MODE_SPREAD
Ele apenas informa o spread para abrir uma nova posição longa e o spread para fechar uma posição curta existente.
Você paga o spread no momento da abertura da posição de longo prazo. Para posições curtas, você paga o spread no momento do fechamento da posição.
Como a hora de fechamento é uma hora no futuro, você não sabe o spread que vai pagar pela posição curta até que realmente a feche.
Ainda estou com problemas, não sou tão fluente em inglês ;-)
Abro uma posição e a fecho,
Devo contar:
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
ou
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) * 2;
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Você só paga o spread uma vez.
Basta estar ciente de que o valor do spread calculado com este método pode não ser realmente o valor do spread que você pagou por sua posição específica (porque os spreads são variáveis, mesmo para os chamados corretores de spread fixo porque eles se aproveitam liberalmente daquela impressão fina que diz que ainda mudarão os spreads durante períodos de alta volatilidade do mercado e/ou baixa liquidez)...
Muito obrigado 1005phillip por sua resposta!
Você me ajuda muito. Muito obrigado mais uma vez.
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Você só paga o spread uma vez.
Basta estar ciente de que o valor do spread calculado com este método pode não ser realmente o valor do spread que você pagou por sua posição específica (porque os spreads são variáveis, mesmo para os chamados corretores de spread fixo porque eles se aproveitam liberalmente daquela impressão fina que diz que ainda mudarão os spreads durante períodos de alta volatilidade do mercado e/ou baixa liquidez)...
E quanto ao Slippage.
Com a corretora ECN, você está pagando pelo spread + slippage.
E quanto ao Slippage.
Com o corretor ECN você está pagando por spread + slippage.
Slippage é uma bexiga de custo, mas isso não é pertinente ao OP.
Você está perguntando como determinar o escorregamento, se houver, pago em um pedido?
Se você quiser começar a listar todas as coisas pelas quais você pode acabar pagando com um pedido, então você definitivamente quer incluir taxas de deslizamento, bem como taxas de rolagem, débito ou crédito de troca e qualquer comissão/taxas de ida e volta pagas ao corretor, bem como taxas pagas ao seu provedor de sinais e ao provedor da EA (quando aplicável) sem mencionar taxas de desempenho que podem ser avaliadas periodicamente (digamos, mensalmente). E pode haver alguns créditos se você tiver bônus de indicação devolvendo uma parte do spread e assim por diante.
O Slippage é um custo-bexiga, mas isso não é pertinente ao OP.
Você está perguntando como determinar o escorregamento, se houver, pago em um pedido?
Se você quiser começar a listar todas as coisas pelas quais você pode acabar pagando com um pedido, então você definitivamente quer incluir o deslizamento, bem como taxas de rolagem, débito ou crédito de troca e qualquer comissão/taxas de ida e volta pagas ao corretor, bem como taxas pagas ao seu provedor de sinais e ao provedor da EA (quando aplicável) sem mencionar as taxas de desempenho que podem ser avaliadas periodicamente (digamos, mensalmente). E pode haver alguns créditos se você tiver bônus de indicação devolvendo uma parte do spread e assim por diante.
O spread é o mesmo para longo ou curto prazo, se você abrir uma posição, eu acho.
Os corretores estão fazendo dinheiro em spread Plus em Slippage, eles podem lhe dar qualquer spread e qualquer slippage.
Você pode começar a partir de -200pips, por exemplo
O spread é o mesmo para longo ou curto prazo, se você abrir uma posição, eu acho.
Os corretores estão fazendo dinheiro em spread Plus em Slippage, eles podem lhe dar qualquer spread e qualquer slippage.
Você pode começar a partir de -200pips, por exemplo
Ainda não entendo a relevância do escorregamento neste fio. O OP perguntou sobre spread, não sobre as despesas totais que incluem spread e slippage mais muitas outras despesas possíveis.
Seu primeiro comentário é incorreto. As posições curtas são abertas ao preço de oferta que não inclui spread, as posições curtas são fechadas ao preço de oferta que não inclui spread.
O spread é apenas o mesmo para spreads longos e curtos IF não são variáveis, o que nunca é o caso, mesmo com corretores de spread fixo.
Como diz phillip, é um pouco fora de tópico, mas como acho que a OP tem sua resposta... FXMan, você já perguntou antes sobre o escorregamento e acho que não entendeu direito, então deixe-me tentar explicar. Você é citado como um Bid e um Ask. Você quer comprar, então envie uma ordem de compra na cotação. Mas no tempo que você leva para transmitir e o corretor para fazer o pedido, o pedido pode, às vezes, mudar. Portanto, o preço que você foi cotado não é mais válido. Você teve um deslize. Em ordens de venda, o parâmetro de deslizamento dá ao corretor permissão para prosseguir e colocar o negócio se o deslizamento for menor que o valor especificado por você. O padrão, acredito, é de 3 pips. Se o preço escorregou mais do que isso, o corretor não fará o pedido e lhe dirá que a cotação do preço é inválida. O escorregamento faz parte do jogo e é um custo que você paga por ser lento em um mercado rápido.
V
No tema dos filmes piratas do Caribe, nosso conhecimento sobre o que acontece por trás da cena em relação ao escorregamento é mais baseado em diretrizes do que em regras rígidas por si só.
https://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0339826&case=10BCC00015&contrib=NFA
As regras existem, apenas não sabemos quais são e os corretores têm a liberdade de definir essas regras para nossa ignorância. Há uma razão pela qual FXMan77 está preocupado com -200pips, é uma preocupação válida, mas deveria estar em seu próprio fio condutor IMO.
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