MT5 um passo para trás?? - página 7

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Cheguei para me cansar do MQ4, muitos truques para obter programas decentes e muitos truques para fazer um backtesting decente.
Portanto, tenho que decidir se deixei o mundo das Metaquotas devido às limitações no MT5 e ir estudar novas oportunidades.
Alguns corretores americanos começaram a oferecer suas novas plataformas, isto certamente para o mau feedback dos traders sobre o MT5.
Alguém sabe o que decidiu Metaquotes sobre a única posição "característica forçada" da MQL5 ?
Estará presente apenas para a corretora NFA, ou será estendida a todas as corretoras forex?

 
Acho que se for MT5, é uma característica forçada de posição única. O MT5 não tem sido aceito por muitos comerciantes. A Metaquotes disse que continuará a apoiar a MT4 ...A MT4 está pagando sua conta de eletricidade e salário LOL. A MT5 está apenas custando-lhes dinheiro e perseguindo as pessoas à medida que você menciona outras plataformas. Não se preocupe com a NFA, todos que eu conheço fecharam suas contas regulamentadas por corretores da NFA.
 

E é exatamente isso que eu odeio no MT5.

Eles fornecem características desnecessárias no MT5 às custas do MT4.


Esta é a minha perspectiva sobre hedging:

HEDGE:

1) COMPRAR 1 MUITO de EURUSD @ 1.2000 ( PAGAR 5 pips spread)

2) VENDER 1 MUITO EURUSD @ 1.3000 (PAY 5 pips spread)

3) LUCROS DE VENDA @ 1.2000 (1000 pips lucro)

4) LUCROS EM COMPRA @ 1.5000 (2000 pips lucro)

RESUMO: Você obtém 3000 pip de lucro com perda de apenas 10 pips


NÃO-HEDGE:

1) COMPRAR 1 MUITO de EURUSD @ 1.2000 (PAGAR 5 pips spread)

2) TAKEPROFIT on BUY @ 1.3000 (1000 pips profit) * Isto deve ocorrer porque o hedging não é permitido.

3) VENDA 1 MUITO DE EURUSD @ 1.3000 (PAY 5 pips spread)

4) TAKEPROFIT no SELL @ 1.2000 (lucro de 1000 pips)

SÍNTESE: Você obtém APENAS 2000 pips de lucro com perda de 10 pips. Se você quiser lucrar @ 1,5000 de uma posição longa,

você precisa fazer um terceiro comércio e assim pagar um terceiro spread!

 
ckingher:

SÍNTESE: Você recebe APENAS 2000 pips com 10 pips perdidos. [...]

...Porque seus exemplos não são equivalentes.

O equivalente do primeiro exemplo em um cenário sem bordas é 3) abrir uma compra em 1.2000 e 4) fechá-la em 1.5000. No primeiro, parte coberta do exemplo, a posição líquida é a seguinte:

1) longo 1 lote em 1.2000
2) Sem posição líquida, a 1.3000 (longo 1 lote, curto 1 lote)
3) Lote longo 1 lote a 1.2000 (venda fechada, deixando 1 lote longo)
4) Sem posição líquida, a 1.5000 (compra fechada)

E, BTW, o lucro na ordem de compra na primeira metade do seu exemplo é de 3000 pips, não 2000 pips (1.5000 - 1.2000), para um total de 4000, não 3000.

 
jjc:

...Porque seus exemplos não são equivalentes.

O equivalente do primeiro exemplo em um cenário sem bordas é 3) abrir uma compra em 1.2000 e 4) fechá-la em 1.5000. No primeiro, parte coberta do exemplo, a posição líquida é a seguinte:

1) Lote longo 1 em 1.2000
2) Sem posição líquida, a 1.3000 (longo 1 lote, curto 1 lote)
3) Lote longo 1 lote a 1.2000 (venda fechada, deixando 1 lote longo)
4) Sem posição líquida, a 1.5000 (compra fechada)

E, BTW, o lucro na ordem de compra na primeira metade do seu exemplo é de 3000 pips, não 2000 pips (1.5000 - 1.2000).


sim, porque hedging e não hedging não são equivalentes. Você leu meu resumo? Se você quer equivalência, precisa fazer uma terceira posição e pagar um terceiro spread!!!!!
 
ckingher:

sim, porque hedging e não hedging não são equivalentes. Você leu meu resumo? Se você quer equivalência, precisa fazer uma terceira posição e pagar um terceiro spread!!!!!
Não, você não quer. O equivalente sem cobertura de seu exemplo de hedged envolve apenas duas ordens: uma compra aberta em 1.2000 e fechada em 1.3000, e outra compra aberta em 1.2000 e fechada em 1.5000. Isso dá a mesma posição líquida ao longo de todo o tempo em um ambiente sem cobertura que a posição líquida em seu exemplo coberto.
 

Você não pode comprar a 1.2000 e fechou a 1.5000 porque a cobertura não é permitida.

Assim, você tem que fechar seu LONG a 1.3000 para fazer um SHORT a 1.3000 e ter lucro com o short 1.2000.

Assim, sem cobertura e hedging não são equivalentes, você terá que pagar um terceiro spread com não cobertura.

 
ckingher:

Você não pode comprar a 1.2000 e fechou a 1.5000 porque a cobertura não é permitida.

Assim, você tem que fechar seu LONG a 1.3000 para fazer um SHORT a 1.3000 e ter lucro com o short 1.2000.

Assim, o não hedging e o hedging não são equivalentes, você terá que pagar um terceiro spread.

Mais uma vez, não. Em seu exemplo coberto, a posição líquida nunca é curta. O sistema começa 1 lote longo, vai plano, e depois vai longo novamente. Vou repetir seu próprio exemplo para você novamente:

1) Compre em 1.2000. O sistema tem 1 lote de comprimento.
2) Vender a 1.3000. O sistema é plano (1 lote longo e 1 lote curto).
3) Fechar a venda em 1.2000. O sistema tem 1 lote de comprimento.
4) Fechar compra a 1.5000. O sistema é plano.

Portanto, o equivalente não coberto consiste em duas ordens de compra, não se sobrepondo no tempo.

 

HEDGING é melhor porque requer menos negócios, minimizando assim as perdas de spread para o corretor e minimizando o overtrading.

Todos nós sabemos que quanto mais negócios você fizer, menos chances de sucesso.

Portanto, por que negociar com três operações quando você pode fazer com apenas duas operações?

 
ckingher:

HEDGING é melhor porque requer menos negócios, minimizando assim as perdas de spread para o corretor e minimizando o overtrading.

Todos nós sabemos que quanto mais negócios você fizer, menos chances de sucesso.

Portanto, por que negociar com três operações quando você pode fazer com apenas duas operações?

Acabo de demonstrar a vocês que o equivalente sem cobertura envolve apenas duas ordens.
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