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Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
nova abelha
Sergey Golubev, 2013.12.23 16:51
você deve ler e ler ...
e ler artigos.
Não há nenhum consultor pessoal aqui... as pessoas podem ajudar, mas apenas para algumas perguntas concretas.
Informação completa - indicador para MetaTrader 4
Mostrar informações completas: preço, símbolo, cronograma, data, hora, spread, swap, stop out level, seu nome...
O segredo oculto da análise técnica
Descubra todo um 'outro mundo' de análise técnica, onde os comerciantes novatos temem ir.
Apenas um artigo interessante foi encontrado - COMO CÓPIA SIGNIFICA UTILIZANDO UM EA POR SUAS REGRAS?
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Tabela de ConteúdosApenas um tópico interessante foi encontrado na parte russa do fórum que foi aberto ontem: 1.200 assinantes!!
São 21 páginas por enquanto. É a discussão sobre o serviço de sinais em geral, classificação, como conseguir mais assinantes, e mais e mais (a discussão continua sem nenhum sinal mencionado, sem nomes dos sinais e sem os links para os sinais - portanto, nenhuma regra foi quebrada).
MetaQuotes (Head of MQ) está participando amplamente da discussão.
Podemos ler este tópico usando a ferramenta de tradução do fórum que se encontra acima de cada mensagem do fórum:
Apenas os 3 primeiros posts deste tópico:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Ivan Butko, 2017.01.16 16:39
Você pode imaginar esse dinheiro! Mil e duzentos multiplicados por trinta = trinta e seis mil dólares! Por mês?? Este é o resultado da vida. Renda passiva - topo. É por isso que você precisa se esforçar. Sonhe em último recurso depois de uma renda ativa suficiente.
Uma coisa eu não consigo entender. Por que não há mais assinantes? Afinal de contas, milhões de comerciantes ... :)
Pensando em voz alta
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Maxim Dmitrievsky, 2017.01.16 16:46
manter a calma e omnomnomФорум по трейдингу, автоматическим торговым системам и и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Vladimir Tkach, 2017.01.16 17:01
Ele está tendo conta em centavos e recebendo dinheiro dos assinantes em dólares?Indicador interessante encontrado:Fibo Bar MT5 - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha os níveis de Fibonacci com base na última barra. Quando uma nova barra aparece, os níveis são redesenhados.
Foi iniciado um fio interessante: "Hedging" no comércio Forex - Por que fazer isso?
Bom para ler e para participar.
Este é um fio muito interessante que lhe dá alguma pista sobre como reduzir o relé para assinantes caso o fornecedor do sinal esteja fazendo as negociações de forma escalonada:
Por favor, formas rápidas de reduzir os atrasos para os assinantes, se a média das transações for de 7-10 pontos?
Esta é a discussão interessante em curso - os usuários estão fazendo as perguntas, e a MetaQuotes (Renat Fatkhullin) está respondendo. Em língua russa.
É fortemente recomendado ler especialmente se você assinou/assinará o sinal de scalping ou se você está fornecendo (fornecerá) o sinal que é negociado em scalping, por exemplo.
Como ler?
Use o recurso de tradução em fórum para traduzir as mensagens do russo para seu idioma ("tradução automática", desculpe).
O comércio eletrônico é parte do HFT, mas nem todo comércio eletrônico é de alta freqüência.
A negociação de ações e outros instrumentos financeiros já existe há muito tempo. é a negociação eletrônica que tem levado a spreads muito menores e custos reais de negociação mais baixos de seu corretor. Muitas vezes as empresas HFT tomam crédito para reduzir spreads. Elas não o fizeram. O comércio eletrônico, sim.
Todos nós negociamos eletronicamente agora. Não é nada demais.
2. A velocidade não é um problema
As pessoas gostam de olhar para a velocidade do comércio como o problema. Não é. Temos tido uma necessidade de velocidade desde que as primeiras cotações de ações foram comunicadas através do telégrafo. A busca pela velocidade nunca terminou. Embora eu não ache que a localização de co e a subsegunda negociação agregue valor ao mercado, isso NÃO cria problemas para o mercado.
3. Sempre houve um delta na velocidade do comércio.
Desde os dias do telégrafo acima mencionados até a negociação de sub milissegundos nem todos negociaram na mesma velocidade. Você pode negociar ações em uma conexão de banda larga de 100mbs que é mais rápida do que a conexão discada por seus vizinhos. Esse delta em velocidade lhe dá informações mais rápidas para notícias, informações, pesquisas, obtenção de cotações e para que suas negociações sejam mais rápidas para seu corretor.
O mesmo se aplica aos corretores, bancos e HFT. THey compete para obter a velocidade mais rápida possível. Novamente a velocidade não é um problema.
4. Então, o que mudou? Qual é o problema?
O que mudou foi isto. No passado, as pessoas usavam suas vantagens de velocidade para comercializar suas próprias carteiras. Eles sabiam que tinham uma vantagem com informações mais rápidas ou colocação de negócios e a usavam para comprar e possuir ações. Se pelo menos por horas. Isso é aceitável. O mercado é muito darwiniano. Se você fosse capaz de descobrir como alavancar a velocidade de compra e venda de ações que você tomou posse, mais poder para você. Se você negociou um dia em 1999 porque podia ver movimento em ações mais rápido do que o cara que estava discando, e você ganhou dinheiro. Mais poder para você.
O que mudou é que ambas as bolsas entregaram informações mais rapidamente àqueles que pagaram pelo direito E TAMBÉM lhes deram a capacidade através de tipos de ordem onde os comerciantes mais rápidos tinham o direito garantido de pular na frente de todos aqueles que eram mais lentos (os comerciantes se sentem à vontade para me desafiar sobre isso) . Além disso, eles puderam usar algoritmos para ver a atividade e/ou ver diretamente as citações de todos aqueles que estavam ainda milissegundos mais lentos.
Com estas mudanças, os jogadores mais rápidos agora eram capazes de ganhar dinheiro simplesmente porque eram os comerciantes mais rápidos. Eles não se importavam com o que negociavam. Eles perceberam que podiam ganhar dinheiro no que é chamado de Latency Arbitrage. Você ganha dinheiro sendo o mais rápido e tirando vantagem dos comerciantes mais lentos.
Não importava em que trocas os negócios eram feitos, ou se eles eram através de trocas. Se eles fossem mais rápidos e fossem capazes de ver ou antecipar as trocas mais lentas, eles poderiam lucrar com isso.
5. É aqui que começam os problemas.
Se você tem o acesso mais rápido à informação e as trocas lhe deram incentivos para pular na frente desses usuários e fazer trocas pagando-lhe por qualquer volume que você criar (fabricante/tomador), então você pode usar essa combinação para fazer trocas que você é praticamente GARANTIDO DE FAZER UM LUCRO.
Portanto, basicamente, os jogadores mais rápidos, que gastaram bilhões de dólares no total para obter o acesso mais rápido possível, estão usando essa velocidade para saltar para a frente da linha de negociação. Eles conseguem ver, seja diretamente ou algoritmicamente, as negociações que estão chegando ao mercado.
Quando digo algoritmicamente, isso significa que as empresas estão usando sua velocidade e seu poder cerebral para tomar o máximo de pontos de dados que podem usar para prever o que acontecerá em seguida. Isto não é fácil de fazer. É muito difícil. São necessárias pessoas muito inteligentes. Se você criar algoritmos vencedores que possam antecipar/prever o que acontecerá nos próximos milissegundos em mercados/equipamentos, você ganhará milhões de dólares por ano. (Nota: nem todos os algoritmos são ruins. Algoritmos são apenas funções. O que importa é qual é sua intenção e como eles são utilizados)
Estes algoritmos levam qualquer número de pontos de dados para direcionar para onde e o que comprar e vender e o fazem o mais rápido possível. A velocidade de processamento também é um problema. Ao ponto de haver CPUs especiais sendo usadas para processar conjuntos de instruções. Em termos simples, o mais rápido possível, se acharmos que isso vai acontecer, então faça isso.
A saída dos algoritmos, o This Then That cria o comércio (mais uma vez isto é uma simplificação, estou aberto a melhores exemplos) que cria um lucro de alguma quantia relativamente pequena. Quando você faz isso milhões de vezes por dia, isso totaliza até dinheiro real. IMHO, esta é a definição de High Frequency Trading. Aproveitando uma vantagem em velocidade e processamento algorítmico para saltar na frente das negociações dos participantes mais lentos do mercado para criar pequenas vitórias garantidas milhões de vezes por dia. Uma High Frequency of Trades é necessária para se ganhar dinheiro.
É aí que reside o problema. É aqui que o jogo é manipulado.
Se você sabe que ao chegar à frente da linha você é capaz de ver ou antecipar algum número material das negociações que estão prestes a acontecer, você é GARANTIDO para ter lucro. Qual é a definição de um mercado manipulado? Quando você tem a garantia de ter lucro, em termos de cassino, o comerciante que está na frente da fila é a casa. A casa sempre vence.
Portanto, quando Michael Lewis e outros falam sobre o mercado de ações que está sendo manipulado, é disto que estão falando. Você não pode dizer que o mercado de ações ENTIRE está manipulado, mas você pode dizer que para aquelas ações/índices onde a HFT joga, o jogo está manipulado para que os jogadores mais rápidos e inteligentes tenham a garantia de ganhar dinheiro.
6. Isto é ruim para os investidores individuais?
Se você compra e vende ações, por que você deveria se importar se alguém aproveita seu investimento em velocidade para ganhar alguns centavos de você? Você decide, mas aqui está o que você precisa saber:
a. Bilhões de dólares foram gastos para chegar à linha de frente. Todos aqueles comerciantes que investiram em velocidade e escritores de algoritmos caros precisam obter um retorno sobre seu investimento. Eles o fazem saltando um pouco na frente de seu negócio e escalando apenas um pouco. O que aconteceria se eles não estivessem lá ? Há uma boa chance de que qualquer lucro que eles fizessem ao pular na frente de sua negociação fosse para você ou para seu corretor/bancário.
b. Se você negocia com ações pequenas, isto não afeta as pequenas negociações de ações. HFT não lida com ações de baixo volume. Por definição, eles precisam fazer uma Alta Freqüência de Negociações. Se as ações que você compra ou vende não têm volume (eu não sei qual é a quantidade mínima de volume), então eles não estão mexendo com suas ações.
c. Isto é um problema de ética para você e outros investidores? Se você acredita que os investidores se afastarão do mercado porque sentem que é eticamente errado que qualquer parte do mercado ofereça a alguns poucos participantes uma forma garantida de ganhar dinheiro, então isso poderia criar fluxos significativos de dinheiro dos investidores que poderiam impactar seu patrimônio líquido. IMHO, é por isso que a Schwab e outros corretores que lidam com investidores de varejo estão preocupados. Eles podem perder clientes que pensam que a Schwab, etc. não consegue acompanhar outros corretores ou não estão encaminhando suas ordens tão eficientemente quanto outros.
7) Existem riscos sistêmicos que resultam de tudo isso?
A resposta simples é que eu pessoalmente acredito que sem dúvida a resposta é SIM. Por que ?
Se você souber que um jogo é fraudado E que é JURÍDICO participar deste jogo fraudado, você faria todo o possível para participar se pudesse?
Claro que faria. Mas este não é um fenômeno novo. A batalha para capturar todo este dinheiro garantido já vem sendo travada há vários anos. E o que tem acontecido é muito darwiniano. Os jogadores mais espertos subiram ao topo. Eles estão capturando grande parte do saque. É realmente uma corrida armamentista. Mais velocidade lhe dá mais espaços na frente das linhas. Portanto, mais dinheiro está sendo gasto em velocidade.
O dinheiro também está sendo gasto em algoritmos. Você precisa do melhor e mais brilhante para escrever algoritmos que lhe façam dinheiro. Você também precisa saber como influenciar os mercados a fim de dar aos seus algoritmos a melhor chance de sucesso. Há um problema nos mercados conhecido como enchimento de cotações. É aqui que o HFT cria cotações que supostamente enganam outros algoritmos, comerciantes, investidores a fim de acreditar que sua ordem é uma ordem verdadeira disponível para ser atingida. Na realidade, essas não são ordens reais. Elas são chamarizes. Em vez de deixar qualquer um acertar a ordem, porque são mais rápidos que todos, eles podem ver sua intenção de acertar a ordem ou sua reação direta ou algorítmica à cotação e tomar medidas. E não apenas isso, ele cria um volume tão grande de fluxo de informações que torna mais caro para todos os outros processar essas informações, o que, por sua vez, as torna mais lentas e as coloca ainda mais em desvantagem.
IMHO, isto não é justo, não é uma intenção real. No fundo, é uma FRAUDE NO MERCADO. Nunca houve a intenção de executar uma troca. Ela existe apenas para enganar.
Mas o recheio de encomendas não é o único problema.
Todos no negócio HFT querem chegar à frente da fila. THey quer aquele dinheiro garantido. Para chegar lá, o HFT não só usa velocidade, mas usa algoritmos e outras ferramentas (sinta-se à vontade para fornecer mais informações aqui HFT) para tentar influenciar outros algoritmos. É preciso uma certa arrogância para ser bom no HFT. Se você acha que pode pensar que outras empresas HFT vão tentar enganá-los para que tomem ações que façam com que seus algoritmos não negociem ou façam negócios ruins. É análogo aos grandes jogadores de pôquer versus o resto de nós.
O que não sabemos é até onde as empresas HFT de campo e seus algoritmos irão para chegar à frente da linha. Há umrisco moral envolvido. Eles correrão riscos sabendo que se falharem podem perder seu dinheiro, mas os resultados também podem ter implicações sistêmicas? Vimos o que aconteceu com o Flash Crash. Há alguma maneira de evitar que a mesma coisa aconteça novamente? Não creio que sim. É possível que algo muito pior possa acontecer? Eu não tenho idéia. E ninguém mais
É esta falta de capacidade de quantificar os riscos que cria um custo enorme para todos nós. Warren Buffet chamou de armas derivadas de destruição em massa porque ele tinha e não tem idéia de qual poderia ser o potencial impacto negativo de um mau ator. O mesmo problema se aplica ao HFT. Como pagamos por esse risco? E quando ?
Quando se tem algoritmos HFT lutando para chegar à linha de frente para obter aquele dinheiro garantido, quem sabe até que ponto eles assumirão riscos e qual será o seu impacto não apenas em nossos Mercados de Ações dos EUA, mas também em nossas moedas, mercados estrangeiros e ? ?
E o que os jogadores do HFT estão fazendo agora mesmo fora dos mercados americanos? Todos os mercados estão correlacionados em algum nível. Problemas fora dos Estados Unidos podem criar enormes problemas para nós aqui.
IMHO, há verdadeiros problemas sistêmicos em jogo.
8. Então por que alguns dos Grandes Bancos e Fundos não estão gritando assassinato sangrento?
Para usar uma analogia de black jack, é porque eles sabem como contar cartas. Eles têm os recursos para descobrir como combinar as empresas HFT mais rápidas em suas velocidades de negociação. Eles podem se dar ao luxo de comprar a velocidade ou podem fazer parcerias com aqueles que podem. Eles também têm o poder cerebral para descobrir genericamente como os algoritmos funcionam e onde eles estão escalando seus lucros. Sabendo disto, eles podem evitá-lo. E porque têm o poder cerebral para descobrir isto, eles podem realmente usar HFT em seu benefício de tempos em tempos. Onde eles podem ver HFT em funcionamento, eles podem alimentá-los com negócios que fornecem alguma liquidez real em oposição ao volume.
O ponto seguinte, é claro, é que se os grandes podem fazê-lo, e os pequenos podem deixar os grandes administrarem seu dinheiro, não deveríamos todos nos calar e trabalhar com eles? Claro que não. Não deveríamos ter que investir apenas com as maiores empresas para evitar alguns dos riscos do HFT. Deveríamos ser capazes de tomar nossas decisões como investidores para trabalhar com aqueles que nos dão o melhor apoio na realização de investimentos. Não com aqueles que têm a melhor solução para superar o HFT.
Mas o mais importante, mesmo o maior e mais inteligente dos comerciantes, aqueles que podem ver e antecipar as ações das empresas HFT não podem dar conta das ações dos maus agentes. Eles não conseguem acompanhar a corrida armamentista para chegar à linha de frente. Não é sua competência principal. É um problema para eles, mas eles também sabem que ao serem capazes de lidar com isso melhor que seus pares, isso lhes dá uma vantagem de venda. "Podemos lidar com o HFT sem problemas". Portanto, eles não estão gritando assassinato sangrento.
9. Então, minha conclusão ?
IMHO, não vale o risco. Eu sei porque existe o HFT. Só não vejo por que deixamos que continue. Ele não agrega valor. Mas se continuar, então devemos exigir que todos os jogadores ALGORITHMIC registrem seus Algoritmos. Embora eu não seja um fã da SEC, eles têm jogadores inteligentes em seu grupo de estrutura de mercado (o valor de ir para a SEC Fala :). Embora ter cópias dos algoritmos trancados na SEC não impeça um colapso/meltdown do mercado, pelo menos podemos reverter a engenharia se isso acontecer.
Sei que isto soa estúpido em sua cara. Engenharia reversa de um colapso ? Mas isso pode ser uma solução melhor do que esperar que a SEC descubra como regular e pré esvaziar um colapso do mercado.
10...PENSAMENTOS FINAIS
escrevi isto em cerca de 2 horas. Não porque eu achasse que seria definitivo ou correto. Espero ser ABSOLUTAMENTE CRUZIDO em muitos pontos aqui. Mas há tão pouco conhecimento e compreensão do que está acontecendo com o HFT, que eu acreditei que alguém precisava começar a conversa
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Sergey Golubev, 2013.03.22 14:04
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