Exatamente a mesma EA, corretores diferentes, resultados diferentes.............. - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Uma nota,
o corretor da direita parece cobrar um spread de 0,8p.
Acho isso porque quando eu testei minha EA com uma parada fixa de 5p e tp fixa de 5p,
os negócios resultantes são um prejuízo de 5,8p ou um lucro de 4,2p.
O corretor da esquerda dá lucro ou prejuízo de 5p.
Isso talvez explique o problema em questão?
Thx.
Hi,
A discussão é sobre o retrocesso, então que fique claro :
Portanto, a diferença vem de algum outro lugar. Há muitas possibilidades :
Você deve verificar a guia Diário para ver se aparece algum erro. Se você quiser realmente saber, você pode até mesmo afixar o(s) indicador(es), EA aqui para que outras pessoas possam verificar. Se você não puder fazer isso, você pode postar os logs e os relatórios dos backtests.
Do meu ponto de vista, poderia ser interessante fazer isso e demonstrar de uma vez por todas por que tais coisas estão acontecendo. Mas eu sei com certeza que não é uma conspiração de corretores, bancos ou mesmo Metaquotes.
Olá Alain,
obrigado pela explicação,
você fez algumas boas observações.
Deixe-me ver o que eu posso fazer.
Concordo que o escorregamento não é o problema aqui.
Talvez o próprio preço se alimente.
Eu não seria muito conspirador aqui, pois obviamente um dos corretores deu muito bons resultados porque o outro não o fez.
De fato, poderia haver outras razões. A codificação da EA também pode, de fato, ser um fator.
Penso que o aspecto mais importante é o seguinte:
Todos os três indicadores de que a EA é composta comportam-se de maneira ligeiramente diferente quando se compara a EA em ambos os corretores.
Isso significa que, para o corretor certo, a qualidade do sistema em geral é pior, o que também pode ser visto através do modo visual.
Isso significa que, por exemplo, um dos indis simplesmente não aparece muitas vezes em comparação com o mesmo indi na esquerda.
Portanto, possivelmente, a EA em si pode não ser um problema, mas sim o fato de que o mesmo índio aplicado com as mesmas configurações em uma alimentação pirata diferente de repente se comporta um pouco (ou um pouco demais) de forma um pouco diferente.
Até agora, ninguém poderia explicar por que isso seria.
Devo observar que quando se comparam as cartas nuas de ambos os corretores, já existem pequenas diferenças entre as velas.
Portanto, a questão que todos nós devemos resolver é a seguinte:
- Por que 2 corretores ECN diferem em relação ao preço de suas rações?
- Por que essa diferença parece ser tão alta que um sistema completo passa de ganhar para perder (ou o contrário).
Intuitivamente, uma vez pensaria que tais diferenças sutis levariam a ligeiras diferenças de desempenho, mas não a uma mudança tão drástica no desempenho.
por enquanto não devo mencionar nenhum nome para ser justo, no total, um dos dois provavelmente fornecerá uma alimentação de preço superior, mas se este é o da esquerda ou o da direita não está claro.
Isto é, é possível que o da direita seja mais realista (pelo qual a EA perderia dinheiro e não teria um desempenho tão bom quanto o mostrado à esquerda).
Por favor, veja um dos indis em anexo.
É fácil ver como os preços das velas entre os corretores diferem.
E daí o comportamento dos índios.
O mesmo vale para os outros dois indis. Todas estas não-pintadas.
Obviamente, exatamente as mesmas configurações indi.
Então, o que está acontecendo aqui?
Thx muito, FF
Além disso, o spread do corretor à direita parece ser mais apertado (ver captura de tela).
Então, o que está acontecendo aqui?
Quem dos dois oferece melhores preços e por quê?
o corretor da direita parece ter um spread menor.
Mas será que isso significa que a qualidade do preço em geral é melhor? Provavelmente não.