MODE_SPREAD - página 2
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Como diz phillip, é um pouco fora de tópico, mas como eu acho que a OP tem sua resposta... FXMan, você já perguntou antes sobre o escorregamento e acho que você não entendeu direito, então deixe-me tentar explicar. Você é citado como um Bid e um Ask. Você quer comprar, então envie uma ordem de compra na cotação. Mas no tempo que você leva para transmitir e o corretor para fazer o pedido, o pedido pode, às vezes, mudar. Portanto, o preço que você foi cotado não é mais válido. Você teve um deslize. Em ordens de venda, o parâmetro de deslizamento dá ao corretor permissão para prosseguir e colocar o negócio se o deslizamento for menor que o valor especificado por você. O padrão, acredito, é de 3 pips. Se o preço escorregou mais do que isso, o corretor não fará o pedido e lhe dirá que a cotação do preço é inválida. O escorregamento faz parte do jogo e é um custo que você paga por ser lento em um mercado rápido.
V
Obrigado. Eu sei disso. Você escorrega...
Standart não é 3 pips, depende da licitação e pede EURUSD=2, USDCAD=4;
Mas, e os corretores ECN?
Eles estão lhe dando preço de mercado. O deslize também está lá?
Meus EA estão trabalhando no corretor da CE com Slippage = 0;
Mas, e os corretores ECN?
Eles estão lhe dando preço de mercado. O deslize também está lá?
Meus EA estão trabalhando no corretor da CE com Slippage = 0;
A resposta é que isso depende do tamanho de seu pedido ao preço cotado no mercado.
Se o outro lado do comércio for capaz de aceitar o volume por trás de sua posição, então você não verá escorregamentos com um ECN.
A resposta é que isso depende do tamanho de seu pedido ao preço cotado no mercado.
Se o outro lado da negociação for capaz de aceitar o volume por trás de sua posição, então você não verá deslizes com um ECN.
O Citi Group não compensará sua mini conta.
O corretor está cozinhando sua conta em casa. O Slippage é o mais difícil de ser executado no mercado, talvez, com o corretor de deslizamento ganhando mais dinheiro.
Ele só diz o spread para abrir uma nova posição longa e o spread para fechar uma posição curta existente.
Você paga o spread no momento da posição aberta por longo prazo. Para posições curtas, você paga o spread no momento do fechamento da posição.
Como a hora de fechamento é uma hora no futuro, você não sabe o spread que vai pagar pela posição curta até que realmente a feche.
Por que se eu abro muito tempo pago 2 pips, estou começando de -2,
Se eu abrir curto estou pagando 2 pips também, comece de -2...
Se eu me agarrar curto, não vejo que o corretor está pegando 2 pips.
Por que se eu abro longo eu pago 2 pips, começo de -2,
Se eu abrir curto estou pagando 2 pips também, comece de -2...
Se eu me agarrar curto, não vejo que o corretor está pegando 2 pips.
A alimentação de preços de corretores é Bid e spread, não ask.
Quando você abriu seu longo prazo você pagou o preço de compra, que era o preço de compra mais o spread naquela época. É por isso que é -2 no momento da abertura. O spread pode mudar tudo o que quiser, mas você já pagou e quando você fechar seu longo, estará fechando-o ao preço de oferta (que não é afetado pelo spread).
Quando você abriu sua posição curta você pagou apenas o preço de compra, sem spread, mas o valor flutuante de sua posição curta é baseado no preço de compra, que depende do lance + spread. O spread pode mudar, quando você vai fechar sua posição curta o spread pode ser 5 e não 2, neste caso o spread que você paga sobre a posição curta é 5 pips, não 2. Mas você não saberá até que feche a posição curta.
Desculpe-me, ouvi dizer que só pagamos o spread quando abrimos longas distâncias?
Pensei que pagamos o spread duas vezes, uma na abertura e outra no fechamento.
Saudações
Desculpe-me, ouvi dizer que só pagamos o spread quando abrimos longas distâncias?
Pensei que pagamos o spread duas vezes, uma na abertura e outra no fechamento.
Ele só diz o spread para abrir uma nova posição longa e o spread para fechar uma posição curta existente.
Você paga o spread no momento da abertura da posição de longo prazo. Para posições curtas, você paga o spread no momento do fechamento da posição.
Como a hora de fechamento é uma hora no futuro, você não sabe o spread que vai pagar pela posição curta até que realmente a feche.
Estou tentando calcular um tamanho máximo de lote.
Minha regra inicial é nunca negociar sobre um certo percentual da minha margem livre. Digamos 2%. Esse é o meu capital em risco.
Neste ponto, quero deduzir as taxas de corretagem, etc.
No caso de um LONG, posso obter o spread usando MODE_SPREAD.
No caso de um CURTO, parece que eu não tenho esse luxo.
Portanto, neste caso de um CURTO, suponho que eu poderia usar um "spread médio" que eu calculei na mosca para ter uma noção do tamanho do meu lote.
Alguma idéia sobre isto?
Estou tentando calcular um tamanho máximo de lote.
Minha regra inicial é nunca negociar sobre um certo percentual da minha margem livre. Digamos 2%. Esse é o meu capital em risco.
Neste ponto, quero deduzir as taxas de corretagem, etc.
No caso de um LONG, posso obter o spread usando MODE_SPREAD.
No caso de um CURTO, parece que eu não tenho esse luxo.
Portanto, neste caso de um CURTO, suponho que eu poderia usar um "spread médio" que eu calculei na mosca para ter uma noção do tamanho do meu lote.
Alguma idéia sobre isto?
O spread não figura nos cálculos do montante de risco em uma negociação. Você usa a diferença entre o preço pelo qual a negociação é aberta e o preço pelo qual ela é fechada.
"Arriscado" é o passado. Isso não é o que eu procuro.
Estou tentando calcular o tamanho máximo de posição permitido antes de abrir uma negociação.
Meu pseudo-código:
// For now, let's go with 2%
input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;
// Capital at risk, in dollars
double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
// Deduct brokerage on the buy and sell
// OANDA is purely spread, no fixed fee
double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost;
double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;
Para a abertura de uma posição longa, posso determinar o spreadCost, a fácil camponesa.
Para uma posição curta, eu posso . . . ?