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Esta estratégia só considera os volumes de tick para discriminar entre mercados de movimento rápido e lento.
Isto é combinado com a força da tendência para discriminar ainda mais entre tendências de um só sentido e tendências com uma amplitude mais limitada.
Em seguida, os spreads são comparados para calcular a decisão final, uma combinação dos volumes mais altos, de preferência na mesma direção, com o spread mais baixo.
Em seguida, esses resultados são classificados e as combinações são calculadas para descobrir as maiores probabilidades de combinações cruzadas com o melhor conjunto de condições.
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No início eu vi grandes perdas que não faziam sentido nenhum, mas nunca desisti da estratégia e a melhorei ao longo dos anos,
Até o ponto em que produz um desempenho aceitável, de uma qualidade que eu acho difícil de reproduzir com qualquer outra estratégia dada.
Ótima atitude. Algum resultado ao vivo para apoiar esta abordagem?
Ótima atitude. Algum resultado ao vivo para apoiar esta abordagem?
Talvez, se você tentar.
Fora isso, não é da sua conta.
Presumo que você precise de uma execução muito rápida e confiável para que a estratégia funcione, caso contrário, você pode conseguir uma posição aberta e a outra - sem cotações e problemas similares enquanto o preço está se movendo contra seu spread.
Não é tão crítico quanto você poderia esperar.
Nos tempos primitivos eu só tinha o robô que fazia uma impressão dos melhores negócios e assim eu tinha que abrir os pedidos manualmente.
Mas mesmo assim, com segundos entre a abertura das ordens, o resultado era bom o suficiente para desenvolvê-lo ainda mais.
O princípio central são as posições opostas que criam uma cobertura triangular que permanece 1/3 praticamente plana.
Em vez de longas ou curtas, agora você consegue extrair lucros de mercados que estão se afastando lentamente e se aproximando uns dos outros.
Basta dizer que você pode lucrar em ambas as direções, devido à natureza assimétrica da estrutura.
Saber disto também traz um pouco de atenção, mas você tem que criar novos meios de rastrear tudo simultaneamente, ao invés de lidar com posições individuais.
O princípio central são as posições opostas que criam uma sebe triangular que permanece 1/3 praticamente plana.
Em vez de longo ou curto, agora você consegue extrair lucros de mercados que estão se afastando lentamente e em direção uns aos outros.
Basta dizer que você pode lucrar em ambas as direções devido à natureza assimétrica da estrutura.
Saber isto também traz um pouco de atenção, mas você tem que criar novos meios de rastrear tudo simultaneamente, ao invés de lidar com posições individuais.
Aqui está uma EA implementando uma estratégia de arbitragem algo semelhante.
Você acha que um corretor pode rejeitar os negócios porque é uma arbitragem?
O que você quer dizer com "pelas regras". A arbitragem triangular não é permitida porque se aproveita de uma fraqueza dos preços do corretor?
Quero dizer que você tem que estudar os termos e condições de seus corretores de forma MUITO CARREGADA e minuciosa.
Se não é permitido, está lá dentro.
Você pode encontrar histórias na rede de corretores cancelando mais de 300k em lucros, porque o comerciante supostamente violou seus termos e condições.
Você tem que ler todas as letras pequenas e não pular nada.
Para lhe dar uma idéia, se eu examinar 100 Corretores, apenas 3 passam no teste.
Estas correlações estranhas são minha segunda maior estratégia.
Você quer compartilhar conosco suas conquistas/ resultados comerciais do ano passado e algum bom progresso? Alguma recomendação para permanecer lucrativo no campo das correlações?
A verdade da questão é que as correlações podem ou podem funcionar em um determinado momento, é o mesmo com os indicadores, mas o que fará um trader se tornar rentável neste mercado é que ele crie uma estratégia que dê maiores ganhos que as negociações perdidas, vamos nos concentrar no desenvolvimento de uma estratégia que possa nos dar melhor relação de recompensa de risco (pelo menos 1:1) e boa porcentagem de ganho (pelo menos 60%).