Problemas de fechamento, por favor, ajude - página 4
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É bom trabalhar sem SL e TP.
Mas ainda precisamos da condição de fechar a ordem em caso de lucro.
Por favor, dê uma olhada na função renovada "iSignalClose", https://www.mql5.com/en/forum/124521/page2.
Agora é, naturalmente, condição de SL virtual. https://www.mql5.com/en/forum/124521/page2 Mas ainda precisamos da condição de TP virtual.
Aguardando sua resposta.
:)
Olá, AisUau, isso é um grande trabalho. Obrigado.
Desculpe-me por ter que sair. Era domingo, e hora da família no lago e depois do jantar.
Acabei de abrir o programa há alguns minutos para ver todo o trabalho que você tem realizado.
Como posso agradecer o suficiente? Pode levar um pouco de tempo para eu absorver.
A idéia de que o TP não tinha sido discutido era que eu estava montando isto
declaração ou função de cada vez. Apenas compreendendo lentamente como construir um programa.
Sua tomada de decisão encurta o programa e é profissional. Obrigado por compartilhar .
O TP e o SL serão um pouco mais intrincados. Como eu havia declarado, estou aprendendo isso aos poucos.
Não tenho certeza de qual função deve ser feita em seguida. Se me permitem, vou informá-los sobre o quadro geral.
1. Com este programa, eu estava procurando acrescentar mais posições. Tal como a posição inicial.
A que já está no programa, e depois as posições 2, 3, 4 e 5.
Nota: Não fiz o backtest com mais de 5 posições.
2. Com novas posições, o SL precisará ser ajustado com cada uma. Quando o SL for atingido, todas as posições
são liquidados.
3. Cada posição adicional será 1/2 ATR da posição anterior. Uma compra será 1/2 ATR maior,
onde como Venda será 1/2 ATR mais baixo.
4. O SL será ajustado em 1/2 ATR, em passo a passo com cada posição adicional.
Nota: Chega um momento em que você está em uma tendência decente, e o preço passa de 1/2 ATR.
E não deseje mais posições. Há um tempo dentro desta tendência, que o preço também atingirá um ponto em que o mais baixo das últimas dez barras, será mais alto que o último SL. Neste caso, o SL é ajustado pelo mais baixo das últimas 10 barras. E é ajustado de acordo depois que uma baixa for deslocada para fora do gráfico. Como você pode ver, o SL não é um trailing stop. Mas é ajustado pelo ATR*2, depois pelo valor mais baixo dos últimos dez dias. (A situação mencionada foi uma condição de compra. Uma condição de Venda é exatamente o oposto).
Este é o sistema que eu tinha testado à mão.
Eu não tive o luxo de fazer backtesting com códigos, ou com um TP. Talvez, num futuro próximo, eu possa analisar
padrões de preços. Mas, por enquanto, eu deixei os lucros correr, e sofri muitas pequenas perdas.
Disseram-me que eu não deveria tentar ser sofisticado. Que eu deveria aprender em pequenos programas
e construir a partir deles. Por isso, estou tentando fazer exatamente isso. Portanto, suponho que o próximo passo seria aprender
como girar em posições adicionais. Em seguida, aprenda como ajustar o SL.
A administração do dinheiro poderia ser adiada até o último. Mas tão importante. Se você acha que eu estou indo na direção errada, eu aprendo
qualquer entrada.
Espero que o trabalho que foi feito não seja prejudicado por etapas adicionais.
Só não sabia qual passo deveria ser feito primeiro, ou o que deveria seguir.
Obrigado por tudo.
Estou admirando suas melhorias. Estarei de volta, tenho certeza de que com mais perguntas também. Há muito a aprender com o que você deu.
Saúde
Olá Huckleberry,
Os melhores agradecimentos:
"
Olá Ais
Uau que é um ótimo trabalho. Obrigado.
"
Realmente e de verdade.
Agora vou melhorar os cálculos.
Exatamente, quero computar o ATR somente em uma nova barra.
Ele permite testar e otimizar mais rapidamente.
E, o principal, minha intenção era que você possa mudar facilmente o programa.
Mesmo que você amplie o programa e acrescente novas funcionalidades.
A estrutura feita especialmente para reduzir a complexidade.
Usarei a mesma estrutura no futuro próximo para grandes programas.
Quanto à estratégia comercial, eu a estudei apenas de forma fugaz.
Tenho certeza de que um grande número de estratégias pode e deve funcionar.
Gostaria de ajudá-los a estudar a estrutura para melhor compreensão.
Saudações e adeus por enquanto
P.S. No futuro, vou trabalhar somente com tomadas e paradas virtuais.
////////////////////////////////////////////////////////////////////< 1> // < Program : Property > //< > // #define 1 " " //< > // #define 2 " " //< > // </Program : Property > //< > // //< > // < Program : Content > //< > // //< > // < Structure 16 elements in 4 domains > //< > // < 1. Data 7 elements in 2 domains /> //< > // < 2. Code 9 elements in 2 domains /> //< > // </Structure 16 elements in 4 domains > //< > // //< > // < 1. Data 7 = 4 i 3 d - s > //< > // < 1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s /> //< > // < 1.2. Buffer - = - i - d - s /> //< > // </1. Data 7 = 4 i 3 d - s > //< > // //< > // < 2. Code 9 / - i 82 l 4 o > //< > // < 2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o /> //< > // < 2.2. Special 3 / - i 11 l - o /> //< > // </2. Code 9 / - i 82 l 4 o > //< > // //< > // </Program : Content > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 2> // < 1.1. Data : Input > //< > // //< > // < 1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s > //< > // < 1. Strategy 4 = 2 i 2 d - s /> //< > // < 2. Trading 3 = 2 i 1 d - s /> //< > // </1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s > //< > // //< > // < 1. Strategy 4 >=========================================//< > int iBaseLag = 20 ; //< > int iBaseBar = 1 ; //< > double dFactorTP = 2.0 ; //< > double dFactorSL = 2.0 ; //< > // </ 1. Strategy 4 >=========================================//< > // //< > // < 2. Trading 3 >==========================================//< > int iSlippage = 1 ; //< > int iMagic = 1 ; //< > double dLots = 0.1 ; //< > // </ 2. Trading 3 >==========================================//< > // //< > // //< > // //< > // </1.1. Data : Input > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 3> // < 1.2. Data : Buffer > //< > // //< > // < 1.2. Buffer - = - i - d - s > //< > // </1.2. Buffer - = - i - d - s > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </1.2. Data : Buffer > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 4> // < 2.1. Code : Interface > //< > // //< > // < 2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o > //< > // < 1. iNewBar - i 4 l 1 o /> //< > // < 2. iSignalOpen - i 15 l 1 o /> //< > // < 3. iSignalClose - i 15 l 1 o /> //< > // < 4. iGetTicket - i 7 l 1 o /> //< > // < 5. iTryOpen - i 15 l - o /> //< > // < 6. iTryClose - i 15 l - o /> //< > // </2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </2.1. Code : Interface > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 5> // < 2.1.1. Code : Interface : iNewBar > //< > int iNewBar () // - i 4 l 1 o //< > { //< > static int iTime_0 = 0 ; //< > // //< > if ( iTime_0 < iTime ( 0 , 0 , 0 ) ) //< > { iTime_0 = iTime ( 0 , 0 , 0 ) ; return ( TRUE ) ; } //< > else { return ( EMPTY ) ; } //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.1.1. Code : Interface : iNewBar > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 6> // < 2.1.2. Code : Interface : iSignalOpen > //< > int iSignalOpen () // - i 15 l 1 o //< > { //< > static int iFirstRun = 1 ; //< > if ( ( iNewBar () == TRUE ) || ( iFirstRun == 1 ) ) //< > { iFirstRun = 0 ; //< > int iIndexH = iHighest ( 0 , 0 , MODE_HIGH , //< > iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > int iIndexL = iLowest ( 0 , 0 , MODE_LOW , //< > iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > static double dHigh ; dHigh = High [ iIndexH ] ; //< > static double dLow ; dLow = Low [ iIndexL ] ; //< > } // if //< > // //< > double dAsk = MarketInfo ( Symbol () , MODE_ASK ) ; //< > if ( dAsk > dHigh ) return ( OP_BUY ) ; //< > // //< > double dBid = MarketInfo ( Symbol () , MODE_BID ) ; //< > if ( dBid < dLow ) return ( OP_SELL ) ; //< > // //< > return ( EMPTY ) ; //< > } //< > // </2.1.2. Code : Interface : iSignalOpen > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 7> // < 2.1.3. Code : Interface : iSignalClose > //< > int iSignalClose () // - i 15 l 1 o //< > { //< > static int iFirstRun = 1 ; //< > if ( ( iNewBar () == TRUE ) || ( iFirstRun == 1 ) ) //< > { iFirstRun = 0 ; //< > static double dATR , dProfit , dLoss ; //< > dATR = iATR ( 0 , 0 , iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > } // if //< > // //< > double dDelta = OrderOpenPrice () - OrderClosePrice () ; //< > // //< > if ( OrderType () == OP_BUY ) //< > { dProfit = -dDelta ; dLoss = dDelta ; } //< > else if ( OrderType () == OP_SELL ) //< > { dProfit = dDelta ; dLoss = -dDelta ; } //< > else return ( EMPTY ) ; //< > // //< > if ( dProfit > dATR * dFactorTP ) return ( TRUE ) ; //< > if ( dLoss > dATR * dFactorSL ) return ( TRUE ) ; //< > return ( EMPTY ) ; //< > } //< > // </2.1.3. Code : Interface : iSignalClose > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 8> // < 2.1.4. Code : Interface : iGetTicket > //< > int iGetTicket () // - i 7 l 1 o //< > { //< > for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i -- ) //< > { //< > if ( OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS ) == TRUE ) //< > if ( OrderMagicNumber () == iMagic ) //< > return ( OrderTicket () ) ; //< > } // for //< > return ( EMPTY ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.1.4. Code : Interface : iGetTicket > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 9> // < 2.1.5. Code : Interface : iTryOpen > //< > int iTryOpen () // - i 15 l - o //< > { //< > int iCommand = iSignalOpen () ; //< > if ( iCommand == EMPTY ) return ; //< > if ( iCommand == OP_BUY ) //< > { string sType = "Buy" ; int iColor = Blue ; } //< > else { sType = "Sell" ; iColor = Red ; } //< > // //< > if ( iCommand == OP_BUY ) int iMode = MODE_ASK ; //< > else iMode = MODE_BID ; //< > double dPrice = MarketInfo ( Symbol () , iMode ) ; //< > // //< > OrderSend ( Symbol () , iCommand , dLots , //< > NormalizeDouble ( dPrice , Digits ) , //< > iSlippage , 0 , 0 , "" , iMagic , 0 , iColor ) ; //< > // //< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap == 0 ) //< > Alert ( sType , " Was a Big Success" ) ; //< > else Alert ( sType , " open exception " , iTrap ) ; //< > } //< > // </2.1.5. Code : Interface : iTryOpen > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 10> // < 2.1.6. Code : Interface : iTryClose > //< > int iTryClose () // - i 15 l - o //< > { //< > int iCommand = iSignalClose () ; //< > if ( iCommand == EMPTY ) return ; //< > if ( OrderType () == OP_BUY ) //< > { string sType = "Buy" ; int iColor = Red ; } //< > else { sType = "Sell" ; iColor = Blue ; } //< > // //< > if ( OrderProfit () > 0 ) string sAct = "Take" ; //< > else sAct = "Stop" ; //< > double dPrice = OrderClosePrice () ; //< > // //< > OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , //< > NormalizeDouble ( dPrice , Digits ) , //< > iSlippage , iColor ) ; //< > // //< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap == 0 ) //< > Alert ( sType , " closed with Hard " , sAct ) ; //< > else Alert ( sType , " close exception " , iTrap ) ; //< > } //< > // </2.1.6. Code : Interface : iTryClose > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 11> // < 2.2. Code : Special > //< > // //< > // < 2.2. Special 3 / - i 11 l - o > //< > // < 1. init - i 1 l - o /> //< > // < 2. deinit - i 1 l - o /> //< > // < 3. start - i 9 l - o /> //< > // </2.2. Special 3 / - i 11 l - o > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </2.2. Code : Special > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 12> // < 2.2.1. Code : Special : Init > //< > int init () // - i 1 l - o //< > { //< > Alert ( "" , "Start " , UninitializeReason () ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.2.1. Code : Special : Init > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 13> // < 2.2.2. Code : Special : Deinit > //< > int deinit () // - i 1 l - o //< > { //< > Alert ( "" , "Stop " , UninitializeReason () ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.2.2. Code : Special : Deinit > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 14> // < 2.2.3. Code : Special : Start > //< > int start () // - i 9 l - o //< > { //< > // < 2.2.3.1. History data inspection 4 >`````````````````````````//< > static int iTrigger = 0 ; if ( iTrigger == 0 ) { //< > if ( ( iTime ( 0 , 0 , 0 ) == 0 ) //< > || ( iBars ( 0 , 0 ) < iBaseLag + iBaseBar ) ) //< > return ; else iTrigger = 1 ; } //< > // </2.2.3.1. History data inspection 4 >`````````````````````````//< > // //< > // < 2.2.3.2. Main routine 3 >````````````````````````````````````//< > int iTicket = iGetTicket () ; //< > // //< > if ( iTicket < 0 ) iTryOpen () ; //< > else iTryClose () ; //< > // </2.2.3.2. Main routine 3 >````````````````````````````````````//< > // //< > // < 2.2.3.3. Exception handler 2 >```````````````````````````````//< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap > 0 ) Alert ( "Exception " , iTrap ) ; //< > // </2.2.3.3. Exception handler 2 >```````````````````````````````//< > } //< > // </2.2.3. Code : Special : Start > //< > ////////////////////////////////////////////////////////////////////< 0>Adjust MetaEditor window to see 25 lines x 80 columns. Use <Page Up> and <Page Down> to scroll the content. Last edit: 2010.03.16 18:44 State: Ready