Limpeza no testador - página 2
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No testador você provavelmente não será capaz de fazer nada.
Você pode tentar mudar a forma como sua rede de arrasto/parada funciona em sua EA, pois entendo que funciona com o lucro total.
Não me lembro exatamente, mas os negócios fechados na liquidação diferem daqueles fechados por sua EA. Veja o que diz na OnTradeTransaction().
E então você pode ajustar seu arrasto/parada total por quantidade de negócios fechados na compensação.
Não entendo o que quero expressar, mas não posso formulá-lo.
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Sim, obrigado, tudo faz sentido para mim....
Vou escrever... Eu vou fazer, vou calcular, vou escrever. Há uma série de acordos a serem feitos aqui para o mundo real. A questão é, o testador não tem estes dados.... E haverá uma discrepância..... ;-)
A outra pergunta é como você testa?
Teste como se não houvesse compensação. Tenho-o exatamente assim desde 14 de 14.
Como você testa?
Portanto, se você se ajustar para real, não deve haver diferença com o testador.
Bem, por exemplo, 5 negócios são abertos no terminal, no momento da compensação, o lucro total é de 500 rublos . O lucro/perda das negociações pode ser calculado na OnTradeTransaction(), quando elas são fechadas durante a compensação.
Após a compensação, o lucro total das mesmas negociações é zero, mas o Expert Advisor deve calcular uma parada ou arrasto com +500 rublos e fechar as negociações quando o lucro alvo for alcançado.
No testador, não há compensação, portanto, as negociações não são fechadas e o consultor especializado não registra nenhuma correção. Tudo deveria ser o mesmo.
Portanto, se você se ajustar para real, não deve haver diferença com o testador.
Bem, por exemplo, 5 negócios são abertos no terminal, no momento da compensação, o lucro total é de 500 rublos . O lucro/perda das negociações pode ser calculado na OnTradeTransaction(), quando elas são fechadas durante a compensação.
Após a compensação, o lucro total das mesmas negociações é zero, mas o Expert Advisor deve calcular uma parada ou arrasto com +500 rublos e fechar as negociações quando o lucro alvo for alcançado.
No testador, não há compensação, portanto, as negociações não são fechadas e o consultor especializado não registra nenhuma correção. Tudo deveria ser o mesmo.
Eu não entendo nada...
Como faço para calcular as deduções de compensação no Testador de Estratégia como faço no site real?
Lá no testador tudo está no plus, de acordo com o algoritmo....
No testador - sem perguntas, levarei em conta a compensação e a dedução da compensação, mas neste caso a lógica do robô mudará: no testador ele tinha um drawdown de Equidade, quando ia vender e subir + 30 pontos ao preço de abertura +50 pontos.
mesmo que a posição (por exemplo, 12 contratos) seja fechada em 30 pontos em um SL +30 pontos - teríamos um lucro de +30 pontos em 12 contratos que seriam 12 * 1 rublo * 30 pontos = 360,00 rublos.
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Agora em real.... Ainda ontem - durante a compensação foram deduzidos 700 p. Se eu transferir (embora você precise observar os preços de abertura aqui...) eles mudam após a compensação de baixa, se eu transferir +30 bp para SL e fechar posição em 12 contratos sobre ele, SEMPRE haverá uma perda total incluindo baixas contábeis compensadas -700,00 RUB. TOTAL: - 340,00 RUB.
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Na realidade - sem perguntas, levarei em conta estas baixas na compensação e colocarei em bu + pp para cobrir estas baixas no final! Mas como simular isto no testador - não sei.
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Por exemplo, ontem eu preciso de -700/12 = 58 pontos para estar no buu. Ou seja, para ir "0" depois da compensação de ontem - preciso mover SL em contratos de mercado - o mercado único representa em 12 contratos pelo menos 58 pips do preço de abertura na direção da posição.
Teste como se não houvesse compensação. Tenho-o exatamente assim desde 14 de 14.
Eu não entendo...
Na realidade - sem perguntas, levarei em conta estas baixas na liquidação e as colocarei em bu + pps para cobrir estas baixas no final!
Por exemplo, no dia de ontem para colocar em bu já precisava -700/12 = 58 pps. Ou seja, para chegar a 0 após a compensação ontem - precisamos mover SL em contratos de mercado - posição única em 12 contratos a pelo menos 58 pontos do preço de abertura na direção da posição.
Se você implementar o que escreveu no seu EA, não terá que levar nada em conta no testador. No testador, não há baixas contábeis e não haverá correção de CU nessas baixas. Se houver baixas na conta real, o Consultor Especialista deve corrigir a CU para essas baixas.
Isso é exatamente o que vamos conseguir.
O único problema é ensinar o Consultor Especialista a distinguir o fechamento de negócios do fechamento ordinário na parada. Mas deve haver uma solução.
Bem, eu estou fazendo dessa maneira, mas no testador é tudo lucrativo, mas no comércio real com o clearing é tudo menos! :-)
A limpeza não é o problema.
Mas, ao trabalhar em FORTS, você não deve confiar nos dados de posição.
Meus robôs mantêm o controle de seus negócios e lembram o preço de abertura original da posição (não após a última compensação), e a partir dele contam os lucros, SL, ...
Se você implementar o que escreveu no seu EA, não terá que levar nada em conta no testador. Não existem anulações no testador, não haverá correções CU para essas anulações.
1. Se houver baixas na conta real, o Consultor Especialista corrigirá a CU para essas baixas.
E esse será o resultado.
2. O único problema é ensinar ao Consultor Especialista a distinguir o fechamento de negócios na clareira,
2.1. da parada normal de perda. Mas deve haver uma solução.
Spc,
1. eu faço - eu posso compartilhar aqui...
2. não há fechamento de negócios na compensação - eu sei como contabilizar isso (menos) acumulado no código.
2.1. lá quando se fecha na parada - será mais! como a parada em BU +
A limpeza não é o problema.
Mas, ao trabalhar em FORTS, você não deve confiar nos dados de posição.
Tenho robôs mantendo o controle de seus negócios e lembrando o preço de abertura da posição original (não após a última compensação), e a partir dele contabilizo os lucros, SL, ...
interessante....
terá que pensar em.... de fato o preço de abertura da posição após a compensação - "salta". :-)
Eu não sabia que...