Teste de retrocesso com dados de carrapatos - página 4
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[...] notou que o testador de estratégia simplesmente parou de abrir quaisquer negócios após cerca de 2 semanas. [...]
Você terá que postar seu código para conseguir ajuda com isso... No entanto, recomendo abrir um novo tópico.
meu sonho/alvo: O que eu esperava era que o testador de estratégia tivesse bons dados históricos (especialmente se você puder obter dados de tick) e você terá uma boa visão de como a sua estratégia teria realmente negociado ao longo desse histórico (deslizamento, variação de dispersão, etc., aceito). Mas agora estou pedindo para verificar se isso é possível. se o motor da estratégia pode realmente entregar isso. ESTE OBJETIVO PODE SER ALCANÇADO COM O METATRADER? Alguém me atire alguma esperança!
O Testador MT4 simplesmente NÃO foi projetado para retroceder qualquer estratégia que se baseie em movimentos internos-M1. É por isso que ele é super simplificado - não suporta dados reais de tick, propagação variável, deslizamento, atrasos ou qualquer outro fenômeno do "mundo real". Para estratégias que dependem de prazos maiores, ela é bastante adequada (IMHO).
Existem métodos para superar algumas das limitações - dados reais de tick e propagação variável podem ser alcançados através dos métodos mencionados no site da Birt. Slippage, erros e atrasos podem ser simulados através de código. Se isto vale ou não o esforço é uma questão de opinião, mas se você está procurando uma plataforma que suporta nativamente estas características, então o MT4 não é a plataforma certa...
Eu tenho algumas estratégias e algumas não me saí muito bem no backtest (apesar de ter me saído bem nos meus limitados testes para frente até agora) e algumas se saíram bem no backtest.
Acho que este método de teste de backtest funciona muito bem. MAS ele lhe tira o tempo (por exemplo, se você quiser que algo aconteça em um dia específico - complica tudo - o que é algo com o qual eu me depararei agora, pois quero que ele pare de abrir quaisquer novas negociações quando chegarmos ao contrato do final do mês).
Estratégia (mais de 3 meses)
fator de lucro: 1,55; total de negócios: 74 (no M1)
fator de lucro: 1,91; total de negócios: 67 (no tick)
Você acha que tal estratégia (com este fator de lucro) é algo para se entusiasmar? Eu fiz um pequeno ajuste manual de parâmetros, mas não acho que estou em uma situação de ajuste de curvas. somente um teste com mais dados, é claro, dirá.
Eu tenho algumas estratégias e algumas não me saí muito bem no backtest (apesar de ter me saído bem nos meus limitados testes para frente até agora) e algumas se saíram bem no backtest.
Acho que este método de teste de backtest funciona muito bem. MAS ele lhe tira o tempo (por exemplo, se você quiser que algo aconteça em um dia específico - complica tudo - o que é algo com o qual eu me depararei agora, pois quero que ele pare de abrir quaisquer novas negociações quando chegarmos ao contrato do final do mês).
Estratégia (mais de 3 meses de dados)
fator de lucro: 1,55; total de negócios: 74 (na M1)
fator de lucro: 1,91; total de negócios: 67 (em tick)
Você acha que tal estratégia (com este fator de lucro) é algo para ficar entusiasmado? Eu fiz um pequeno ajuste manual dos parâmetros, mas não acho que estou em uma situação de ajuste de curva. somente um teste com mais dados, é claro, vai dizer.
meus 2 centavos:
sua estratégia parece ser muito sensível às ticks. a diminuição da quantidade de negócios é um pouco estranha. ainda não há uma dispersão variável, inclusive pode estar muito longe da realidade.
A estratégia abre novos negócios uma vez que os anteriores tomaram um TP ou SL - então eu acho que a diferença no número de negócios se deve a uma diferença na resolução - com maior resolução a situação TP e SL é diferente. Sim, é bastante dependente do tick i guess - por que estou tão ansioso para usar os dados do tick.
Eu conheço seus estágios iniciais e ainda tenho muito trabalho a fazer.
Com que nível de fator de lucro (em um real real real real, durante um longo período) as pessoas ficariam entusiasmadas? Obviamente mais de 1, mas quanto sobre isto as pessoas pensam - uau, este é um bom sistema.
67 negócios é uma quantidade baixa de negócios para se fazer estatísticas, mas minha memória não me engana, li em algum lugar que tudo sobre PF=2 é considerado melhor do que o jogo. portanto, você está perto disso ;)
mas acho que outros valores têm mais importância. por exemplo, drawdown/max perdas consecutivas.
Simplesmente porque um negociante deixa um EA correr um EA por tanto tempo é lucrativo, não real, dependendo de quão lucrativo seja. Mas então, quando o EA faz perdas, o EA talvez seja interrompido. Então estes fatores dependem do trader, quanto você está disposto a perder antes que a EA seja interrompida?
//z
Portanto, ainda estou testando minha EA - não tenho certeza de quão boa ela é realmente. e busco alguns conselhos sobre os resultados que vem obtendo de volta.
É para o óleo cru doce leve (símbolo CL). Tenho recebido dados de carrapatos para isto nos últimos 2,5 anos. Coloquei estes dados na forma de barra M1 e usei o metatrader para testá-los. Vou continuar testando-o em sua forma real de carrapato num futuro próximo (provavelmente usando o método que nós usamos nesta linha).
Resultados deste teste (iniciado com um balanço de 10.000):
// lucro: 109.145
// fator de lucro: 2,65
// drawdown absoluto: 748
// máximo drawdown: 30,764
// pagamento previsto: 90
// comércios: 1204
Você notará que ele tem um grande abatimento em um ponto. Agora, onde isso acontece significa que não tem nenhuma conseqüência, porque até aquele momento já foi acumulada "gordura" suficiente para além do depósito incial de 10.000. Assim, basta pegar a quantia de 30.000 dólares, baixá-la para cerca de 50.000 e depois continuar para o céu até 100.000. MAS, se eu começasse com 10.000 por volta desse ponto, este saque iria estourar a conta. Portanto, acho que seria necessário começar com 100.000 para que, se este saque acontecesse no início - seria uma perda de 30 por cento, o que é agradável para alguém com um perfil de investimento agressivo. Assim, o lucro de 100.000 em 2,5 anos se torna então um lucro de 100% em 2,5 anos (como se fosse de 1000%).
Estou um pouco preocupado que eu possa ter um ajuste de curva. Eu ajustei manualmente os parâmetros (mas não fiz nenhuma otimização no computador). Acho que estou esperando que o longo período de tempo de teste torne menos provável que seja uma curva de ajuste? a coisa seria ter mais dados para testar - como um novo teste. mas não tenho mais dados neste momento.
Portanto, vocês têm muita experiência em testar EA's. Com os parâmetros de resultado aqui - estes seriam bons o suficiente para fazer você pensar no inferno - talvez este seja um bom EA?
(ps. com o ajuste preliminar que estou fazendo agora, consegui baixar o máximo de drawdown para 20.000 sem nenhuma perda real de lucro. pode baixar ainda mais o máximo de drawdown, mas depois começa a perder lucro final, por exemplo, com um máximo de drawdown de 13.000, mas depois o lucro final é menor: 60.000)
Qualquer pessoa pode comentar? xx