Correlação, alocação em um portfólio. Métodos de cálculo

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Boa tarde queridos usuários do fórum!

Cheguei a um estágio em que é necessário determinar objetivamente o grau de correlação de ativos para uma diversificação competente da carteira e sinais de desajuste em diferentes mercados e setores (não apenas no forex), não uma estratégia neutra de mercado, apenas diferentes fases e condições de mercado.

Não tenho dúvidas sobre o efeito da análise de correlação sobre a exatidão dos resultados.

Não sei como verificar se o mercado está caindo aos pedaços e se o robô comercial está caindo aos pedaços. Eu adoraria ouvir sua opinião!

 
Bem, se você tem ações, cada uma delas é um mercado separado)

Com uma ligação com o mundo real, é claro.
Veja como a empresa é promissora e compre-a).

Melhor ainda, inicie sua própria empresa - será um investimento mais eficaz, imho.

Por exemplo, sugeri contratar um redator para os marketeers - um verdadeiro negócio.

Posso vender aktsul - para "expandir" os negócios, e o cliente não vai) De mão em mão para vender, sem intermediários)
 
Account_:
Bem, se você tem ações, então cada ação é um mercado separado).

Com uma ligação com o mundo real, é claro.
Veja como a empresa é promissora e compre-a).

Melhor ainda, inicie sua própria empresa - será um investimento mais eficaz, imho.

Por exemplo, sugeri contratar um redator para os marketeers - um verdadeiro negócio.

Posso vender aktsul - para "expandir" os negócios, e o cliente não vai) De mão em mão para vender, sem intermediários)
Correlação é correlação. Um grau de repetibilidade dos ativos. Fundamental não é interessante

Você está dizendo que não há nenhuma correlação entre as ações?
E quanto à correlação por ramo?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Correlação é correlação. Um grau de repetibilidade dos ativos. Fundamental não é interessante.

Você está dizendo que não há nenhuma correlação entre os estoques?
E quanto à correlação por ramo?
Penso que não há correlação) Porque nem todas as empresas descem em tempos de crise) E algumas até crescem apesar das "crises". Por exemplo, este aqui:

RU000A0DJ9B4, INGR

(Não um anúncio ou um guia de ação, apenas como um exemplo).

Depende da estrutura patrimonial e de um monte de outras palavras inteligentes.

Só é preciso comprá-los com antecedência) e vendê-los com antecedência. Não exatamente eles, é como um princípio e uma abordagem à "rascolação".

 
Account_:
Penso que não há correlação) Como nem todas as empresas descem em tempos de crise) E algumas até crescem apesar das "crises". Por exemplo, este aqui:

RU000A0DJ9B4, INGR

(Não um anúncio ou um guia de ação, apenas como um exemplo).

Depende da estrutura patrimonial e de muitas outras palavras inteligentes.

Obrigado por suas respostas. Eu quis dizer um método trivial de cálculo do coeficiente de correlação para um determinado período. Digamos não com indicadores padrão, mas com métodos de castiçal.

Os outros fatores de influência podem ser um monte, não faz sentido levá-los em conta na análise quantitativa, em suma, não é fundamental.

Digamos que o crescimento em uma crise pode ser inversamente correlacionado.

Suponha que empresas como Uber e Yandex se movimentariam da forma mais correlativa possível em um ambiente calmo.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Obrigado por suas respostas. Na verdade, eu quis dizer um método trivial de cálculo do coeficiente de correlação para um determinado período. Suponha não com indicadores padrão, mas métodos baseados em candelabros.

Pode haver uma série de outros fatores de influência, não faz sentido levá-los em conta na análise quantitativa, em suma, não é fundamental.

Digamos que o crescimento em uma crise pode ser devido a uma correlação inversa.

Suponha que empresas como uber e yandex se moveriam da forma mais correlativa possível em um ambiente calmo

Em resumo, deve-se investir antes da "subida" e sair antes da "queda". Os gráficos não vão ajudar. Imho. É melhor investir antes do IPO em mim (estava brincando).
 

Account_:
Короче вкладываться надо до ‘взлёта’ и выходить до ‘падения’. Графики не помогут. Имхо. Лучше вложиться до IPO в меня (шутка).

Apague-o, não se envergonhe.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Apague-o, não se envergonhe.

Tudo bem.
Bem, não me bata).
O ponto não muda.
Você pediu uma opinião e eu respondi ;)

 
Account_:
Tudo bem.
Você não tem que ser eu).
O ponto não muda.
Você pediu uma opinião - eu respondi ;)

Obrigado por suas respostas.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Obrigado por suas respostas. Mas eu quis dizer o método trivial de cálculo do coeficiente de correlação para um determinado período. Suponha não com indicadores padrão, mas métodos baseados em candelabros.

Para o cálculo "trivial" do coeficiente de correlação, não são utilizados indicadores. É calculado diretamente a partir dos valores numéricos das séries temporais.
 
Há um problema com o cálculo da correlação trivial. Devido à não-estacionariedade inerente aos aumentos de preços, ela dá resultados errados (muitas vezes inflados). É por isso que a econometria geralmente toma o difícil caminho da construção de um modelo autoregressivo para a série.
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