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1. Nobel)
2. Não é viável em forex, mais ainda para ações. também para criptografia, desde que haja liquidez)
3. Esta é a seleção em uma carteira de instrumentos sem vínculos entre si. Mas há um MAS global que não pode ser levado em conta, um fator externo que afeta vários instrumentos ao mesmo tempo. O objetivo é correto.
Por que precisamos de um Prêmio Nobel) o mercado pagará por tudo
No mercado cambial, também há assimetria, mas não é tão óbvio e é mais difícil de entender. Em resumo, em ações, à medida que o preço aumenta, também aumenta a amplitude, mas existe apenas um ativo. No Forex funciona nas duas direções. A amplitude cresce, mas não é tão óbvia e equivale a 2 ativos negociados para frente e para trás. Mas isso lhe permite ganhar menos. A questão é que a amplitude das flutuações aumenta e, além disso, os pares de moedas, em contraste com as ações, têm um caráter plano, mas não todos, é claro. Se você ganhar lucro em dólares e libras separadamente e depois somá-lo e traduzi-lo em dólares, você pode ganhar. Na captura de tela, mostrei o gráfico GBPUSD e o que recebi após a conversão.
tipo de ordem e definir a matemática e a lógica como a lógica. Funções simples como multiplicar, adicionar, dividir, subtrair, se, e, ou. Deixe-o escolher os dados a serem analisados e as funções matemáticas a serem aplicadas. Gerar um milhão de indivíduos, alocar um dólar condicional a cada um e fazer com que todos eles negociem. Em seguida, quem ganhou com a criação, deixe-os procriar com mutações e assim por diante.
No início será uma aleatoriedade selvagem, com o tempo, o sistema deverá aprender algo e começar a identificar alguns padrões. Mas isto é muito difícil e não é barato.
A idéia é que este é quase o meu caso.
Qualquer TC "vive" no sistema apenas enquanto não tiver demonstrado um comportamento "inaceitável". Assim que tal comportamento é detectado, o sistema é imediatamente "consumido". É substituído por um novo sistema do mesmo tipo, testado de novo na história.
Precisa acontecer em tempo real, através da transferência de genes de indivíduos bem sucedidos com mutações
posso ouvir mais sobre o gerador de estratégia? você quer dizer selecionar um gerador de números aleatórios para comercializar a partir de um pool de aplainadores de plummer flatcore ts-oks :-) um sharable que pode se tornar rentável quando comercializado no real?
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Eu já vi um gerador de estratégia aqui em algum lugar... Acho que sim, você estabelece as condições - e isso gera estratagemas...
Você pode elaborar sobre o gerador que você tem em mente?
Eu escrevi acima, dê uma olhada
Você tem que fazer isso acontecer em tempo real, através da transferência de genes de indivíduos bem sucedidos com mutações
Sim, isso está no clássico algoritmo genético. Eu não tenho isso. Pela simples razão de que existe apenas uma TC de cada espécie. E para organizar uma seleção genética clássica, cada um dos 700 TCs da Liga deve ser representado por um conjunto de TCs com parâmetros diferentes, assim que o próximo mostrar um comportamento inaceitável - ele é retirado da licitação, e um TC cujos parâmetros são criados pelo "cruzamento" dos parâmetros dos TCs ativos com mutações é colocado em seu lugar.
Mas, tudo isso é muito complicado, precisamos reformular completamente o código da Liga.
Além disso, também estão aparecendo restrições das empresas de corretagem, como a limitação do número de ordens pendentes. Por exemplo, por causa disso, tivemos que dividir a Liga em três divisões.
Assim, para cada TS existe apenas uma instância, e quando falha, ela é imediatamente reoptimizada, e então começa a funcionar novamente.
Por que precisamos de um Nobel) o mercado pagará por tudo
Em forex também há assimetria, mas não é tão óbvio e mais difícil de entender. Em resumo, em ações, à medida que o preço aumenta, a amplitude também aumenta, mas há apenas um ativo. No Forex funciona nas duas direções. A amplitude cresce, mas não é tão óbvia e equivale a 2 ativos negociados para frente e para trás. Mas isso lhe permite ganhar menos. Mostrarei a linha de fundo um pouco mais tarde.
Eu adiei o assunto do gerador lógico em 2015. É complicado, mas não tão complicado que eu não pudesse resolvê-lo. Eu não queria impedir o computador de gerar qualquer estratégia, e para fazer isso comecei com a matemática. Ou seja, para permitir que ele gere absolutamente qualquer estratégia. Vou estabelecer a seleção de um instrumento, a seleção do tipo de ordem e definir a matemática e a lógica como a lógica. Funções simples como multiplicar, adicionar, dividir, subtrair, se, e, ou. Deixe-o escolher os dados a serem analisados e as funções matemáticas a serem aplicadas. Gerar um milhão de indivíduos, alocar um dólar condicional a cada um e fazer com que todos eles negociem. Em seguida, quem ganhou com a criação, deixe-os procriar com mutações e assim por diante.
No início será uma aleatoriedade selvagem, com o tempo, o sistema deverá aprender algo e começar a identificar alguns padrões. Mas não é muito fácil e não é barato.
Eu escrevi acima, dê uma olhada.
hmmm... interessante...
Acho que vi algo semelhante aqui, havia algo como uma confusão de indicadores, interpretações de suas leituras e valores, seus pesos, etc. E o otimizador no testador escolheu variantes que funcionavam em lucro com SL, TP...
Provavelmente até em um artigo do MQL5 Wizard. Exatamente aqui, em algum lugar... Eu não estava sonhando, de qualquer forma... :-)
Por que precisamos de um Nobel) o mercado pagará por tudo
Em forex também há assimetria, mas não é tão óbvio e mais difícil de entender. Em resumo, em ações, à medida que o preço aumenta, a amplitude também aumenta, mas há apenas um ativo. No Forex funciona nos dois sentidos. A amplitude cresce mas não é tão óbvia e é o equivalente a 2 ativos negociados para frente e para trás. Mas isso lhe permite ganhar menos. Mostrarei a linha de fundo um pouco mais tarde.
Eu adiei o assunto do gerador lógico em 2015. É complicado, mas não tão complicado que eu não pudesse resolvê-lo. Eu não queria impedir o computador de gerar qualquer estratégia, e para fazer isso comecei com a matemática. Ou seja, para permitir que ele gere absolutamente qualquer estratégia. Vou estabelecer a seleção de um instrumento, a seleção do tipo de ordem e definir a matemática e a lógica como a lógica. Funções simples como multiplicar, adicionar, dividir, subtrair, se, e, ou. Deixe-o escolher os dados a serem analisados e as funções matemáticas a serem aplicadas. Gerar um milhão de indivíduos, alocar um dólar condicional a cada um e fazer com que todos eles negociem. Em seguida, quem ganhou com a criação, deixe-os procriar com mutações e assim por diante.
No início será uma aleatoriedade selvagem, com o tempo, o sistema deverá aprender algo e começar a identificar alguns padrões. Mas não é muito fácil e não é barato.
É caro sem otimização... Embora o poder esteja crescendo e a lógica seja realmente descrita por booleanos e matemáticos. Chegue a isso)
Suas teses:
1) todos os especialistas periodicamente ganham, mas perdem mais do que
2) para ganhar, é necessário rotacionar os especialistas a tempo, desligando aqueles que atualmente perdem
3) nenhum critério de falha futura, então a rotatividade é adivinhar e atrasada, porque é necessário tempo para declarar o período de perda ou ganho
A ausência de lucro à distância é o resultado da ausência de alguma regularidade na lógica do Expert Advisor, que, por definição, permite prever o estado futuro do processo com a probabilidade de mais de 0,5. Como ela está ausente, por que devemos imitar a análise de mercado dentro de um Expert Advisor usando indicadores, se não há informações valiosas de previsão vindas de tal "análise"? Você pode simplesmente trocar uma moeda ou um conjunto de centavos e perder o spread da mesma forma.
Como é possível concluir do fato de que "todos os EAs estão perdendo" que se pode ganhar numa distância com tal conjunto? Isto é um absurdo. Se a probabilidade de um resultado lucrativo for obviamente inferior a 0,5, o valor de suas realizações é uma perda certa. Como se pode, sem métodos de análise, sem regularidades, ou seja, sem critérios para a tomada de decisões inteligentes, puxar o conjunto de trajetórias de equilíbrio conscientemente perdidas para a área acima de zero? Você quer adicionar números negativos para obter sua soma positiva, bem, isso é simplesmente impossível.
o que os locs têm a ver com isso? Não há muitos, é uma imagem no terminal. Há apenas uma posição aberta e uma posição fechada.
Aqui está um exemplo de 28 ações sem alavancagem, netting, com comissões
30% ao mês é para sonhadores. Não há algoritmos que dêem tais retornos. Você só tem que esquecer tais números para sempre! Para aqueles que sabem, é óbvio que o rendimento de qualquer algoritmo é limitado tanto pela liquidez quanto pelas capacidades do modelo teórico. Se você tomar HFT e arbitrage, você pode essencialmente fornecer qualquer rendimento lá, mesmo 1000% por mês, mas a questão é a quantidade que você pode embrulhar. Em última análise, nestes algoritmos, os retornos são baseados na liquidez.
Se você usar outros algoritmos, não obterá os mesmos retornos. Para começar, necessitamos de um modelo teórico normal e construir sobre ele.
Sim, alcancei 20-25% de retorno anual em moeda estrangeira sobre as ações americanas e estou trabalhando para reduzir o consumo de recursos, simplificando o algoritmo, melhorando o rendimento para 30-35% por ano e suavizando a curva de rendimento. E este é um excelente rendimento, é suficiente para mim de forma estável com os riscos tendendo a zero.
30% ao ano com risco mínimo - esse é o graal.
Não bem este é exatamente o meu tema favorito, agora estou lhe borrifando com perguntas:
Você está sentado em um fórum MQL e não em uma grande reunião de investidores de fundos de hedge, apenas comerciantes forex residem aqui,
Meu robô comercial tem uma marca realista de 30%, você pode alcançá-lo, não se trata de estabilidade, mas a liquidez forex é suficiente para 99,999% das pessoas.
Quando você diz que qualquer algoritmo é limitado pela liquidez, a questão é: de quanto dinheiro estamos falando?
em forex como eu conheço o volume máximo garantido de até 200 lotes nos principais operadores, e isso é um segundo 1 pip = $2000, com 5 alavancagens seria cerca de $4 milhões de capital necessário, o que permite a teoria de tornar o mercado forex 100% anual em TS efetivo, em qualquer algoritmo sem falta de liquidez.
Não estou falando nem da CME, onde se pode comercializar grandes volumes.
Essa soma não é suficiente para você e para os sonhadores deste fórum?
Ou você quer administrar como Buffett com 10 dígitos?
Onde está a linha de fundo onde tudo pára de funcionar, falta liquidez, eu não entendo, isto é que quantidade em sua mente?
Não bem este é exatamente o meu tema favorito, agora estou lhe borrifando com perguntas:
Você se senta no fórum MQL e não nas reuniões de investidores de um grande fundo de hedge, apenas comerciantes forex vivem aqui,
Meu robô comercial tem uma marca realista de 30%, você pode alcançá-lo, não se trata de estabilidade, mas a liquidez forex é suficiente para 99,999% das pessoas.
Você diz que todos os algoritmos são limitados pela liquidez. A questão é: de quanto dinheiro estamos falando?
em forex como eu conheço o volume máximo garantido de até 200 lotes nos principais operadores, e isso é um segundo 1 pip = $2000, com 5 alavancagens seria cerca de $4 milhões de capital necessário, o que permite a teoria de tornar o mercado forex 100% anual em um TS efetivo, em qualquer algoritmo sem falta de liquidez.
Não estou nem mesmo falando da CME, onde geralmente se pode comercializar grandes volumes.
Essa soma não é suficiente para você e para os sonhadores deste fórum?
Ou você quer administrar como Buffett com 10 dígitos?
Onde está a linha de fundo onde tudo pára de funcionar, falta liquidez, eu não entendo, isto é que quantidade em sua mente?
Um valor realista de 30% ao mês? Bem, com expectativa=0 sim, é real, por que não? Hoje é +30, amanhã é menos 40.
Eu estava falando sobre liquidez quando escrevi sobre HFT e estratégias de arbitragem. Você vai executar algoritmos HFT em forex usando o terminal mt5? Com tais algoritmos, há competição pelo tempo. Sim, você pode teoricamente embrulhar grandes somas em CME e forex com estes algoritmos, mas você também tem que competir pelo tempo. Penso que muito poucos do público local podem fazer isso.
Eu não disse que nenhum algoritmo repousa sobre liquidez, apenas aqueles nos quais você pode fazer altas porcentagens com eficiência comprovada, esses são algoritmos bastante específicos. E onde não dependem da liquidez, dependem da competição pelo tempo.
E com os algoritmos que foram discutidos aqui, baseados na análise de preços, fazer 30% por mês é muito improvável. Você pode fazer isso, mas é aleatório, não lucrativo. Eu mesmo fiz 150% por mês em 2009, alguns meses seguidos, e tirei um lucro. Havia outras histórias quando eu fazia 50% ao mês. Mas tudo isso não faz sentido, se o pagamento esperado = 0.
A essência do que estou escrevendo é que você precisa aprender como obter pelo menos alguns lucros estáveis com eficiência comprovada. Encontre um padrão que rende consistentemente pelo menos 1% ao ano sobre as comissões em divisas. Vejo o comércio como um trabalho, no contexto do jogo, sim, estou errado, no contexto de retornos estáveis, estou certo. Eu mesmo trarei dinheiro para a pessoa que me mostrará como ele ganha 30% ao mês de forma estável e com o mínimo de risco e explicará por que funciona. E não haverá nenhum problema de dinheiro, as somas serão normais. Eu me afastaria completamente do desenvolvimento e da pesquisa e não faria nada além de levantar dinheiro para isso. Mas isso não vai acontecer.
E não faz diferença em qual fórum sentar, é o mesmo em todos os lugares.