Exatamente a mesma EA, corretores diferentes, resultados diferentes.............. - página 2
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Thx Marco....
ok, por isso, por este meio reformulo minha pergunta principal:
- Estou ciente do fato de que os corretores baseados no mercado manipulam o spread. Entretanto, meus dois corretores, em comparação, são corretores ECN completos que NÃO devem manipular nenhum spread, a não ser para ganhar a comissão.
- Estou ciente do fato de que as novas construções do MT4 têm o problema com arquivos .csv e .hst, etc. Entretanto, no caso em questão, tenho os dados do corretor de cada um deles (sem importação externa).
Portanto, a conversão entre os dados do tick e os dados M1 não deveria ser um problema aqui.
- Estou ciente do fato de que, em uma conta demo, pode haver diferença nos backtests em comparação com uma conta ativa resultante de um deslize etc. Aqui, entretanto, tenho contas reais.
- Estou ciente do escorregamento em geral, entretanto minha pergunta aqui é sobre o preço em si, então o "spread" é mais.
SO, analisando as duas contas ECN, como pode ser isso?
1. A conta da direita tem mais sinais do meu indicador de entrada do que a acunt da esquerda?
2. Isto implica que o próprio preço entre os dois corretores difere fortemente?
3. Portanto, a EA leva a resultados completamente diferentes?
Portanto,
se eu otimizar a EA para a conta à direita e ela der bons resultados no backtest, isso pode ser uma boa base para negociação / teste ao vivo?
Se isso puder acontecer, muito provavelmente acontecerá.
Eu não conheço a mecânica por trás de seu processo de encomenda e, portanto, é apenas uma mera adivinhação que eu poderia oferecer.
Isto só pioraria as coisas, então só posso dizer que uma análise completa é a única coisa que pode revelar as respostas.
Isto inclui fazer algumas pesquisas sobre o lado local, mas mais importante, também uma parte crucial da pesquisa do outro lado, onde seus negócios são realizados.
Se se tratasse de testes virtuais, sem a conexão ativa com o corretor, as coisas poderiam ser mais fáceis de entender olhando para o código e executando pequenos blocos de teste, no entanto,
Isto não significa que a parte de onde vêm os "dados" não deva ser analisada e comparada entre si.
Por isso,
se eu otimizar a EA para a conta à direita e ela der bons resultados no backtest, isso pode ser uma boa base para negociação / teste ao vivo?
Minha experiência é exatamente o oposto, também, há coisas que simplesmente não podem ser testadas, e por isso estas áreas caem fora da capacidade do testador,
Mas parece que sim,
Algumas dessas áreas cinzas, que não podem ser virtualmente testadas, possuem algumas chaves valiosas.
Por isso, posso afirmar com razão que, se for possível testá-la, a destrói.
Isto provou ser uma regra de valor para eu filtrar 99% do lixo, mas como você sabe, você nunca deve confiar cegamente nas palavras dos outros povos.
Ok,
mas por que o preço entre os dois ECN seria tão diferente que mesmo os principais indicadores do sistema dão sinais diferentes?
Como eu disse, a análise só pode trazer respostas, a verdadeira pergunta é: vale a pena o investimento de tempo?
Por que não tomar nota destes eventos e investir seu tempo em soluções mais transparentes e mais diretas?
Oi Marco...
o que você quer dizer com isso? Thx para esclarecer...
Eu ainda estou confuso...
Como é possível que eu tenha duas contas ECN, digamos, as últimas 3 semanas de dados de preços.
Eu executei exatamente a mesma EA com exatamente as mesmas configurações nos boths. Mas uma ganha completamente enquanto a outra perde completamente?
E o retrocesso visual mostra claramente que os indicadores do sistema, embora tenham exatamente as mesmas configurações, dão sinal diferente em um do que no outro.
Grrr...
Eu imagino que isto mostra claramente que o PRICING ITSELF entre os corretores ECN difere fortemente............. tão fortemente que o mesmo sistema aplicado a corretores diferentes irá cuspir resultados completamente diferentes.
Portanto, essa seria a diferença no SPREADS, suponho.
Mas chocante como isto tem um impacto direto sobre se um sinal comercial vai aparecer ou não.
Grr.
Como meu sistema não entra dentro da barra, mas fecha a vela de popa, isso é alucinante.
Obviamente, se o sinal indicador não aparecer para um corretor, mas para o outro; ambos os EAs em ambos os corretores já serão negociados de forma diferente.
Será que ninguém aqui tem experiências semelhantes?
Thx