Tudo (ainda não) sobre Testador de Estratégia, Otimização e Nuvem - página 9

[Sergey Golubev]

Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste

Razão afiada

Sergey Golubev, 2022.04.01 06:40

A matemática no comércio: Índices Sharpe e Sortino - o artigo

O retorno dos investimentos é o indicador mais óbvio que investidores e comerciantes novatos utilizam para a análise da eficiência comercial. Comerciantes profissionais utilizam ferramentas mais confiáveis para analisar estratégias, tais como rácios Sharpe e Sortino, entre outros. Neste artigo, consideraremos exemplos simples para entender como estes rácios são calculados. As especificidades da avaliação das estratégias de negociação foram consideradas anteriormente no artigo"Matemática na negociação".Como estimar os resultados de negociação ". É recomendável que você leia o artigo para atualizar os conhecimentos ou para aprender algo novo.

Investidores e comerciantes experientes freqüentemente negociam múltiplas estratégias e investem em diferentes ativos em um esforço para obter resultados consistentes. Este é um dos conceitos de investimento inteligente que implica a criação de uma carteira de investimentos. Cada carteira de títulos/estratégias tem seus próprios parâmetros de risco e retorno, que de alguma forma devem ser comparados.

Uma das ferramentas mais referenciadas para tal comparação é a relação Sharpe, que foi desenvolvida em 1966, pelo ganhador do Prêmio Nobel William F. Sharpe. O cálculo da razão utiliza métricas básicas de desempenho, incluindo a taxa média de retorno, desvio padrão de retorno e retorno sem risco.