Sistema de lavagem cerebral / Sistema Asctrend - página 6
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TANK YOU*3001
;-)
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MUITO BOM
Mas quando você está negociando, então você está tendo apenas um nível. E este nível é alterado com base na quantidade de barras passadas. Nível automático. E quando você estiver fazendo o backtesting no gráfico para que você coloque esses novos níveis automaticamente junto com o nível recente (nível recente é o nível por enquanto que você não precisa saber quando você está fazendo o backtesting).
Criei este sistema há muitos anos quando quis recuperar meu depósito após perdas. Os níveis do iTrend são filtros iTrend. Quero dizer: se você tem um grande ponto de indicador price_channel com confirmação do iTrend, então você está abrindo o comércio. O que é a confirmação do iTrend? Confirmação/filtro é o seguinte: o valor do indicador iTrend está acima de algum nível.
Este indicador está contando tudo até 300 barras no histórico a partir da barra atual e estimando o valor máximo do iTrend. Então este máximo é multiplicado por 0,283. Por que 0,283? Eu o achei experimentando e comercializando este sistema por 1 ano.
Desde o início - estimei o iTrend max manualmente todas as semanas para prazos M15, M30, H1 etc. Depois disso - um bom codificador fez um indicador de nível automático do iTrend, então este indicador está fazendo este trabalho de nível automático: tomando o vaklue máximo do iTrend por algum período de barras (para 300 barras por exemplo) e multiplicando este valor máximo por 0,283. Portanto, quando você estiver fazendo o backtest - o indicador iTrend está fazendo o auto-nível: você faz o backtest para 300 barras de volta e receberá um nível (máximo * por 0,283), se você fizer o backtest mais de 300 barras (por exemplo) - você receberá o outro máximo (um máximo de 0 a 300 barras, o outro máximo é calculado desde 301 até 600 barras e assim por diante. E cada máximo é multiplicado por 0,283).
Desculpe pela explicação complicada ...
LEIA este tópico da primeira página até a última
explicação completa ;-)
Eu criei este sistema por apenas uma razão: eu queria criar um sistema comercial que eu utilizaria para reverter meu depósito após perdas. E eu o fiz. Quando perdi alguma parte do meu depósito, então estou usando este sistema para recuperar meu depósito inicial.
Obrigado, sim eu vi isso agora :) e estou usando ADX Wilder também para refinar as entradas :)
De "Achelis - Análise Técnica de A a Z"
The basic Directional Movement trading system involves comparing the 14-day +DI ("Directional Indicator") and the 14-day -DI. This can be done by plotting the two indicators on top of each other or by subtracting the +DI from the -DI. Wilder suggests buying when the +DI rises above the -DI and selling when the +DI falls below the -DI.
Wilder qualifica estas simples regras comerciais com a "regra do ponto extremo". Esta regra foi projetada para evitar serras de chicote e reduzir o número de negociações. A regra de ponto extremo exige que no dia em que o +DI e -DI se cruzarem, você note o "ponto extremo". Quando o +DI sobe acima do -DI, o preço extremo é o preço alto no dia em que as linhas se cruzam. Quando o +DI cai abaixo do -DI, o preço extremo é o preço baixo no dia em que as linhas se cruzam.
O ponto extremo é então usado como um ponto de acionamento no qual se deve implementar o comércio. Por exemplo, após receber um sinal de compra (o +DI subiu acima do -DI), você deve então esperar até que o preço do título suba acima do ponto extremo (o preço alto no dia em que as linhas +DI e -DI cruzaram) antes de comprar. Se o preço não subir acima do ponto extremo, você deve continuar a manter sua posição curta.
No livro de Wilder, ele observa que este sistema funciona melhor em títulos que têm um alto Índice de Seleção de Mercadorias. Ele diz, "como regra geral, o sistema será lucrativo em commodities que tenham um valor CSI acima de 25. Quando o CSI cair abaixo de 20, então não use um sistema que siga a tendência".