EA Kanguru 4.6 - Resultados promissores!! - página 4
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Olá!
Estive desenvolvendo meu Kanguru EA e estes são meus últimos resultados de Backtesting:
O EA funciona em TF 5M, usando o par AUD-USD (outros pares ainda não testados).
Ele usa o indicador ADX para determinar a tendência e a sua força. Em seguida, ele usa o SAR parabólico como gatilho para abrir negócios, de acordo com a tendência e somente se uma certa força de tendência for atingida. O EA usará o TS para mover o SL e TP e o SL para fechar negócios. Os valores de SL e TP são calculados de acordo com a força da tendência. A relação entre SL e TP é que SL será sempre 70% do TP, a fim de potencializar o lucro e reduzir as perdas.
Ainda tenho que fazer algum trabalho nas configurações de gerenciamento de dinheiro. Neste momento o tamanho do lote é parcialmente determinado pela força da tendência (cerca de 10%) e parcialmente determinado pelo lucro líquido da conta (cerca de 90%). Mas acho que devo afiná-lo para aumentar a segurança (o lucro provavelmente diminuirá...).
Assim que eu tiver o código pronto, espero disponibilizar uma versão demo.
Veja o relatório completo aqui: Kanguru 4.6
Obrigado por qualquer feedback que você possa ter!
Ruben
Hi,
Você pode me ajudar a entender o que esta codificação está fazendo?
// Fechar TODAS as ordens abertasfor(cnt=OrdensTotal();cnt>0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderSymbol()==Symbol())
{
if ((OrderType()==0) && (rising===false)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Bid,3,White);}
if ((OrderType()===1) && (falling====falso)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Ask,3,Red);}
itv=0;
}
}
// Abrir nova ordem com base na direção da cruz
se (em ascensão) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,slA,tpA, "ZZZ100",11123,0,White);
se (em queda) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,slB,tpB, "ZZZ100",11321,0,Red);
// limpar o contador de intervalos
itv=0;
}
Soa bem
Por favor, avise-me quando quiser vendê-la
MRobins17@gmail.com
Estou muito interessado
obrigado
Por favor, me adicione em sua lista de espera
Meu e-mail é clickbk@gmail.com
Muito obrigado
Olá!
Estive desenvolvendo meu Kanguru EA e estes são meus últimos resultados de Backtesting:
O EA funciona em TF 5M, usando o par AUD-USD (outros pares ainda não testados).
Ele usa o indicador ADX para determinar a tendência e a sua força. Em seguida, ele usa o SAR parabólico como gatilho para abrir negócios, de acordo com a tendência e somente se uma certa força de tendência for atingida. O EA usará o TS para mover o SL e TP e o SL para fechar negócios. Os valores de SL e TP são calculados de acordo com a força da tendência. A relação entre SL e TP é que SL será sempre 70% do TP, a fim de potencializar o lucro e reduzir as perdas.
Ainda tenho que fazer algum trabalho nas configurações de gerenciamento de dinheiro. Neste momento o tamanho do lote é parcialmente determinado pela força da tendência (cerca de 10%) e parcialmente determinado pelo lucro líquido da conta (cerca de 90%). Mas acho que devo afiná-lo para aumentar a segurança (o lucro provavelmente diminuirá...).
Assim que eu tiver o código pronto, espero disponibilizar uma versão demo.
Veja o relatório completo aqui: Kanguru 4.6
Obrigado por qualquer feedback que você possa ter!
Ruben
Hi,
Você pode me ajudar a entender o que esta codificação está fazendo?
// Fechar TODAS as ordens abertasfor(cnt=OrdensTotal();cnt>0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderSymbol()==Symbol())
{
if ((OrderType()==0) && (rising===false)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Bid,3,White);}
if ((OrderType()===1) && (falling====falso)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Ask,3,Red);}
itv=0;
}
}
// Abrir nova ordem com base na direção da cruz
se (em ascensão) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,slA,tpA, "ZZZ100",11123,0,White);
se (em queda) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,slB,tpB, "ZZZ100",11321,0,Red);
// limpar o contador de intervalos
itv=0;
}
Olá!
Estive desenvolvendo meu Kanguru EA e estes são meus últimos resultados de Backtesting:
O EA funciona em TF 5M, usando o par AUD-USD (outros pares ainda não testados).
Ele usa o indicador ADX para determinar a tendência e a sua força. Em seguida, ele usa o SAR parabólico como gatilho para abrir negócios, de acordo com a tendência e somente se uma certa força de tendência for atingida. O EA usará o TS para mover o SL e TP e o SL para fechar negócios. Os valores de SL e TP são calculados de acordo com a força da tendência. A relação entre SL e TP é que SL será sempre 70% do TP, a fim de potencializar o lucro e reduzir as perdas.
Ainda tenho que fazer algum trabalho nas configurações de gerenciamento de dinheiro. Neste momento o tamanho do lote é parcialmente determinado pela força da tendência (cerca de 10%) e parcialmente determinado pelo lucro líquido da conta (cerca de 90%). Mas acho que devo afiná-lo para aumentar a segurança (o lucro provavelmente diminuirá...).
Assim que eu tiver o código pronto, espero disponibilizar uma versão demo.
Veja o relatório completo aqui: Kanguru 4.6
Obrigado por qualquer feedback que você possa ter!
Ruben
Olá Rubencouto,
1.sua EA está negociando apenas um par de moedas AUDUSD ?
2) A que horas esta EA está ligada e a que horas está desligada e pode negociar 5/7 ?
3. você tem uma versão demo, porque antes de comprar, vou tentar primeiro, é sempre rentável?
Se você tem uma versão demo, por favor envie para meu e-mail: rwliur@gmail.com
Obrigado
Richard
Ruben,
Você tem uma EA muito boa, e eu acho que seria uma excelente EA se fossem feitas algumas modificações nela.
Como outros apontaram, o número de perdas consecutivas (ou seja, 24) é uma preocupação, especialmente quando essas perdas se situam na faixa de 60 a 90 PIP.
Aqui estão algumas reflexões a serem consideradas:
1. A razão pela qual você tem tantas perdas consecutivas é porque você emprega uma estratégia que faz com que você entre em múltiplas negociações na mesma tendência com 5 minutos de intervalo. Por exemplo, você normalmente entra em 10 negociações na mesma tendência. Assim, se sua análise de mercado seleciona uma tendência adversa três vezes seguidas, você tem 30 perdas consecutivas.
2. Na verdade, você encontrou apenas 40 tendências separadas onde você lançou 504 negociações. Quando você lança várias negociações na mesma tendência, você sacrifica o benefício estocástico que seu algoritmo de análise de mercado proporciona (ou seja, a taxa de sucesso de 72,5% com uma relação de risco-prêmio que tem uma média de 1,32).
Meu texto era muito longo, por isso estou postando isto em vários lançamentos consecutivos:
3. Minha recomendação é eliminar os lançamentos de comércio múltiplo na mesma tendência e você terá uma EA muito estável. Ao fazer isso, você terá os seguintes benefícios:
4. Elaborei um gráfico que mostra como seriam seus resultados se você lançasse apenas um comércio por tendência. Veja o gráfico abaixo.
a. 72,5% Taxa de sucesso
b. Razão derecompensa/risco que é em média 1,32
c. PerdasMáximas Consecutivas = 3
5. De uma perspectiva puramente estatística, quando você tem uma Taxa de Sucesso de 72,5%, a probabilidade de encontrar 24 perdas consecutivas é: 1 em 28.000 bilhões (as chances de que isso ocorra durante sua vida útil são bastante longas, mas você conseguiu fazer isso carregando várias operações na mesma tendência). Você precisa ter o poder das estatísticas trabalhando do seu lado, não trabalhando contra você.
6. Tenho um Simulador de Comércio que criei no Excel que modela o que seu retorno "esperado" seria se o comércio fosse um modelo de investimento determinístico, e também o alcance de seu retorno será porque o comércio NÃO é um modelo determinístico, é um modelo estocástico. Tudo flutua, mas eles flutuam em intervalos se você não violar os parâmetros de seu modelo estocástico. Meu simulador de negociação diz que se você fosse capaz de obter 400 negociações estatisticamente únicas, digamos, obtendo 40 negociações por ano de 10 moedas diferentes, seu retorno "esperado" seria de 798 vezes sua conta original se você utilizasse o tamanho de negociação 25 (ou seja, 1/25 de sua conta de negociação para uma única negociação), e seu saque relativo máximo raramente excederia 10%. A probabilidade de você falir é zilch.
7. Digamos que você não seja capaz de obter 40 negociações por ano a partir de 10 moedas, mas obtenha 40 negociações de qualidade por ano a partir de 5 moedas, em outras palavras, 200 negociações por ano. Seu multiplicador anual cai para 28,2 vezes o tamanho original da conta (ou seja, 32% de aumento por mês) e você ainda está usando o tamanho 25 e um drawdown relativo máximo que raramente ultrapassa 10%, e no ano abad pode chegar a 20%, digamos, uma vez em dez anos. Se esse saque aumentar demais o tamanho de sua conta comercial para 35 e seu saque relativo máximo não exceder 10%, mesmo em um ano ruim. O multiplicador anual cai para 11,1 (aumento de 22% por mês).
8. O fato é que uma vez que sua conta atinge um tamanho asubstancial, digamos $1 milhão, e sua taxa mensal de retorno é de 22%, isto é, $220.000 por mês ---- um número bastante substancial. Você poderia facilmente burlar ainda mais a EA e torná-la incrivelmente estável, simplesmente aumentando o tamanho do comércio. Você tem muito espaço de manobra para brincar.
9. Eu acho que você tem um EA muito, muito bom, mas não será bom se você continuar a lançar vários comércios na mesma tendência.
Abraço,
Huck
Ruben,
Por favor, aceite minhas desculpas. Como você já sabe, você tem uma EA muito, muito boa. Por favor, desconsidere minha sugestão de limitar seus negócios a uma negociação por tendência. Você obviamente tem um EA que se envolve em escalar em um comércio para criar um "comércio misto" para a tendência geral. Foi bem depois da meia-noite quando escrevi os dois posts anteriores e ignorei o fato de que você poderia tratar as múltiplas trocas para uma determinada tendência como uma única troca para fins de análise estatística. Com base nisso, voltei aos seus resultados comerciais e agreguei as múltiplas trocas por tendência em um único comércio misto para uma determinada tendência.
O conceito de comércio misto/agregado produziu um novo modelo estocástico a ser considerado para as 40 tendências onde foram lançados 504 negócios. Ganho pct = 77,5%, Perda pct = 22,5% e uma Razão de Recompensa-Risco de 1,54. A técnica de comércio misto na verdade elimina duas perdas que teriam ocorrido se você tivesse usado apenas um grande comércio por tendência ao invés de vários pequenos negócios em uma única tendência. Assim, as 24 perdas consecutivas devem ser realmente consideradas 24/10 ou 2,4 perdas consecutivas.
Veja o gráfico em anexo abaixo, e compare-o com o gráfico anterior que eu publiquei onde foi sugerido um comércio por tendência. O novo gráfico confirma a estimativa de 2,4 perdas consecutivas. Na verdade, foi 3.
No início (se você agregar todas as negociações em uma única tendência) você começou usando Tamanho da negociação = 7, e acabou usando um Tamanho da negociação = 14 (ou seja (10) negociações de 10 lotes por tendência) onde o Tamanho da conta/ Nº de lotes x 1000 = 14
Eu defino o tamanho do comércio como saldo/(Nº de lotes x 1.000)
O uso do tamanho comercial = 7 é muito agressivo e sujeito a grandes drawdowns. Entretanto, o tamanho 14 é provavelmente sustentável, mas ainda assim pode ser um pouco acidentado para alguns comerciantes. Provavelmente seria melhor se você usasse o Trade 25 em toda sua atividade comercial para garantir um crescimento mais estável da conta com pequenos saques.
Em conclusão, eu gosto do algoritmo que sua EA utiliza no lançamento de múltiplas transações em uma determinada tendência, no entanto, eu mudaria o algoritmo de tamanho de lote para garantir um padrão de crescimento mais estável do saldo da conta.
Saúde
Olá!
Acredito ter feito alguns progressos com as últimas melhorias feitas em meu Kanguru EA. Confira e dê algum feedback, por favor:
Veja os resultados completos:
Kanguru 4.7 - Teste de fundo - Relatório completo
:)
Olá fxwin,
Interessando sua ea. Favor enviá-lo bank_edho@yahoo.com
Agradecemos antecipadamente
Olá fxwin,
me coloque em sua lista de espera. eu a colocarei de volta.
Se os resultados forem bons, eu vou viver com 100 dólares em uma conta micro.
Email: Yujiegao@gmail.com