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Há também uma questão organizacional, se alguém souber como resolvê-la da melhor maneira - por favor, escreva-a em código - eu a moverei até você:
em geral, como entender que o ciclo do pedido, uma nova posição - LUCRO começou - para levar em conta o preço médio de abertura da posição (a compensação muda seu valor):
para ser claro, eu mesmo posso tanto do terminal através das chaves como por um robô com magik....
Em geral, eu preciso de um ponto de relatório - para calcular o preço médio de entrada da posição.
Posso usar dados daqui + por exemplo, tempo de leitura quando a posição anterior fechou em lucro e tirar uma diferença com o tempo real do servidor de lá, como se eu iniciasse um ciclo a partir do terminal - sem um robô:
Refiro-me a algo como isto:
como a posição passada está no lado positivo - então a contabilidade do ciclo atual já começou. e encomendas - você já deve contar tanto o preço de entrada como o volume para calcular o preço médio de entrada da posição agregada...https://www.mql5.com/ru/articles/211
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Naturalmente, o ideal é que seja fechado independentemente do resultado do ciclo anterior - lucro ou prejuízo.
O início - o novo foi marcado para cálculo no código - o preço médio do novo ciclo atual de médias, por exemplo, ou preenche - não importa...
Háalguém pronto para calcular o preço médio da posição final? Estou ficando cansado de contar e corrigir códigos - a flor de pedra não funciona....:-)
Eu tentei métodos diferentes em OnTrade Transaction () - muitas coisas a mais entram em cálculo, muitas coisas a mais dobram no resultado - isso não está certo:
Eventos"Por exemplo, ao enviar uma ordem de compra de mercado, ela é processada, uma ordem de compra apropriada é criada para a conta, a ordem é executada, retirada da lista das abertas, adicionada ao histórico de ordens, então um negócio apropriado é adicionado ao histórico e uma nova posição é criada. Todas estas ações são transações comerciais
"
Isto é via On Trade Transaction ()
Com este tipo de f-i - os lotes na posição média de cálculo do preço de entrada (netting) não são contados corretamente.
Talvez seja mais fácil fazê-lo através do On Trade.
Estou olhando através da On Trade () agora mesmo: tudo é explicado aqui, só temos que inserir o cálculo no código e isso é tudo... Basicamente.
https://www.mql5.com/ru/articles/40
Basicamente, aqui está o projeto - se houver um aumento de posição, então o preço médio será calculado. Quando a posição é fechada, todas as variáveis intermediárias devem ser zeradas. Basicamente, ali tudo é elementar.
A tarefa é excluir mudanças no preço de abertura da posição durante a compensação (quando ele se torna igual ao preço simbólico no momento da compensação).
Isto é, para lê-lo no código.
Ninguém tem um projeto pronto para calcular o preço médio de uma posição final? Estou ficando cansado de contar e corrigir códigos - não funciona....:-)
Aqui está um pedaço do meu antigo, mas ainda "lutando" código:
Aqui está um pedaço do meu antigo mas ainda "acionável" código:
О!!! Muito obrigado por uma resposta tão rápida - eu a levarei para revisão e edição.
Nota - "st" (há uma estrutura bastante grande, incluindo trilhas e estatísticas) é exatamente o "estado" do robô - o que é jogado em disco após a mudança (e quando deinit) e carregado quando yinit.
E sim, muito provavelmente o st.Price e st.PriceAvr não são realmente necessários aqui, um é suficiente, mas o código é antigo, mais de 5 anos, e todos os meus robôs "de combate" estão ligados a ele, então "primeira regra da mecânica da aviação - não mexa com o mecanismo de funcionamento".
o resultado da compensação é a transferência de todas as posições para o preço atual, ou seja, para o preço médio dentro do spread
quem se importa com esta troca? ...
Nota - "st" (há uma estrutura bastante grande, incluindo trilhas e estatísticas) é exatamente o "estado" do robô - o que é jogado em disco após a mudança (e quando deinit) e carregado quando yinit.
E sim, muito provavelmente o st.Price e st.PriceAvr não são realmente necessários aqui, um é suficiente, mas o código é antigo, mais de 5 anos, e todos os meus robôs "de combate" estão ligados a ele, então "primeira regra da mecânica da aviação - não toque no mecanismo de trabalho".
o resultado da compensação é a transferência de todas as posições para o preço atual, ou seja, para o preço médio dentro do spread
quem se importa com esta troca? ...
o resultado da compensação é a transferência de todas as posições para o preço atual, ou seja, para o preço médio dentro do spread
Quem se importa com a troca? ...
Eu só negocio na troca.
Eu só negocio na bolsa de valores.
e eu só negocio forex.
Eu não sei como negociar na bolsa de valores.
eu já estive lá, eu já estive lá.
não minha coisa - reaprender
a propósito, por que o preço médio no mercado não é o preço depois da compensação?
// ou então eu trocaria lá ;)
// mas como acontece que eles não dão tudo para o copo, eles o escondem um pouco, ou seja, o copo suga?
Vou postar aqui assim que eu fizer a ficção.
Tudo foi publicado na seção de negociação de câmbio por um longo tempo
https://www.mql5.com/ru/forum/67298/page3#comment_2109451