Da teoria à prática. Parte 2 - página 50
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O histograma dos intervalos de tempo deve satisfazer uma distribuição Erlang de uma determinada ordem. Para cada par, uma distribuição diferente.
Apenas o tempo absoluto do sistema de acordo com Poincaré permanece inalterado - dia, semana, mês, ano, etc.
Em alguns minutos (com a ajuda de algum algoritmo que não me lembro agora), eu estava desbastando o eurusd em um histograma semelhante a este:
Meu pico foi de cerca de 3 minutos.
Eu estava desbastando o eurusd na ata (usando algum algoritmo fictício que não consigo lembrar como) e consegui um histograma semelhante a este:
Meu pico foi de cerca de 3 minutos.
Algo similar...
Mas, eu não trabalho com minutos. Eu trabalho em segundos. Eu recebo a mesma distribuição aos 3s e a uso. Não há graal, é claro, mas algo como um lucro insignificante está lá.
Rena, não posso deixar de responder a você.
A histerese no mercado é um fenômeno que está sendo investigado de forma maciça. Algumas coisas eu até fui banido de postar nos fóruns. Como a isocline :)))) Há um culto inteiro lá fora e eu não quero entrar nele. Eles podem estar fazendo progressos - estou feliz por eles.
Do meu ponto de vista, o fato de haver histerese no mercado diz que ela não é markoviana. Isso é bom o suficiente para mim.
Rena, não posso deixar de responder a você.
A histerese no mercado é um fenômeno que está sendo investigado de forma maciça. Algumas coisas eu até fui banido de postar nos fóruns. Como a isocline :)))) Há um culto inteiro lá fora e eu não quero entrar nele. Eles podem estar tendo sucesso - estou feliz por eles.
Do meu ponto de vista, o fato de a histerese estar no mercado diz ser não-markoviana. Isso é bom o suficiente para mim.
Também.
quando eu estava procurando uma maneira de calcular a histerese, escrevi o que encontrei na web nesta fonte
aqui está um começo sobre AB=BC e um texto sobre como fazer histerese via sines e cosines
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350pf=1,5, comércio médio 15p
É quase o mesmo nos minutos. Não é necessário nenhum desbaste, é claro, aqui.
Ao otimizar a janela e o multiplicador, você pode encontrar uma variante melhor, mas certamente é uma adaptação.
A mesma situação está em USDCAD e a situação em outros pares é pior.
A inspeção visual dos negócios sugere que o sistema não "vê" nenhum retorno e, além disso, tendências.
A propósito, aqui está um teste do sistema da Shurik, no EURUSD Open H1, para três anos 2018-2021, com um spread de 1p:
pf=1,5, média de comércio 15p
É quase o mesmo nos minutos. Não é necessário nenhum desbaste, é claro, aqui.
Ao otimizar a janela e o multiplicador, você pode encontrar uma variante melhor, mas certamente é uma adaptação.
A mesma situação está em USDCAD, mas a situação em outros pares é pior.
A inspeção visual dos negócios sugere que o sistema não "vê" nenhum retorno e, além disso, tendências.
36 negócios, uma média de um por mês
não muito
A propósito, aqui está um teste do sistema da Shurik, no EURUSD Open H1, para três anos 2018-2021, com um spread de 1p:
pf=1,5, média de comércio 15p
É quase o mesmo nos minutos. Não é necessário nenhum desbaste, é claro, aqui.
Ao otimizar a janela e o multiplicador, você pode encontrar uma variante melhor, mas certamente é uma adaptação.
A mesma situação está em USDCAD, mas a situação em outros pares é pior.
A inspeção visual dos negócios sugere que o sistema não "vê" nenhum retorno e, além disso, tendências.
A idéia era selecionar um conjunto de parâmetros em um tempo menor para negociar na continuação dos movimentos (persistência), e em um tempo maior para negociar em reversões (antipessoalidade), como fez Shurik. Isto corresponde em parte ao comportamento das moedas na média - continuação de pequenos movimentos e reversão de grandes movimentos. Então, poderíamos tentar construir um portfólio de vários sistemas desse tipo com parâmetros diferentes.
Obviamente, devido à não-estacionariedade, que é claramente visível em sua foto, tudo teria corrido da mesma forma que de costume) Há muito o que fazer para tentar dar vida à idéia de Shurik. Deixem-no, deixem-no fazer ele mesmo)
A idéia era selecionar um conjunto de parâmetros em um período de tempo menor para negociação na continuação dos movimentos (persistência), e em um período de tempo maior - para negociação em reversões (antipessoalidade), como no caso de Shurik. Isto corresponde em parte ao comportamento das moedas na média - continuação de pequenos movimentos e reversão de grandes movimentos. Então, poderíamos tentar construir um portfólio de vários sistemas desse tipo com parâmetros diferentes.
Obviamente, devido à não-estacionariedade, que é claramente visível em sua foto, tudo teria corrido da mesma forma que de costume) Há muito o que fazer para tentar dar vida à idéia de Shurik. Bem, deixe-o à sua própria sorte)
Qualquer outra idéia/sistema exigiria menos manipulação...
A idéia era selecionar um conjunto de parâmetros em um período de tempo menor para negociação na continuação dos movimentos (persistência), e em um período de tempo maior - para negociação em reversões (antipessoalidade), como no caso de Shurik. Isto corresponde em parte ao comportamento das moedas na média - continuação de pequenos movimentos e reversão de grandes movimentos. Então, poderíamos tentar construir um portfólio de vários sistemas desse tipo com parâmetros diferentes.
Obviamente, devido à não-estacionariedade, que é claramente visível em sua foto, tudo teria corrido da mesma forma que de costume) Há muito o que fazer para tentar dar vida à idéia de Shurik. Bem, que o faça ele mesmo).
Eu também queria fazer a análise dos movimentos em TFs pequenos, por exemplo 1 minuto, com a finalidade de prever as características das barras em TFs grandes, por exemplo um dia. Isto é, tentar prever Hg, Lw, e direção Cls-Opn, digamos, de uma vela de um dia por movimento anterior em um minuto TF. E depois, de alguma forma, refinar a previsão com base na análise do gráfico diário. É claro que não se pode ganhar uma grande vantagem, mas algo aceitável pode ser obtido usando um portfólio com vários símbolos. Mas ainda não cheguei a isso.
continuação dos pequenos movimentos e inversão dos grandes.
O problema é que os pequenos movimentos são mais freqüentemente revertidos e os grandes, em uma tendência, tiram a maior parte dos lucros das pequenas reversões.