Detectar o gatilho de parada no backktest da OnTradeTransaction - página 3

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angevoyageur:

Eu verifiquei. Quando um SL/TP é acionado, você tem esta transação :

  1. TRADE_TRANSACTION_POSITION com SL e TP configurados (mas ainda sem transação), então
  2. TRADE_TRANSACTION_DEALDEAL_ADD

Quando vou a curto prazo - de uma posição virgem, recebo 3 transações:

Uma entrada )

20130507 21:52:28:943 entry short at 1.31060 time=2013.01.10 11:43

20130507 21:52:28:943 symbol=EURUSD price=1.3106000 volume=0.01 sl=1.3119000 tp=1.3088000 order=2 deal=2 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00

20130507 21:52:28:943 symbol=EURUSD price=1.3106000 volume=0.01 sl=1.3119000 tp=1.3088000 order=2 deal=0 entry-type=IN trans-type=ORDER_DELETE order_type=SELL deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00

20130507 21:52:28:943 symbol=EURUSD price=1.3106000 volume=0.00 sl=1.3119000 tp=1.3088000 order=2 deal=0 entry-type=IN trans-type=HISTORY_ADD order_type=SELL deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00

Uma vez parada a perda desencadeada, eu recebo

B saída )

20130507 21:52:28:945 symbol=EURUSD price=1.3119000 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=3 deal=3 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00

SemTRADE_TRANSACTION_POSITION. Acho que você não pode usá-lo aqui.

Resumo:

Um resumo é aberto, a primeira transação é

entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUYsl=1.3119000 tp=1.3088000

Curto fechado, por parada ou alvo, primeira transação refletida

entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY sl=0.0 tp=0.0

Isto é confuso. Deveria ser:

abreviado:

entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=SELLLsl=1.3119000 tp=1.3088000

fechar curto prazo:

entry-type=OUT trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY sl=0.0 tp=0.0

angevoyageur:

Eu verifiquei. Quando um SL/TP é acionado, você tem esta transação :

  1. TRADE_TRANSACTION_POSITION com SL e TP ajustados (mas ainda sem transação), então
  2. TRADE_TRANSACTION_DEALDEAL_ADD
 
chinaski:

Quando vou a curto prazo - de uma posição virgem, recebo 3 transações:

Uma entrada )

Uma vez parada a perda desencadeada, eu recebo

B saída )

SemTRADE_TRANSACTION_POSITION.Acho que você não pode usá-lo aqui.

...

Você está perdendo algumas transações, não sabe por quê. Por que voltar a testar?

 

Pequena digressão, intead de :

ORDER_TYPE_to_string(t.order_type)

você pode usar :

EnumToString(t.order_type)


 
angevoyageur:

Pequena digressão, intead de :

você pode usar :


Obrigado por EnumToString. Muito mais inteligente de usar.

Sim, minha preocupação é com a transação no backtest. Mas para torná-la o mais real possível, a transação deve ser a mesma que em comércio ao vivo.

TRADE_TRANSACTION_POSITION não está relacionada a uma transação, como você também mencionou anteriormente. Acho que isso indica, por exemplo, quando você movimentou algum dinheiro em sua conta.

 
chinaski:

...

A questão parece haver algumas transações que não estão disponíveis quando se faz um backtesting. Um bug ou uma limitação do backtesting. Ao executar um teste de avanço, eu tenho uma OPOSIÇÃO_TRANSACTION_TRANSACTION quando SL/TP é acionado.

2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=0 entry-type=IN trans-type=ORDER_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=0 entry-type=IN trans-type=ORDER_DELETE order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.00 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=0 entry-type=IN trans-type=HISTORY_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_POSITION
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3173500 volume=0.01 sl=1.3174200 tp=1.3170100 order=0 deal=0 entry-type=IN trans-type=POSITION order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=16655372 entry-type=OUT trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.34

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angevoyageur:

A questão parece haver algumas transações que não estão disponíveis quando se faz um backtesting. Um bug ou uma limitação do backtesting. Ao executar um teste de avanço, eu tenho uma OPOSIÇÃO_TRANSACTION_TRANSACTION quando SL/TP é acionado.

2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=0 entry-type=IN trans-type=ORDER_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=0 entry-type=IN trans-type=ORDER_DELETE order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.00 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=0 entry-type=IN trans-type=HISTORY_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_POSITION
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3173500 volume=0.01 sl=1.3174200 tp=1.3170100 order=0 deal=0 entry-type=IN trans-type=POSITION order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
2013.05.08 19:20:29    tc_ea_trans (EURUSD,M1)    trans=symbol=EURUSD price=1.3170100 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=19683612 deal=16655372 entry-type=OUT trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.34

Muito bem, obrigado por esta informação. Portanto, sei que devo incluir isto em minha consideração.
 

Olá angevoyageur,

ainda têm o problema de ter o preço executado de uma parada ou perda ligado a uma posiçao - em backktest. Não sei até agora, como se comporta em condições de vida.

Isto é do log backtest:

KP      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   instant buy 0.01 EURUSD at 1.26882 (1.26871 / 1.26882 / 1.26871)
EM      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   deal #2  buy 0.01 EURUSD at 1.26882 done (based on order #2)
 MG      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   deal performed [#2  buy 0.01 EURUSD at 1.26882]
RI      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   order performed buy 0.01 at 1.26882 [#2  buy 0.01 EURUSD at 1.26882]
JS      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.26882 [done at 1.26882]
LP      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   position modified [buy 0.01 EURUSD 1.26882 sl: 1.26809 tp: 1.27028]
LM      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   CTrade::OrderSend: modify EURUSD (sl: 1.26809, tp: 1.27028) [done]
LR      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:00:00   trans=symbol=EURUSD price=1.2688200 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=2 deal=2 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00 order-open=0.000000 order-current=0.000000 deal-price=0.000000
GG      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:18:40   take profit triggered buy 0.01 EURUSD 1.26882 sl: 1.26809 tp: 1.27028 [#3  sell 0.01 EURUSD at 1.27028]
MD      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:18:40   deal #3  sell 0.01 EURUSD at 1.27028 done (based on order #3)
 PI      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:18:40   deal performed [#3  sell 0.01 EURUSD at 1.27028]
NO      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:18:40   order performed sell 0.01 at 1.27028 [#3  sell 0.01 EURUSD at 1.27028]
RS      0       23:18:29        Core 1  2010.05.11 11:18:40   trans=symbol=EURUSD price=1.2702800 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=3 deal=3 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00 order-open=0.000000 order-current=0.000000 deal-price=0.000000
JM      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   ut =3.00 candle=o=1.24130 c=1.24170 h=1.24360 l=1.24100 b=39 uw=190 lw=29
FK      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   instant sell 0.01 EURUSD at 1.24180 (1.24180 / 1.24195 / 1.24180)
MG      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   deal #4  sell 0.01 EURUSD at 1.24180 done (based on order #4)
 IG      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   deal performed [#4  sell 0.01 EURUSD at 1.24180]
CN      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   order performed sell 0.01 at 1.24180 [#4  sell 0.01 EURUSD at 1.24180]
EO      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 EURUSD at 1.24180 [done at 1.24180]
EQ      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   position modified [sell 0.01 EURUSD 1.24180 sl: 1.24253 tp: 1.24034]
DO      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   CTrade::OrderSend: modify EURUSD (sl: 1.24253, tp: 1.24034) [done]
HI      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:00   trans=symbol=EURUSD price=1.2418000 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=4 deal=4 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00 order-open=0.000000 order-current=0.000000 deal-price=0.000000
JH      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:40   stop loss triggered sell 0.01 EURUSD 1.24180 sl: 1.24253 tp: 1.24034 [#5  buy 0.01 EURUSD at 1.24253]
HI      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:40   deal #5  buy 0.01 EURUSD at 1.24253 done (based on order #5)
 MK      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:40   deal performed [#5  buy 0.01 EURUSD at 1.24253]
NL      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:40   order performed buy 0.01 at 1.24253 [#5  buy 0.01 EURUSD at 1.24253]
KQ      0       23:18:29        Core 1  2010.05.20 09:00:40   trans=symbol=EURUSD price=1.2425300 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=5 deal=5 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00 order-open=0.000000 order-current=0.000000 deal-price=0.000000
PJ      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   ut =3.83 candle=o=1.27238 c=1.27274 h=1.27448 l=1.27238 b=35 uw=174 lw=0
IH      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   instant sell 0.01 EURUSD at 1.27276 (1.27276 / 1.27287 / 1.27276)
GH      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   deal #6  sell 0.01 EURUSD at 1.27276 done (based on order #6)
 MR      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   deal performed [#6  sell 0.01 EURUSD at 1.27276]
HR      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   order performed sell 0.01 at 1.27276 [#6  sell 0.01 EURUSD at 1.27276]
PR      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 EURUSD at 1.27276 [done at 1.27276]
FE      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   position modified [sell 0.01 EURUSD 1.27276 sl: 1.27349 tp: 1.27130]
LK      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   CTrade::OrderSend: modify EURUSD (sl: 1.27349, tp: 1.27130) [done]
NE      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   trans=symbol=EURUSD price=1.2727600 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=6 deal=6 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00 order-open=0.000000 order-current=0.000000 deal-price=0.000000
HM      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:40   stop loss triggered sell 0.01 EURUSD 1.27276 sl: 1.27349 tp: 1.27130 [#7  buy 0.01 EURUSD at 1.27349]

Como você pode ver na última linha, o preço executado é dado no log -> [#7 comprar 0,01 EURUSD a 1,27349].

Mas nenhuma estrutura, transação, negócio ou histórico de pedidos fornece este preço.

Esta linha descarta a transação relacionada à parada acionada:

NE      0       23:18:30        Core 1  2010.08.26 09:08:00   trans=symbol=EURUSD price=1.2727600 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=6 deal=6 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit=0.00 order-open=0.000000 order-current=0.000000 deal-price=0.000000

Este é o código da função de despejo:

string dump_MqlTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& t)
{
    //CDealInfo deal;
    //deal.Ticket(t.deal);
   if(t.deal > 0)
      HistoryDealSelect(t.deal);
   string msg=StringFormat("symbol=%s price=%.7f volume=%.2f sl=%.7f tp=%.7f order=%d deal=%d entry-type=%s trans-type=%s order_type=%s deal_type=%s type_time=%d expiration=%s price_trigger=%.7f profit=%.2f order-open=%.6f order-current=%.6f deal-price=%.6f"
                           
                           ,t.symbol
                           ,t.price
                           ,t.volume                           
                           ,t.price_sl
                           ,t.price_tp
                           ,t.order
                           ,t.deal           
                                                   ,tc_DEAL_ENTRY_to_string_short((ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(t.deal,DEAL_ENTRY))                                          
                           ,tc_ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE_to_string_short((ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE) t.type)
                           ,tc_ORDER_TYPE_to_string(t.order_type)
                           ,tc_DEAL_TYPE_to_string(t.deal_type)
                           ,t.time_type
                           ,TimeToString(t.time_expiration)                           
                           ,t.price_trigger
                           ,HistoryDealGetDouble(t.deal,DEAL_PROFIT)
                                                        ,HistoryOrderGetDouble(t.order,ORDER_PRICE_OPEN)
                                                        ,HistoryOrderGetDouble(t.order,ORDER_PRICE_CURRENT)
                                                        ,HistoryDealGetDouble(t.deal,DEAL_PRICE)
                           );
                        
    return msg;
}

Então tentei obter o preço de execução do histórico de pedidos e negócios: nenhum resultado

 
chinaski:

Olá angevoyageur,

...
Obrigado, irei estudar isso o quanto antes.
 
angevoyageur:
Obrigado, irei estudar isso o mais rápido possível.

Isto é muito bom. Não tenha pressa.

Verifiquei cada transação, solicitação e resultado passados para a OnTradeTransaction.

O preço de parada de perda acionado mencionado no log backktest (criado por MetaTrader) não pode ser encontrado exceto como preço sl, mas não como preço ou preço de negociação ou preço de execução.

Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Deal Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Deal Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Deal Properties - Documentation on MQL5
 
chinaski:

Isto é muito bom. Não tenha pressa.

Verifiquei cada transação, solicitação e resultado passados para a OnTradeTransaction.

O preço de parada de perda acionado mencionado no log backktest (criado por MetaTrader) não pode ser encontrado exceto como preço sl, mas não como preço ou preço de negociação ou preço de execução.

Portanto, estamos falando apenas de testes de retaguarda. Eu testei com meu próprio código e obtenho 3 transações quando uma parada é acionada:

2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD  event : TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD(6)
2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD  event : TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE(2)
2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD  event : TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD(3)

Com o DEAL_ADD obtenho o preço do negócio, portanto o SL no meu caso. Tudo parece correto para mim. Sugiro que me envie o código que você usa, o log de backtest (como um arquivo) e uma captura de tela do Strategy tester Settings. Então, posso reproduzir exatamente o mesmo teste que o seu e analisar o resultado. Você pode me enviar um PM, se preferir.
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