carrapatos do testador de estratégia mt5 - página 2

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WhooDoo22:

Um título é apenas um par de linhas um texto para nomear um artigo, para que possa ser encontrado pelos usuários (como o pequeno ole' me) ao surfar o site. Sim, o título do artigo dá uma forte indicação do histórico de seu assunto, mas decidi ler seu conteúdo a fim de receber uma explicação detalhada. Sim, não posso discutir com o título do artigo "Algoritmo da Geração de Carrapatos", mas sinto que isso não me ajuda muito quando não li o conteúdo do artigo como confirmação para minha pergunta (não muito precipitado agora WhooDoo, certo? Hahahahaha!)

Você não leu o artigo ? o mesmo artigo ao qual eu lhe dei um link no dia 31 de janeiro via PM.
 
NyemaSanya:

Olá WhooDoo22,


Eles não são precisos.

Esta seria uma questão bastante importante para mim. Eu tento desenvolver estratégias rápidas (negociação no gráfico de 5 minutos, negócios duram apenas alguns minutos). Obtive bons resultados na otimização do testador, mas em tempo real os resultados foram muito diferentes. E diferente significa não apenas lucro ou perda, significa números de negócios. Obviamente, quando baseado no teste você espera poucas negociações por dia, mas em tempo real dezenas de contas demo acontecem, você suspeita que algo está errado com o testador.

Portanto, eu comecei a cuidar deste problema. Eu escrevi um EA que não negocia, apenas registra carrapatos em arquivo. Isto deu os dados da vida real (ele roda em VPS, então ele está gravando tudo de forma confiável). Criei uma versão modificada que também imprime cada carrapato de dados do testador. Eu extraí esta peça do registro. Assim, eu tinha os dois dados e podia comparar. E a surpresa veio.

Como você determina se falhou um carrapato ou vários carrapatos? e o que você faz se vir que falhou um carrapato ou vários carrapatos?
 
NyemaSanya:

Olá WhooDoo22,


Eles não são precisos.

Esta seria uma questão bastante importante para mim. Eu tento desenvolver estratégias rápidas (negociação no gráfico de 5 minutos, negócios duram apenas alguns minutos). Obtive bons resultados na otimização do testador, mas em tempo real os resultados foram muito diferentes. E diferente significa não apenas lucro ou perda, significa números de negócios. Obviamente, quando baseado no teste você espera poucas negociações por dia, mas em tempo real dezenas de contas demo acontecem, você suspeita que algo está errado com o testador.

Portanto, eu comecei a cuidar deste problema. Eu escrevi um EA que não negocia, apenas registra carrapatos em arquivo. Isto deu os dados da vida real (ele roda em VPS, então ele está gravando tudo de forma confiável). Criei uma versão modificada que também imprime cada carrapato de dados do testador. Eu extraí esta peça do registro. Assim, eu tinha os dois dados e podia comparar. E a surpresa veio.

Na verdade, os dados do testador são mais. Eu esperava que os dados do testador fossem menos por causa da simplificação explicada neste artigo https://www.mql5.com/en/articles/75, mas isso não é verdade. Apenas para reiterar com palavras simples para deixar o ponto claro: no testador de estratégia, são gerados mais ticks para o mesmo período de tempo (por exemplo, 1 minuto) do que havia na vida real. Além disso, os volumes são totalmente diferentes mostrados pelos indicadores embutidos do que os registrados.


Ps:

O problema com a diferença no número de ticks-testers em relação à vida real não é transparente porque os dados principais da vela (aberta, fechada, alta, baixa) concordam. Sem o registro dos dados da vida real e a comparação com o testador não é possível reconhecê-lo.

Olá NyemaSanya,

Muito obrigado por seu ponto de vista bem explicado.

Uma solução poderia ser se quem tiver o poder de modificar o código de teste da MQL5 o modificasse de modo a ler dados reais de uma pasta de histórico contida dentro da pasta do diretório home da MQL5 como a pasta da MQL4.

Eu sempre dou uma boa risada ao executar estratégias dentro do testador MQL4 em cada modo de tick (90% de precisão), depois ligo o modo "nit-picky" (99% de precisão) e leio "a escrita na parede" quando os sinais de entrada/saída mostram resultados totalmente diferentes.

Obrigado.

 
RaptorUK:
Você não leu o artigo ? o mesmo artigo para o qual eu lhe dei um link no dia 31 de janeiro via PM.

Oops, palavra errada.

"Eu não li o conteúdo do artigo" a "Eu não tinha lido o conteúdo do artigo".

Sim, acredito ter lido este artigo que você me forneceu.

Obrigado.

 
RaptorUK:
Como você determina se falhou um carrapato ou vários carrapatos ? e o que você faz se você vê que falhou um carrapato ou vários carrapatos ?

Imagino que esteja falando com NyemaSanya, sim? Tudo o que eu sei sobre o testador MQL5 é que ele executa carrapatos falsos (aparentemente mais precisos do que o testador MQL4) e é só isso, senhor.

Obrigado

 
RaptorUK:
Como determinar se você perdeu um carrapato ou vários carrapatos ? e o que fazer se você vir que perdeu um carrapato ou vários carrapatos ?

Olá RaptorUK

A diferença não é um ou dois carrapatos que faltam. Eu lhe dou um exemplo: 2013. 7 de março, das 14h00 às 10h00. Número de carrapatos na vida real 27 878, no testador 49 676.

 
NyemaSanya:

Oi RaptorUK

A diferença não é um ou dois carrapatos que faltam. Dou-lhes um exemplo: 2013. 7 de março, das 14h00 às 10h00. Número de carrapatos na vida real 27 878, no testador 49 676.

Quantos carrapatos você normalmente perde ? se você não verificar, não saberá se de fato faltam 50% dos carrapatos ?
 
WhooDoo22:

Olá NyemaSanya,

Muito obrigado por seu ponto de vista bem explicado.

Uma solução poderia ser se quem tivesse o poder de modificar o código de teste da MQL5 o modificasse de modo a ler dados reais de uma pasta de histórico contida dentro da pasta do diretório home da MQL5 como a pasta da MQL4.

Eu sempre dou uma boa risada ao executar estratégias dentro do testador MQL4 em cada modo de tick (90% de precisão), depois ligo o modo "nit-picky" (99% de precisão) e leio "a escrita na parede" quando os sinais de entrada/saída mostram resultados totalmente diferentes.

Obrigado

Seja bem-vindo. Infelizmente, minha conclusão é que atualmente somente tal estratégia pode ser desenvolvida no MT5, que se baseia apenas em dados de velas. Ir mais fundo é um esforço infrutífero, porque os dados gerados no testador não são confiáveis.
 
RaptorUK:
Como determinar se você perdeu um carrapato ou vários carrapatos ? e o que fazer se você vir que perdeu um carrapato ou vários carrapatos ?
No teste de avanço (ou ao vivo), você sempre perderá carrapatos. Este é mais um problema com o Strategy Tester (em geral, não o MT5). Ou o tick é emulado, baseado no volume (tick) e você tem mais tick com o Strategy Tester, ou carrapatos reais são usados e ainda assim você tem mais carrapatos do que na "vida real".
 
RaptorUK:
Quantos carrapatos você normalmente perde ? se você não verificar, então você não saberia se de fato está faltando 50% dos carrapatos ?

Desculpe RaptorUK,


Eu não entendo realmente sua pergunta. Parece que não está claro para você que quanto mais carrapatos houver no testador, não na vida real. Portanto, não sinto falta dos carrapatos do testador, gostaria de jogar fora os extra deles (porque confio que meus dados em tempo real registrados no VPS estão corretos e completos). No exemplo acima, 49676-27878=21798 carrapatos adicionais são gerados pelo testador. (são dados EURUSD sobre corretor da Alpari, esqueci de mencioná-los, embora provavelmente não tenha importância).

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