MT5 um passo para trás?? - página 8

 
jjc:

Mais uma vez, não. Em seu exemplo coberto, a posição líquida nunca é curta. O sistema começa 1 lote longo, vai plano, e depois vai longo novamente. Vou repetir seu próprio exemplo para você novamente:

1) Compre em 1.2000. O sistema tem 1 lote de comprimento.
2) Vender a 1.3000. O sistema é plano (1 lote longo e 1 lote curto).
3) Fechar a venda em 1.2000. O sistema tem 1 lote de comprimento.
4) Fechar compra a 1.5000. O sistema é plano.

Portanto, o equivalente não coberto consiste em duas ordens de compra, não se sobrepondo no tempo.


Não é plano porque você reconheceu o retracement e fez um SHORT no passo 2. E, portanto, lucro no passo 3.

E então os pares voltam ao normal até 1.5000. E assim você obtém lucro no passo 4.

Como você pode ser plano??????

 
ckingher:


Não é plano porque você reconheceu o retrocesso e fez um CURTO no passo 2. E assim você lucra no passo 3.

E então os pares voltam ao normal até 1.5000. E assim você tem lucro a 4.

Como você pode ser plano??????

Sua posição líquida é plana no estágio 2 porque você abriu uma ordem de compra no estágio 1 e agora abriu uma ordem de venda no estágio 2. Você é longo 1 lote e curto 1 lote. Você não tem posição líquida, e seu patrimônio líquido e seu saldo estão bloqueados, além de (a) mudanças no spread, e (b) diferencial no swap longo/curto.

Na primeira parte, coberta de seu exemplo, a posição líquida permanece plana até a etapa 3. Nesse ponto, a venda é fechada, movendo-o novamente para 1 lote longo.

Voltando ao seu posto original, seus exemplos de hedged e non-hedged são completamente diferentes. Eles não são versões alternativas um do outro.

 
jjc:
Acabo de demonstrar a vocês que o equivalente sem cobertura envolve apenas duas ordens.

Você não demonstrou ou ilustrou nada?? Onde está seu exemplo?????
 
ckingher:

Você não demonstrou ou ilustrou nada?? Onde está seu exemplo?????
Eu fui passo a passo através de seu próprio exemplo, mostrando-lhe a posição líquida em cada etapa e, portanto, as ordens equivalentes não cobertas.
 
jjc:

Sua posição líquida é plana no estágio 2 porque você abriu uma ordem de compra no estágio 1 e agora abriu uma ordem de venda no estágio 2. Você é longo 1 lote e curto 1 lote. Você não tem posição líquida, e o patrimônio e o saldo de sua conta estão bloqueados, exceto (a) mudanças no spread, e (b) diferencial no swap longo/curto.

Na primeira parte, coberta de seu exemplo, a posição líquida permanece plana até a etapa 3. Nesse ponto, a venda é fechada, movendo-o novamente para 1 lote longo.


Se você não sabe o que está fazendo e não reconhece um retrocesso, então pode parecer plano para você. É pena que você não entenda que a cobertura de proteção nos permite

TER POSIÇÃO ORIGINAL, TRADAR UM RETRACEMENTO, e ULTIMATAMENTE obter lucros tanto no comércio de TRENDING como no comércio de RETRACEMENTO.

 

De novo, você precisa ouvir e entender:

Se você não souber o que está fazendo e não reconhecer um retrocesso, então pode parecer plano para você. Pena, você não entende que a cobertura de proteção nos permite

TER POSIÇÃO ORIGINAL, TRADAR UM RETRACEMENTO, e ULTIMATAMENTE obter lucros tanto no comércio de TRENDING como no comércio de RETRACEMENTO.



NOTA: Por que você fecharia sua posição original quando sabe que a tendência continuará?? Em NON-HEDGING, você não pode manter suas posições. Assim, você irá

tem que fazer um terceiro comércio pagando um terceiro spread!!!!

 
ckingher:


Se você não souber o que está fazendo e não reconhecer um RETRACEMENTO, então pode parecer plano para você. É uma pena que você não entenda que a cobertura nos permite

TER POSIÇÃO ORIGINAL, TRADAR UM RETRACEMENTO, e ULTIMATAMENTE obter lucros tanto no comércio de TRENDING como no comércio de RETRACEMENTO.

Você está confundindo as intenções versus a posição atual no mercado como percebida pelo sistema ou corretor. No estágio 2 de seu exemplo, você se considera que está executando duas posições diferentes. Tudo bem. Mas você não tem uma posição líquida no mercado e, portanto, pode alcançar o mesmo efeito no mercado em um ambiente sem cobertura, utilizando apenas duas ordens de compra. Você ainda pode negociar as mesmas estratégias, com a mesma posição líquida no mercado, etc. Você só precisa colocar uma seqüência diferente de ordens, mas levando à mesma posição líquida.
 

Ok, dê-me um exemplo de NONHEDGE que seja equivalente a TOMAR minha POSIÇÃO DE TENDÊNCIA, TRADING a RETRACEMENT, e depois lucrar tanto com o comércio de tendência como com o comércio de retração.

Além disso, eu não me importo com a POSIÇÃO LÍQUIDA.

ALL I CARE ABOUT é LUCROS com spreads minimizados!

 
ckingher:

NOTA: Por que você fecharia sua posição original quando você sabe que a tendência continuará??

Em seu exemplo original de cobertura, sua posição é fechada no estágio 2. Você não tem uma posição líquida no mercado. Você tem 1 lote longo e 1 lote curto. Mas, em particular, você está tratando isso como se fosse composto de duas posições separadas. Você pode continuar a fazer isso em um ambiente sem cobertura. Você só precisa estruturar as ordens de forma diferente - e escrever sua EA de forma diferente.
 
ckingher:

Ok, dê-me um exemplo de NONHEDGE que seja equivalente a TOMAR minha POSIÇÃO DE TENDÊNCIA, TRADING a RETRACEMENT, e depois lucrar tanto com o comércio de tendência como com o comércio de retração.

Eu já dei a você as ordens equivalentes em um ambiente sem cobertura que leva ao mesmo resultado financeiro que seu exemplo coberto.