Processo de Desenvolvimento do Sistema Ubzen - página 5
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Ok, entendi isso, mas você também deve permitir que o TimeToMAE seja realtivo e positivo para o optimismo? O tToMAE positivo quando você entrou no ofício para cedo e negativo quando você entrou para tarde. É claro que a média dos valores pode resultar em uma estratégia perfeita, então você também tem que olhar para o StdDev do tToMAE.
Pelo que vejo, você não está permitindo tToMAE's negativos.
Ao introduzir as variáveis WatchBarsBeforeOpen e WatchBars AfterClose, acho que superei esta questão. Note que este ainda é um trabalho em andamento. tToMAE e tToMFE estão em minutos tão precisos quanto o cronograma usado permite.
Ainda não há análises incluídas, apenas dados brutos
Eu não entendo. O tempo do MAE, por definição, ocorre após o tempo de abertura da posição. Não pode ser negativo.
Depois de olhar novamente para seus gráficos, acho que sei por que discordamos sobre isso.
Minha premissa é que limitar o período "a ser analisado" ao tempo entre Aberto e Fechado é uma boa medida para o potencial de previsão real, mas para avaliar os sinais de entrada e saída não é suficientemente bom. Esta é a razão pela qual, com uma estratégia de quebra e seguindo sua definição de MAE, o MAE seria muito baixo para ganhar negócios. Mas se analisarmos também algumas barras antes da abertura, veremos que a entrada não é (naturalmente) a melhor possível.
Como diz uma imagem, são mais de 1000 palavras:
Neste exemplo com suas definições MAE/MFEE seria ótimo, o que quando se olha para mais algumas barras, elas não são.
Talvez haja outra definição para isso que eu quero dizer e não é MAE, mas espero que você entenda meu ponto de vista.
Depois de olhar novamente para seus gráficos, acho que sei por que discordamos sobre isso.
Minha premissa é que limitar o período "a ser analisado" ao tempo entre Aberto e Fechado é uma boa medida para o potencial de previsão real, mas para avaliar os sinais de entrada e saída não é suficientemente bom. Esta é a razão pela qual, com uma estratégia de quebra e seguindo sua definição de MAE, o MAE seria muito baixo para ganhar negócios. Mas se analisarmos também algumas barras antes da abertura, veremos que a entrada não é (naturalmente) a melhor possível.
Como diz uma imagem, são mais de 1000 palavras:
Neste exemplo com suas definições MAE/MFEE seria ótimo, o que quando se olha para mais algumas barras, elas não são.
Talvez haja outra definição para isso que eu quero dizer e não é MAE, mas espero que você entenda meu ponto de vista.
Ah, isto não é MAE/MFE... esses termos têm definições específicas e essas definições devem ser honradas para evitar confusão desnecessária. O que você está abordando é a questão de identificar os máximos/minimos locais e usar o critério de preços locais máximos/minuto, uma vez que eles se relacionam com a maximização dos lucros. Isso também deve ser feito, mas isso não é feito com análises MAE/MFE, como você já observou. (Discuti isto em um dos posts anteriores neste tópico, mas provavelmente foi enterrado em uma parede de texto e não foi facilmente identificável).
Você pode adaptar o critério de avaliação MAE/MFE para procurar pontos de entrada/saída mais "oportunos", mas eu o advertirei sobre a substituição dos raciocínios por trás de fazer um como sendo o raciocínio para fazer o outro. Esta é a base para otimizar as dezenas de variações sobre a estratégia "Zig-Zag" que existem por aí.
Otimizar o MAE/EMFE não é a mesma coisa que você está procurando realizar. Você está procurando maximizar o lucro por comércio (taxa de retorno) que é um objetivo nobre e certamente fornece dados que podem ser usados para ajustar os pontos de entrada e saída de uma estratégia.
Eu pessoalmente não busco estratégias que maximizem o lucro, busco estratégias que maximizem a RAROC, o que requer que você tenha uma base para avaliar o risco. O risco de ruína fornece esta base. Estratégias que não "se aproximam" ao entrar tarde e sair muito cedo tendem a ser naturalmente filtradas fora do meu critério de downselection, eu não preciso procurá-las diretamente, o processo de seleção de parâmetros comerciais que maximizam a RAROC fará isso por você.
Entendo para onde vocês estão se dirigindo com seus esforços, tendo sido eu mesmo que percorri este caminho, e não vou dissuadí-los de fazer a viagem, pois vocês realmente precisam experimentá-la em primeira mão em vez de levar minhas sugestões de fé cega.
Obrigado Phillip, como sempre, por seus comentários claros/concisos. Vou apenas em formato de lista.
- Tive a mesma preocupação que Zzuegg, que nunca comunicamos sobre isso. Mas você teve a visão de frente para ver para onde estamos indo.
- Se eu desenhasse uma linha de declive com Umbrella-Handles (tipo J) nas extremidades. Usando sua Mae. Se eu tivesse 2 negócios na linha reta. Uma no início de onde a linha começou reta e termina no meio. E a outra começava no meio até o final da linha de tendência. Ambas as negociações seriam perfeitas mae-mfe. Além disso, sua vida útil seria mais curta. Mas o ideal seria a linha inteira, excluindo os rabos de porco no final, é claro. OMI.
- Em Risk-Of-Ruin, eu aposto que Bj está à frente da curva. Eu aprecio o artigo e são fórmulas simples. Será interessante ver como o Bj e o pessoal do Investing contrastam, se é que contrastam de alguma forma.
- Na RAROC, meu entendimento disto é que está tentando responder a mesma pergunta que a Sharpe Ratio. E, em minha mente, a pergunta é algo parecido. Se eu tiver uma conta bancária retornando 1% e a negociação retornando 10%, o que é melhor? Como suposição é Bank-Account=noRisk e Trading=10% RoR. Mas esta não pára por aí. Ela tenta levar em conta o que chamamos em Despesas Bj. O custo do vôo para Las Vegas... etc.
Como eu acredito, o objetivo desta análise é "Investir seu dinheiro no local que garante o maior Rendimento vs Risco". Por exemplo, pode-se amar a moeda EUR-USD talvez porque eles vivem na Europa ou na América. Mas o sistema mostra um melhor retorno ao risco em GBP-JPY. (vamos colocar a Diversificação de lado) deve-se investir somente em GBP-JPY.
Acho que a maioria usa o Stock-Market Index e o Bank-Accounts para este tipo de análise. O que você usa? -se você não se importa que eu pergunte. E podemos usar Jobs ou se você for um jogador de Poker, não há problema em permitir que estes também entrem na equação?
Outro grande obrigado do meu lado. Acho que estou seguindo os dois caminhos, atualmente não vejo o ponto estatisticamente interessante do MAE / MFE então ao lado do que mostrará é se foi mais rentável reverter a posição.
Mesmo que haja a possibilidade de otimizar em demasia, posso continuar tentando minimizar o tempoToLocalMax e o tempoToLocalMin.
Algumas outras considerações sobre o RoR seriam interessantes, especialmente como aplicar o resultado ao cálculo do RAROC.
Ao olhar para o gráfico, eu nunca chegaria à idéia de que temos 1% de chance de estarmos abaixo de 40%.
Acrescente: agora eu entendo por que você está sugerindo agrupar negócios e mediá-los. Isto resultará em uma baixa std devido à suavização. Mas será que também está mais perto da realidade?
Algumas outras reflexões sobre o RoR seriam interessantes.
Permita-me dar-lhe minha interpretação pessoal do risco de RR a partir de minha experiência em Bj.
- Pode-se ganhar 1-Milhão%, mas só se perde 100% para ficar fora do negócio. Money-Management 101, se você continuar apostando uma porcentagem fixa do que lhe resta, você nunca perderá. É verdade. Na realidade, não funciona por causa do mínimo de corretagem e da insatisfação humana com baixos retornos.
- Ao apostar uma porcentagem fixa. Quando você perde 2% e depois ganha os próximos 2%, você aposta de volta para o break-even. Não. Como tal, é preciso mais vitórias do que (as perdas que o fizeram cair) para alcançar o break-even. Este é o preço que pagamos para ter certeza de que não vamos ao break-even.
- Nenhum tipo de Money-Management / Bet-Manipulation (também conhecido como progressão) pode transformar um sistema que perde em apostas fixas em um vencedor no longo prazo. A lei da Matemática acabará por te trazer de volta.
A forma como é explicado em Bj é se você tem um RoR de 1% que significa que 1 em cada 100 pessoas como você não sobreviveria com essa folha de banco. Dito de outra forma, você tem 1% de chance de perder todo o seu dinheiro se continuar arriscando essa quantia fixa. No entanto, não caia na armadilha de pensar que 10% de risco de ruína é aceitável porque de alguma forma você tem uma boa chance de não ficar falido.
Já tive meus simuladores me dizendo em várias ocasiões, com esse capital, apostando desta maneira, você tem apenas 5% de RoR. Mas em 4 horas de jogo, eu acabei de perder 50% do meu Bankroll. Sou como Wtf, em outras 4 horas estarei falido, os Sims devem ter mentido ou precisarei mudar alguma coisa, ou cometer muitos erros.
É como se a maioria das pessoas pensasse que ao atirar uma moeda ao ar têm 50% de chances de ter a cabeça/rabo. Mas eu aposto 100 vezes em qualquer um que atire uma moeda ao ar e veja se eles ganham de 50-50. Diabos, eu aceito essa aposta até mesmo em 10 atiradas. Dito de outra forma, se você queria o mármore Diamante na máquina segurando 99 outros mármores de barro, você sabe que suas chances são de 1-100 de conseguir o Diamante ou 1%. Se custasse 1 dólar por tentativa e você tivesse 100 dólares, não haveria problema.
Entretanto, se você estiver jogando Roleta Russa com uma pistola de 6 barris que gira uma bala para o Diamante, se você não for Bye-Bye. Mesmo se o Revolver tivesse 100 câmaras, você estaria menos otimista em correr esse risco. Sim, há uma boa chance de você não se despedir na primeira tentativa, mas a bala não vai esperar até a 6ª tentativa para aparecer. A maioria das pessoas que tentam por este diamante seria atingida em algum lugar por volta da 3ª tentativa.
1% ROR soa bem. Mas poderia ser o inferno na realidade. Às vezes é fácil dizer a si mesmo o inferno. Se eu perder uma vez, vou conseguir mais algum dinheiro. Quais são as chances de eu acertar 1% novamente rs. A verdade é que, normalmente, não é o 1% que vira as pessoas do avesso. São os 50%, 25% de draw down, o que faz as pessoas perderem. Em Bj, é referido como o Ponto de Infelicidade. Também é chamado de Balanços de Todos os Dias.
Para concluir, a única coisa que me interessa sobre o RoR é: quanto mais baixo, melhor. Ter RoR 1% não nos faria sentir melhor se perdêssemos. No entanto, você pode ter certeza de ver outras pessoas que você conhece correndo 10% de Risco de Ruína parecerem Invencível.
RoR em seu exemplo significa o risco de perda de 100%?
RoR = Taxa de Retorno
RoL = Risco de perda
1%/50% RoL = 1% de chance de perder 50% do patrimônio líquido da conta de qualquer ponto da curva do patrimônio líquido
1%/50% RoL = gerenciamento de dinheiro típico para gerentes de dinheiro profissionais. Alguns tentam chegar a 1%/20%, mas o RoR nesse ponto será normalmente inferior a 10% e a maioria dos gerentes está buscando >10% CAGR.
Sharpe Ratio subestima a parte do risco de perda que é atribuível à variação(desvio padrão). Sharpe é melhor do que nada, mas é incompleto como uma métrica de captura de risco.
Ok, então minha orientação onde eu recebi a etiqueta das fórmulas está errada.
Basicamente, a estratégia tem um RoL de 1%/40%, e um RoR de 160%. É claro que em relação a este exemplo acima.
Acho que vou voltar a verificar os cálculos e o forumlas
Muito obrigado.