Correlação, alocação em um portfólio. Métodos de cálculo - página 7
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Estamos procurando os mesmos sinais no mesmo momento em correlações diferentes, devido à correlação diferente que podemos tomar mais ativos para desversificar/aumentar o lucro.
Estamos nos aproximando do mesmo alvo de maneiras diferentes))) Se você se apoderar de instrumentos de carteira que não dependem uns dos outros e se comportam de forma diferente dependendo de fatores externos, quando eles crescem, você pode esperar com uma probabilidade razoável que todos eles juntos não diminuam no preço.
Faz sentido. Estimar a correlação em uma trama (qualquer, completa, incompleta) por métodos matemáticos não significa nada por si só. Um erro verdadeiro negativo ou falso positivo não pode ser detectado por métodos matemáticos. Mas o objetivo é esperar/prever que a carteira se comporte de forma diferente dos fatores externos. E, em algum momento, pode não funcionar.
Concordo com Buffett, sem um entendimento do processo é melhor ficar em casa e não ir para o mercado))))
Estou tentando imaginar dois segmentos sob esta condição. Será que a perpendicularmente colocada dará uma correlação igual a 0,0?
Se assim for, isto é mais ou menos como uma cruz e uma grande jogada, mas nem sempre.
Fisicamente, o processo é assim (escrevi sobre isso mais de uma vez)
- se as majors estão com tendências, a cruz é plana
- Se a cruz está em tendência, a maior parte é plana.
Correspondentemente, nestes casos, a correlação será próxima de zero.
Aparentemente não, ele busca instrumentos que são independentes e diferentes de fato. Mas encontra o que encontra).
Não é que seja grande, é que para cada algoritmo individual serão apenas os números que lhe são peculiares. Isto significa que a aplicação de qualquer fórmula a uma série de números aleatórios só pode turvar o crânio, nada mais.
E em geral, é difícil imaginar qualquer série aleatória.
Em palavras simples - há um algoritmo de RNG, há uma seqüência lógica de operações para gerar números aleatórios, que na verdade não serão aleatórios e necessariamente obterão uma distribuição lógica de geração.
Por exemplo, gerar números de 1 a 10. Para o algoritmo RNG número 1 cairão mais freqüentemente 5 anéis, e para o algoritmo número 2, 10 anéis. E a repetibilidade desta distribuição será de 100%.
E antes que você elucide o teorema, sugiro verificar na prática, fazendo um milhão de gerações em cada algoritmo e ter certeza do que acabo de dizer.
Não confunda PRNG e RNG. Somente os PRNGs são baseados em algoritmos, enquanto os RNGs são baseados em hardware (por exemplo, quantum).
Tente ler e entender sobre o conhecido "paradoxo do aniversário" ou testes de probabilidade padrão para PRNG e não diga disparates. É quase impossível ver a diferença entre um PRNG e um bom PRNG.
A construção de portfólios é principalmente um problema de otimização. Trata-se de encontrar correlações quando se estabelece na forma da teoria de Markowitz. Há um tópico interessante do transcendreamer no fórum *** sobre portfólios.
E, na minha opinião, as carteiras são melhor compostas por sistemas comerciais do que pelos próprios instrumentos.
Não há necessidade de confundir GNR e GNL. Somente PRNGs são baseados em algoritmos e RNGs são baseados em hardware (por exemplo, quantum).
Tente ler e entender o conhecido "paradoxo dos aniversários" ou testes de probabilidade padrão para PRNG e não diga disparates. É quase impossível ver a diferença entre um PRNG e um bom PRNG.
Quantum não pode ser discutido. tipo de amostragem de baixa freqüência a partir de amostragem não controlada de alta freqüência deve funcionar também, mas também os paradoxos de iniciar um processo de alta freqüência))) Máquinas de jogo provaram que você também não pode fazer isso)
Paradoxo engraçado, eu li na 5ª ou 7ª série na Quantum))))
A construção de portfólios é principalmente um problema de otimização. Trata-se de encontrar correlações quando se estabelece na forma da teoria de Markowitz. Há um tópico interessante do transcendreamer no fórum *** sobre portfólios.
E na minha opinião, as carteiras são melhor compostas de sistemas comerciais e não de instrumentos.
É disto que se trata uma visão
e a teoria está longe de ser prática
A carteira de divisas ideal é, curiosamente, composta de 13 pares.
A construção de portfólios é principalmente um problema de otimização. Trata-se de encontrar correlações quando se estabelece na forma da teoria de Markowitz. Há um tópico interessante do transcendreamer no fórum *** sobre portfólios.
E, na minha opinião, as carteiras são melhor compostas por sistemas comerciais do que pelos próprios instrumentos.
Eu tento usar duas barras para esta condição. A correlação será de 0,0 se forem perpendiculares?
Se assim for, isto é mais ou menos como uma cruz e uma grande jogada, mas nem sempre.
Fisicamente, o processo é assim (escrevi sobre isso mais de uma vez)
- se as majors estão com tendências, a cruz é plana
- Se a cruz está em tendência, a maior parte é plana.
Correspondentemente, nestes casos, a correlação será próxima de zero.
Você está certo. Diferentes condições, diferentes eventos no momento atual.