Sua opinião, por favor - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Hm bem, eu não posso concordar totalmente com o ubzen e danjp aqui por causa de algumas coisas,
Eu não concordaria que < acontecesse com tanta freqüência. >, /, \ e = acontecesse com mais freqüência ;) É claro que em uma faixa você não terá nenhum lucro, mas se você implementar a estratégia como apontado acima, você também não adicionará muito dentro da faixa. Você precisa estar preparado para ganhar pouco, arriscar muito e ter posições abertas por um tempo muito longo. Lembre-se também que as grandes lacunas são definitivamente um assassino de estratégias.
É claro que todos concordamos que o mister martin, mais cedo ou mais tarde, matará sua conta, mas vamos ser honestos, quantos de nós não mataram uma conta? Se você negociar com cuidado e retirar seus ganhos, você tem uma chance de ter retirado o depósito inicial antes que o crash aconteça. Tudo isto implora que você não tente enriquecer rapidamente, tenha dinheiro que você pode afretar para perder no primeiro dia. (Quando o poderoso martin atinge você, ele atinge rapidamente)
Infelizmente, o cérebro humano não foi projetado para imaginar funções exponenciais. Dê uma olhada na imagem abaixo. Dependendo de sua condição de saída, você seria capaz de sair no sinal X, mas provavelmente não. Esta faixa não se parece com uma <, eu usei uma grade de 20pips neste exemplo,
Se você iniciar o sistema com 0,1 lote, a última negociação já foi de 25,6 lotes, e no total você tem uma posição aberta para 51,1 lotes. Isso é uma quantia insana com relação ao fato de que você começou com 0,1
Claro que tudo muda quando você seleciona um ponto de partida diferente, tudo o que eu queria fazer era mostrar-lhe um caso pior.
Aqui vai um teste. Escolho 2011 porque este é o último ano para o qual tenho dados de um ano completo. O tamanho do lote inicial do pedido é 0,1. A 20 dólares, feche todos os pedidos. Os pedidos foram fechados em Pedidos com Perda Pior Primeiro. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Todas as ordens são Ordens de Mercado (Não-Pendentes) porque eu tenho a configuração para isso. Julgue por si mesmo.
Reverta o Tri-Angle:
Grade Clássica:
Aqui vai um teste. Escolho 2011 porque este é o último ano para o qual tenho dados de um ano completo. O tamanho do lote inicial do pedido é 0,1. A 20 dólares, feche todos os pedidos. Os pedidos foram fechados em Pedidos com Perda Pior Primeiro. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Todas as ordens são Ordens de Mercado (Não-Pendentes) porque eu tenho a configuração para isso. Julgue por si mesmo.
Reverta o Tri-Angle:
Grade Clássica:
Aqui vai um teste. Escolho 2011 porque este é o último ano para o qual tenho dados de um ano completo. O tamanho do lote inicial do pedido é 0,1. A 20 dólares, feche todos os pedidos. Os pedidos foram fechados em Pedidos com Perda Pior Primeiro. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid. Todas as ordens são Ordens de Mercado (Não-Pendentes) porque eu tenho a configuração para isso. Julgue por si mesmo.
Reverta o Tri-Angle:
Eu mesmo tive que testar isso. Modifiquei o sistema original para usar um fator exponencial ainda maior.
Por que aumentar o fator exponencial? Todos concordamos que em um triângulo inverso este sistema falhará. Hovever, se baixarmos nossa meta e aumentarmos o fator exponencial, diminuiremos o ruído que um triângulo reverso pode ter para que nosso sistema falhe. Aqui estão os resultados com um fator exponencial de 9.
0,1 -> 0,9 -> 8,1 lotes e assim por diante. com um tamanho de grade de 100pips
Testado desde 01.01.2001
Como sei que virão argumentos como, uh 70% de drawdown e nenhuma parada = falha instantânea aqui o mesmo teste com uma parada dura de 30% do saldo
Como você pode ver bem, apenas duas vezes em ~10 anos foi atingido um drawdown de 30%. Ganhando 150% com um drawdown de 33%, este som não é tão ruim assim, não é?
Bem, como conclusão eu acho que devido à abordagem de aumentar a base exponencial soa ilógico (porque aumentar o risco), os testes sugerem que este não é o caso.
só por diversão, como são os resultados para os outros pares? com ou sem perda de carga. O GBPJPY vem à mente.
outra pergunta, você aumenta os lotes em fechamentos bem sucedidos ou em fechamentos com prejuízo? Só não tenho certeza se entendi essa parte.
Zzuegg, você ainda é meu herói :). Acho que você deve gostar muito desta idéia. Mas 200k depósitos e 44,30% de saques reais. Vamos lá Zzuegg, você poderia até mesmo colocá-lo em uma nano-conta?
5k de depósito melhor?
Fez algumas mudanças na função de cálculo do lote, agora até funciona com uma função expencial com base 3. e a grade é atualmente 2*iATR para evitar pegar o triângulo inverso perfeito
só por diversão, como são os resultados para os outros pares? com ou sem stoploss. O GBPJPY vem à mente.
outra pergunta, você aumenta os lotes para os fechamentos bem sucedidos ou para os fechamentos por perda? Só não tenho certeza se entendi essa parte.
Não testei com outros, pois só tenho bons arquivos de história para eurusd.
Atualmente abrimos uma posição inversa com lotes mais altos quando os pedidos são negativos.Este negócio de "hedging", apostando contra si mesmo, é bizarro.
Começamos com, digamos, 0,1 lotes LONG.
O mercado gira, por isso apostamos 0,2 lotes CURTO. A posição líquida é de 0,1 lotes CURTO. Agora temos que fazer esta pergunta: É melhor fechar a posição LONG e abrir uma posição CURTA ou fazer o que estamos fazendo, apostando contra nossa própria posição? Para mim, é evidente que apostar contra você mesmo é estúpido.
Vamos olhar apenas para a parte coberta. Temos 0,1 LONGO e 0,1 CURTO. Eles cancelam. As mudanças de preço não fazem nenhuma mudança para esta posição. COMO a troca da rede será sempre contra nós. A menos que estes sejam altos pares de swap, isto não será uma quantia enorme, mas mesmo assim será contra nós. Portanto, quanto mais tempo mantivermos a posição, maior será a perda.
Então há o custo do spread. Quando abrimos nossa posição protegida, temos que pagar o spread. Portanto, eu afirmo que apostar assim contra si mesmo não faz sentido financeiro. Tudo o que ela faz é acalmar o ego para não ter que reservar uma perda real e você pode fingir que a perda aberta não é tão importante quanto uma perda fechada. Mas esta guerra psicológica contra si mesmo está realmente custando dinheiro real.
Este negócio de "hedging", apostando contra si mesmo, é bizarro.
Começamos com, digamos, 0,1 lotes LONG.
O mercado gira, por isso apostamos 0,2 lotes CURTO. A posição líquida é de 0,1 lotes CURTO. Agora temos que fazer esta pergunta: É melhor fechar a posição LONG e abrir uma posição CURTA ou fazer o que estamos fazendo, apostando contra nossa própria posição? Para mim, é evidente que apostar contra você mesmo é estúpido.
Vamos olhar apenas para a parte coberta. Temos 0,1 LONGO e 0,1 CURTO. Eles cancelam. As mudanças de preço não fazem nenhuma mudança para esta posição. COMO a troca da rede será sempre contra nós. A menos que estes sejam altos pares de swap, isto não será uma quantia enorme, mas mesmo assim será contra nós. Portanto, quanto mais tempo mantivermos a posição, maior será a perda.
Então há o custo do spread. Quando abrimos nossa posição protegida, temos que pagar o spread. Portanto, eu afirmo que apostar assim contra si mesmo não faz sentido financeiro. Tudo o que ela faz é acalmar o ego para não ter que reservar uma perda real e você pode fingir que a perda aberta não é tão importante quanto uma perda fechada. Mas esta guerra psicológica contra si mesmo está realmente custando dinheiro real.
Para fins de teste, eu sempre prefiro a solução de cobertura, uma vez que ela permite acompanhar facilmente suas posições abertas. Uma vez alcançado um estado estável, você pode simplesmente adicionar 2 funções, uma para manter o controle em seu nível atual de apostas e outra para FecharPor() a posição líquida
BTW, se você estiver negociando sistemas diferentes envolvendo diferentes períodos de tempo na mesma conta 'hedging' é meio necessário.