graças à Venda. Com certeza, você pode encontrar um equivalente não de hedge no Hind-Sight 20/20. Mas quando você está sentado em Point-B ou C sem sua bola de cristal, então não há igual.
Faça da outra maneira. A primeira troca custa 1x spread. Isso falha. Feche-a e inverta, custando 1x spread. Suponha que ela ganhe. Eu paguei 2 x spread no total. Suponha que isso perca. Você custou a si mesmo os spreads + a distância do stop-loss. :) Acabei de matar o pássaro nas costas das minhas mãos.
Sentado aqui e dizendo bem umm olhando para o seu diagrama... umm eu só Vender-Tudo no ponto A e Comprar-Tudo no ponto C me dará a melhor chance é totalmente insensato.