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Experimentar por intuição é um beco sem saída! É isso que a "liga" mostra...
Se assim tivesse funcionado, um bom resultado já teria sido encontrado nesse meio tempo. E assim: hoje este conselheiro ..., amanhã outro ..., depois o terceiro ...
E lembre-se, mesmo grupos de conselheiros não trabalham... TODOS os anos, ano após ano.
Então é isso, "não a regra do polegar".
Foi corretamente declarado aqui - "TCs de lixo". A experiência da Liga me mostra que a regra 80/20 funciona em plena força - apenas 20% dos sistemas mostram algo, o resto é uma porcaria. Existem três divisões na Liga, bem, mais da metade dos especialistas nunca chegaram à divisão superior. Ou seja, seus períodos de lucro são muito mais curtos do que seus períodos de perda, e em todas as variantes dos parâmetros de entrada. Em outras palavras, alguns tipos de TS não se encaixam em alguns símbolos. E isto nos permite não fazer uma escolha grosseira de Consultores Especialistas, mas pelo menos rejeitar tais TCs que, não importa o quanto sejam super otimizados, nunca chegarão aos líderes.
Aí é que está... Nos testes - o sistema parece mostrar bons resultados, correspondendo à Divisão do Meio. Mas quando a coloco em demonstração, ela permanece até mesmo na divisão intermediária por um curto período de tempo, primeiro declinando para a inferior, e depois mostra um comportamento inadmissível e é direcionada para uma otimização excessiva. Mais uma vez a situação muda como se durante a otimização os resultados não fossem muito ruins, mas depois de ser apresentado para o comércio de demonstração o programador rapidamente vai para o vermelho.
Ao mesmo tempo, um bom TS funciona de uma maneira diferente. No período demográfico eles, como regra, mostram excelentes resultados, e quando estabelecidos na divisão superior podem começar a descer, às vezes até descer para a inferior, mas depois sobem de qualquer forma, alcançando novamente a superior. E tais TCs são otimizadas com muito menos freqüência. Se alguém consegue desligar esses sistemas durante o período de perda, pode estar constantemente em lucro.
Bem, essa é a questão, é "não por tentativa e erro".
Foi corretamente declarado aqui - "TCs de lixo". A experiência da Liga me mostra que a regra 80/20 funciona em plena força - apenas 20% dos sistemas mostram algo, o resto é uma porcaria. Existem três divisões na Liga, bem, mais da metade dos especialistas nunca chegaram à divisão superior. Ou seja, seus períodos de lucro são muito mais curtos do que seus períodos de perda, e em todas as variantes dos parâmetros de entrada. Em outras palavras, alguns tipos de TS não se encaixam em alguns símbolos. E isto nos permite não fazer uma escolha grosseira de Consultores Especialistas, mas pelo menos rejeitar tais TCs que, não importa o quanto sejam super otimizados, nunca chegarão aos líderes.
Aí é que está... Nos testes - o sistema parece mostrar bons resultados, correspondendo à Divisão do Meio. Mas quando a coloco em demonstração, ela permanece até mesmo na divisão intermediária por um curto período de tempo, primeiro declinando para a inferior, e depois mostra um comportamento inadmissível e é direcionada para uma otimização excessiva. Mais uma vez a situação muda como se durante a otimização os resultados não fossem muito ruins, mas depois de ser apresentado para o comércio de demonstração o programador rapidamente vai para o vermelho.
Ao mesmo tempo, um bom TS funciona de uma maneira diferente. No período demográfico eles, via de regra, mostram excelentes resultados, e quando estabelecidos na divisão superior podem começar a descer, às vezes até descer para a inferior, porém, depois disso eles sobem de qualquer forma, alcançando a superior novamente. E tais TCs são otimizadas com muito menos freqüência. Se alguém consegue desligar estes sistemas durante o período de perda, pode estar constantemente em lucro.
Olhe, vá para a fábrica de lixo com o lixo. Você não sabe como negociar por princípio.
Sim. Não posso, é o seguinte... É por isso que estou selecionando robôs que podem.
Sim. Não posso, é o seguinte... É por isso que estou selecionando robôs que podem.
Foi corretamente declarado aqui - 'lixo TCs'...
Aí é que está... Nos testes - o sistema parece estar funcionando bem, correspondendo à Divisão do Meio. Mas quando a coloco em demonstração, ela permanece até mesmo na divisão intermediária por um curto período de tempo, primeiro declinando para a inferior, e depois mostra um comportamento inadmissível e é direcionada para uma otimização excessiva. Mais uma vez a situação muda como se durante a otimização os resultados não fossem muito ruins, mas depois de ser apresentado para o comércio de demonstração o programador rapidamente vai para o vermelho.
Ao mesmo tempo, um bom TS funciona de uma maneira diferente. No período demográfico eles, como regra, mostram excelentes resultados, e quando estabelecidos na divisão superior eles podem começar a descer, às vezes até descer para a inferior, porém, depois disso eles ainda sobem levando-os novamente para a superior. E tais TCs são otimizadas com muito menos freqüência. Se alguém consegue desligar esses sistemas durante o período de perda - então, pode estar constantemente em lucro.
Você tem que pensar/experimentar com critérios de otimização. Lucro, equilíbrio, DD como critério levam a uma super otimização/ajuste. Para fins de treinamento/evolução, consegui sintetizar critérios que ajudam a obter um TS robusto (ou parâmetros TS). Isso permite ter uma substituição/substituição antes de algum TC, como você diz, da Divisão Superior. A propósito, pense nisso, talvez você não deva esperar por drawdowns, mas realmente substituí-los mais cedo, embora seus critérios não estejam afinados para isso.
Esse é o problema de "não por rote".
Bem, como você chama isso? A seleção dos EAs se baseia em indicadores, que são eles mesmos dados VERDADEIROS...
Não há nenhum SISTEMA que, no momento do desenvolvimento da EA, dê os resultados planejados, ou seja, sobre os dados PERIMENTOS...
A SELEÇÃO de indicadores secundários não faz nada ... Você pode se assustar e ficar preso ao Expert Advisor certo, e este é um método "gut feeling" ...
Bem, como você chama isso? A seleção dos EAs se baseia em indicadores, que são eles mesmos dados VERDADEIROS...
Não há nenhum SISTEMA que, no momento do desenvolvimento da EA, dê os resultados planejados, ou seja, sobre os dados PERIMENTOS...
A SELEÇÃO de indicadores secundários não faz nada ... Você pode se assustar e ficar preso ao Expert Advisor certo, e este é um método "gut feeling" ...
Portanto, não há nenhum dado, exceto os preços dos carrapatos, que são secundários também.
Sim, você está certo! Os dados do Tick não dependem de nós....
Mas tudo mais deve estar em um SISTEMA... Um EA é um produto do SISTEMA, que depende de dados primários estabelecidos por um comerciante.
Você não revisa os dados primários usando a intuição ... Sem uma abordagem sistemática para desenvolver uma EA, você não obterá nada de bom com isso.